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Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 20 juil. 2015 20:13

Allez j'ai quelques minutes.

Je ne parle pas de tout ce qui va bien....et la liste s'allonge ! encore heureux ;) :bravo:

1) si trading d'un instrument à 1 lot minimum et Qté fixée à 1, puis redémmarage d'une nouvelle connexion d'un instrument avec un nombre de lots minimum différent à 2, la Qté au démarrage estera d'abord sur l'ancienne valeur à 1 (dès qu'on fait monter le chiffre à 2 on ne peut plus repasser à 1, cette partie là fonctionne !)
Il faudrait donc initialiser la Qté du démarrage à son ancienne valeur mais toujours >= au nombre de lots minimum (jamais < )

2) Le temps du timer régresse parfois dans (au moins) ce cas suivant. Cas d'une position mixte qu'on alourdit puis allège, genre -2 -2 +2 -2 +2 , à certains moments le temps régresse, parfois de quelques secondes, parfois de quelques dizaines de seconde (faire des essais et être attentif), selon quelle logique ? je ne sais pas

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 20 juil. 2015 20:25

Untitled.jpg
Untitled.jpg (64.45 Kio) Vu 375 fois
Dans la liste "Sélection des instruments" on peut ajouteur plusieurs fois le même instrument...(je m'en suis aperçu par erreur en allant vite). Pas d'intéret. A bloquer surement. Dailleurs , dans "Ajouter des instruments" si on fait la même chose, c'est bien bloqué et on a un avertissement "Instrument déjà présent !"

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 20 juil. 2015 20:30

- oui ça m'a traversé l'esprit mais j'ai eu du mal à le vérifier ! En tout cas à priori c'est d'une logique bizarre. Le timer devrait, j'ai l'impression, se réinitialiser uniquement quand on inverse une position, lors d'un changement de sens + global à - global et inversement. Par contre quand le signe de Lots donc le sens restent les même, changer la quantité ne devrait pas changer l'ancrage de temps du début de position. Ou alors l'intéret devient très spécial et légèrement compliqué pour en tirer quelque chose, non ?

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Bob_ » 20 juil. 2015 21:00

j'ai lu ceci qui date d'aujourd'hui :
Yop !

Je suis en train de développer une appli de reporting (que je peux publier si ça intéresse) et j'ai l'impression qu'il y'a un problème avec la requête sur les transactions. IG ne me renvoie que 20 trades alors que j'ai en passé plus (31 exactement) ce qui correspond à la première page du rapport disponible via la Profit factor. Du coup ça fausse tous mes calculs.
Est-ce que vous avez le même problème ? Où est-ce que je m'y prend mal ?


---
Edit: je viens de tester avec la L3 et même problème

Re-edit: en fait je testais en démo, je viens de tester en réel et ça à lair d'être cohérent, j'ai tous mes trades ouf !
A mon avis ils sont en train de bricoler l'API chez IG :lol:
Donc ça explique surement mon deuxième problème.

Mais le 1er est toujours présent !

La L3 reste bloqué à 20 trades également donc problème IG.
A voir si le prob vient d'IG également pour la notification du dernier trade et du cumul de point. (le cumul de point fonctionne sur L3, je viens de vérifier)

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 20 juil. 2015 21:38

le timer se base sur la position ouverte la plus ancienne

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 20 juil. 2015 21:40

Bob je ne peux pas tester pour le moment je regarde ton problème jeudi

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 20 juil. 2015 21:41

mais j'ai constaté que l'api est fluctuante en demo

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Bob_ » 20 juil. 2015 21:46

Je viens d'éditer mon message...

oui oui, qaund tu veux/peux. Je le marque juste sur le forum comme ça c'est fait.

:)

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 20 juil. 2015 21:51

La plus ancienne qui rapidement devient donc la plus récente effectivement :mrgreen:puisque les positions sont débouclées sur mode First In First Out
Ca me rend aussi perplexe. Pas de meilleure manière de compter, car selon l'optique dans laquelle on se place comme souligné, scalp/swing, position qu'on construit ou qu'on élague, dont on veut garder le fil ou pas.

----

Idée du soir bonsoir : pour accompagner la Qté minimale, prendre en compte une quantité maximummale pour arrêter le tourniquet à une valeur telle que toujours < marge du compte disponible / couverture (arrondi inférieur à une décimale)
La marge disponible est une info disponible sur le Web et j'imagine qu'elle l'est aussi pour l'API
image-6.jpg
image-6.jpg (136.06 Kio) Vu 385 fois
Exemple : marge disponible = solde compte (car nous n'avons pas de position déjà ouverte, sinon la marge dispo est toujours plus petite que le solde compte) = 1000, couverture = 60, alors Max Qté = 1000/60 = 16.66
La séquence du tourniquet donnera ...14 / 15 / 16 / 16.6 (jamais 17)

A demain

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 21 juil. 2015 07:04

Taka la façon dont tu as appréhendé la gestion du Hedging est parfaite. Tous les choix et étapes sont judicieux.
Cela évitera bien des déboires. Merci

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