ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 01 Juil 2017 10:44

Oui il reste performant sur les backtests sur 5 ans il peut enquille trois loss d'affiler, mais il trade peux alors il m’a un peu dessus provisoirement, j’y reviendrais plus tard dessus.

Une règle difficile à appliquer un tp de 2 ou 3 pour un sl de 1, je peux le faire avec celui-là.
(R 2/1 , 3/1)

Une déception engendre un grand espoir avec ce nouveau projet.
:)

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 01 Juil 2017 16:12

je fais un backtest sur 2 ans interminable, les 6 premiers mois sont hallucinant, allez on croises les doigts pour la semaine prochaine, il y a surement une c… dans le potage. :shock:
:prier: :lol:
Spoiler:

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par Benoist » 01 Juil 2017 21:01

ben oui regarde ton backtest tu l'as sous les yeux le problème :)

calcul le profit factor :)

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 01 Juil 2017 21:23

Sur la page d'avant j'étais a 2,17 sur une journée la sur 6 mois je tombe a 1,24 j'attends la fin du teste pour voir sur deux ans, cela s'explique par d'autre paramètres, je posterai un résultat en réel dans moins de deux semaines et je suppote qu'il seront très bon.
:)

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par Benoist » 01 Juil 2017 21:29

1.44 ce n'est pas suffisant pour être rentable et plus ton test est long et moins il a de valeur, moins il est fiable contrairement à ce que beaucoup pensent. La bourse change donc tous les résultats d'il y a X années n'ont aucune valeur sur le temps présent, ils faussent même considérablement les résultats. Il faudrait leur donner un facteur de 1 et les derniers mois un facteur 10 par exemple. Problème de méthodologie.

Il faut un profit facteur de 3 à 4 pour espérer être flat ou rentable à moyen terme pour pouvoir encaisser les changements de marchés et réadapter ton algorythme. Plus le temps passe et moins ton algorythme sera performant dans le temps sauf à avoir un marché uniforme dans le temps ce qui n'existe plus. Donc il doit partir avec un énorme avantage en terme de profit factor sur le court terme pour tenir plus de x mois dans le temps du fait de sa dégradation lente

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 01 Juil 2017 21:33

J'ai un tp de deux fois le sl, mais le chariot suiveurs et d'un carre le tp ferme souvent avant, toujours en face de développement j'y verrai plus claire cette semaine.

Ce backtest de deux ans me sert juste a vérifier si les failles de plage temps que jai rajouter et corrigé dans le code ce matin sont un peu près combler après j'optimise sur 3 mois je vérifie 3 mois avant et après comme d'altitude, s'il tient ses promesses je peux bien l'optimiser une fois par semaine, la sur optimisation et aussi néfaste et généralement je prend pas le meilleur résultat je me calle a milieu de la fourchette haute.

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 19 Juil 2017 17:14

Petit compte rendu début de semaine, les 15 derniers jours je n’ai pas pu faire ce que je voulais, j’avais des choses plus urgente dans la vrai vie, cette semaine j’ai un peu de temps, alors je reprends mes travaux.

J’en étais rester au robot 1 (nuit) qui marchait bien puis à chuter, la taille des positions était trop importante et j’avais pas envie de passer par des semaine rouge pour revenir vert, j’ai diviser le risque par 4 et l’ai repartie sur 4 paires un portefeuille, les résultats le backtest était bon en démo live pas bon ou c’est le mois de juillet qui et pas terrible, bref je l’ai remis sur une paires avec un risque diviser par 4 et on verras plus tard.

Pour le robot 2 (scalp) sur le forex_il avait fait un super vendredi en démo ecn à plus de 10% puis nettement moins bien, j’ai remarqué que en le fessant tourner sur le dax market backtest la courbe étais plus lisse donc le l’est m’y a tourner en démo market, il n’a pris que deux position pour l’instant, il faut que je l’optimise un peux pour le rendre plus sensible avoir.

J’ai m’y en route depuis 1 jours un robot 3 (gril) celui-là a de très bon résultat sur le dax en backtest j’avoisine les 34 fp en pourcentage sur quelque mois, bon les historique que j’ai sur le dax je ne s’ait pas trop ce qu’il vaille on ne va pas trader à le savoir +3,21% en deux jours, sur l'ecn il a démarrer il y a 1 heures on verra en fin de semaine.

Le backtest Dax sur 1 ans donne un fp 7,46 ;)
Spoiler:


Optimiser avec filtre supplémentaire fp 34
Spoiler:



(les backtest n'engage que ceux qui y crois, c'est juste indicatif pour partir de qu'elleque chose qui et bien mieux que rien.)

Voilà c’est tous pour le moment la suite en fin de semaine ou semaine prochaine.
Spoiler:
Les 4 qui tourne actuellement, je repasserais en réel une fois les teste démo validé.

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 04 Aoû 2017 10:14

Petit compte rendu bon finalement je m’oriente de plus en plus sur le dax pour le trading_automatique il reste ses 4 là que j’ai décidé de poursuivre compte_démo ouvert 18 et 25 juillet pour les plus ressent, prochain coup il ne resteras que les deux derniers.

La différence de performance entre market/ecn des grils viens de du capital, 20 fois plus sur market et de la taille de lot 10 fois plus sur ecn, le broker ecn prend au minimum 0,10 et le market 0,01 le market ouvre des comptes démo bloquer en capital, bref ce qui est m’embête c’est que je voulais mettre le live le compte ecn sur un petit compte pour tester et 0,10 sur 5 ou 6 positions cela fait trot.




Re: Test et optimisation de strategie forex.

par AlgoFlex » 04 Aoû 2017 11:41

Bon j’ai trouvé une solution pour les 0,10 sur petit compte je vais rajouter un filtre close minute, cela passe mais fait quand même 4 mois en rouge, fp 2,38 et pas très haut, que 57 trades.
Spoiler:

Mise en place sur le demo_ecn on verra cela dans les 2 prochaines semaines ce que cela donne.

Re: Test et optimisation de strategie forex.

par Yop127 » 04 Aoû 2017 15:06

Bonjour,
Quel logiciel utilises-tu pour backtester tes stratégies?

Articles en relation
Optimisation stratégie auto
par trappiste73 » 25 Mai 2017 23:00 (2 Réponses)
Quel facteur déterminant pour une stratégie?
par Jim » 12 Mai 2016 18:08 (4 Réponses)
Ma methode pour valider ma strategie est elle correcte ?
par Epitaf » 20 Juil 2015 09:19 (3 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé