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Technique de rotation de stratégies

par Lysan » 30 Aoû 2018 10:16

Bonjour, je vais partager non pas une strategie mais plutot une tactique d utilisation de strategies :) :
Nous savons que le marché change regulierement. Range, tendance, nerveux etc...

Imaginons vous avez 3 stratégies qui fonctionnent mais certaines sous performes d'autres superformes en fonction du comportement du marché.

Mettez en demo vos trois strategies activés, et en réel sans les activer sur un meme instrument.
Chaque soir et en fonction votre unité de temps établissez la moyenne des gains en demo sur 5 jours par exemple sur des unités de temps courtes. Faites la moyenne des gains pour les 3 strategies sur les 5/10 jours (c est un exemple cela peut etre plus....) et declencher en reel celle qui superforme les autres sur ces 5/10 jours par rapport a cette moyenne. Monitorer chaque soir.
Cette tactique vous permettra d'avoir toujours la meilleure strategie en fonction de la topologie du marché range tendance etc... C'est plutôt adapté au daytrading et long terme.

En espérant que cela vous soit utile. :D

Re: Technique de rotation de stratégies

par Epitaf » 30 Aoû 2018 17:30

Bonjour,

Personnellement, j'utilise le RSI sur du multi UT, ce qui me permet de déterminer dans quelle échelle de temps il faut que je me situe. ça me permet de m'adapter au marché.

Si c'est nerveux, simple garde fou avec une sécurité qui surveille la taille des bougies, on se fixe une limite et désactivation du robot si dépassé.

J'ai du en parler dans mes vieux post sur mes robots.

Re: Technique de rotation de stratégies

par Lysan » 30 Aoû 2018 17:52

Sur prorealtime ? Es-tu en démo ? Donc tu adaptes ton robot en fonction du rsi sur du multiframe, vivement le multitime frame en reel sur proorder. J'essaierai, merci pour l'astuce.

Re: Technique de rotation de stratégies

par plataxis » 30 Aoû 2018 20:25

Lysan a écrit:Imaginons vous avez 3 stratégies qui fonctionnent mais certaines sous performes d'autres superformes en fonction du comportement du marché.

C'est pas l'imagination qui manque mais il faut déjà en trouver 1 qui gagne en automatique avant d'envisager d'en avoir 3 :P

Re: Technique de rotation de stratégies

par Lysan » 30 Aoû 2018 20:55

lol plataxis.

Tu as raison :mrgreen: je n'ai pas cette prétention, ce sont des pistes pour utiliser au mieux des algos en fonction du contexte du marché, c'est donc pour ceux qui ont 3,4,5 algo qui fonctionnent ou plus tant mieux pour eux :musique: mais ils vont pas le dire :top: et sélectionner les plus pertinents en fonction du marché. Je n'ai pas de saint graal il n'existe pas :lol2:

Sinon il n'y a plus d'intérêt à Proorder, et zou on arrête le trading auto.

Plataxis, cette astuce, je voulais simplement la partager, en espérant que cela serve à certains.

Bonne soirée :D

Re: Technique de rotation de stratégies

par Epitaf » 31 Aoû 2018 08:54

J'étais en réel et non pas de PRT, beaucoup trop limité. Je ne pouvais pas faire du multi UT en RSI, je ne sais pas si c'est le cas maintenant.

J'ai tout codé en python

Re: Technique de rotation de stratégies

par Lysan » 31 Aoû 2018 10:53

Epitaf en demo tu as le multitime frame sur proorder, pas encore en reel. Donc tu utilise l'api ig ? Merci pour ton retour.

Re: Technique de rotation de stratégies

par Epitaf » 02 Sep 2018 08:31

Aah intéressant, à voir si il serait possible de réécrire mon code dessus.

Oui j'utilisais l'api.
Mais pour ma prochaine idée seule l'api pourra faire le travail. Prt restera trop limité pour moi.

Re: Technique de rotation de stratégies

par Euraed » 21 Sep 2018 12:58

Bonjour,

Pour ma part je ne partage pas du tout cette approche, car elle suppose que le comportement futur est une continuité du passé.
Par exemple ce n'est pas parce qu'il y a eu un range dans les n jours précédents que celui-ci va se poursuivre etc

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