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Re: To range or not to range, that is the question

par Epiktetou » 03 Avr 2015 13:50

Pour les bandes de Mogalef, le code que j'ai sous PRT ne se limite pas à tracer des bandes d'après les +haut +bas des bougies existantes, il projette les bandes à une distance basée sur l'écart type de la reg linéaire :

Code: Tout sélectionner
CP=(open+high+low+2*close)/5
F=LinearRegression[3](CP)
E=std[7](F)
BandeHaute = F+(E*2)
BandeBasse = F-(E*2)


Perso je ne me verrais pas tracer ça à la main.

Ça donne un affichage d'un canal probable, dont on peut éventuellement tirer des objectifs de scalping de range, ex. entrée (Quand le prix revient du haut / du bas du canal) ou sortie (médiane, proche bande opposée) ou des zone de rupture potentielle du canal (quand le prix se dirige vers une des bandes)

Un autre indicateur de potentielle sortie de canal est une baisse de la volatilité.
Dans un livre dont la date de parution ne nous rajeunit pas, J.Bollinger préconisait de tracer l'écart type, de lui appliquer des BB150 (à écart type de 1.5) et disait que quand cet écart type était proche de la bande basse pendant un moment, c’était le signe qu'un break out suivi d'une belle tendance allait se produire.

En période "normale" (ie pas comme le jour avant vendredi saint) j'ai pu voir que ça se vérifiait relativement souvent.

Il est utile de disposer d'indicateurs comme ça, ou de savoir repérer ces situations à l'oeil nu : canal "probable" (plutôt que constaté) et zone probable de Break out car des faux break out avec réintégration du canal, ça pèse sur le P/L

Re: To range or not to range, that is the question

par manu94 » 03 Avr 2015 18:48

:top:
Oui tu as bien fait de completer mes propos sur les bandes de Mogalef, je n'étais pas rentré dans les détail et n'avais pas tout dit !

Si vous utilisez PRT, collez le code et faites tourner l'indicateur pour vous faire une idée de l'aide que les bandes peuvent vous apporter ;)

Re: To range or not to range, that is the question

par leroidessables » 04 Avr 2015 01:03

Franchement les gars, j'ai pas encore eu le temps de lire et surtout de traiter les infos. Je décortique encore la page 2, mais vous assurez un max ;)

Re: To range or not to range, that is the question

par lusoCH » 04 Avr 2015 22:21

... ces bandes de Mogalef et le fractal index peuvent effectivement aider....Mais le visuel reste le visuel, comme jai écrit avant, sans se lIsser distraire par dautres facteurs qui nous empêchent a détecter rapidement le range en question. ..

Re: To range or not to range, that is the question

par leroidessables » 05 Avr 2015 02:11

Je m'y prend sûrement très mal, mais concernant les bandes de mogalef même en "returnant" bandehaute et bandebasse, je n'ai rien de ressemblant avec les lignes horizontales propres que tu as illustrés epiktetou. Le code est-il complet?

lusoCH > en ce qui me concerne graphiquement avec mes outils habituels, je ne distingue pas une énième variation dans le range d'un début de prochaine tendance, et parfois justement trop concentrés dessus je me laisse piéger et c'est donc pour moi c'est important d'ouvrir les yeux sur d'autres facteurs avec ce type d'outils que sont les BMogalef.

Falex > Tu trades les break out donc logiquement tu es hors marché en période de range, c'est compréhensible que tu ne te sentes pas concerné par la file, mais comme on dit "si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres" ;) perso à cause de mes styles de signaux, j'interviens dans des ranges et ma façon de trader fait que je conserve ce qui ne devrait pas l'être. Je cherche donc de l'aide ici.

manu94 > tes graphiques sont parlant pour les ranges, et je ne te cache pas que j'essaie avec les éléments que tu nous donnes de trouver la recette afin de regarder dans le rétro si ça m'avait permis d'éviter certaines bêtises. J'ai quelques ingrédients, mais il faut encore que je me creuse la tête pour trouver le reste de la sauce :lol:

Re: To range or not to range, that is the question

par falex » 05 Avr 2015 09:39

T'inquiète leroi je ne dit plus rien sur le sujet. Je vous lis quand même car dans tout débat il y a quelque chose à en tirer. :-)

Re: To range or not to range, that is the question

par Epiktetou » 05 Avr 2015 11:23

falex a écrit:T'inquiète leroi je ne dit plus rien sur le sujet. Je vous lis quand même car dans tout débat il y a quelque chose à en tirer. :-)


Tout à fait. Quand tu trade une tendance, c'est bon à savoir que dans une UT supérieure, tu vas taper dans pas longtemps sur la borne du range ;)

Re: To range or not to range, that is the question

par Epiktetou » 05 Avr 2015 11:27

leroidessables a écrit:Je m'y prend sûrement très mal, mais concernant les bandes de mogalef même en "returnant" bandehaute et bandebasse, je n'ai rien de ressemblant avec les lignes horizontales propres que tu as illustrés epiktetou. Le code est-il complet?

Je ne crois pas avoir posté de graphe avec des bandes de mogalef, mais le code que j'ai à dispo est le suivant :
Code: Tout sélectionner
CP=(open+high+low+2*close)/5
F=LinearRegression[3](CP)
E=std[7](F)

if barindex<8 then
Mediane = undefined
BandeHaute = undefined
BandeBasse = undefined

Else
BandeHaute = F+(E*2)
BandeBasse = F-(E*2)


if F<BandeHaute[1] and F>BandeBasse[1] then
E=E[1]
BandeHaute=BandeHaute[1]
BandeBasse=BandeBasse[1]
endif

Mediane =(BandeHaute+BandeBasse)/2
Endif

return BandeHaute coloured (255,154,51) as"Mogalef Bande Haute", Mediane coloured (102,0,204) as "Mogalef Mediane", BandeBasse coloured (0,204,255) as "Mogalef Bande Basse"


Le graphe que j'ai posté, c'est avec des GuppyMM (GMMA) basées sur le code suivant :

Code: Tout sélectionner
REM Guppy Multiple Moving Averages. Type of moving average is customizable by the user. Default type is Exponential.
REM Group of Short Moving Averages (Blue)
ShortMa3=Average[3, MAtype](close)
ShortMa5=Average[5, MAtype](close)
ShortMa7=Average[7, MAtype](close)
ShortMa10=Average[10, MAtype](close)
ShortMa15=Average[15, MAtype](close)

REM Group of Short Long Averages (RED)
LongMa30=Average[30, MAtype](close)
LongMA35=Average[35, MAtype](close)
LongMA40=Average[40, MAtype](close)
LongMA45=Average[45, MAtype](close)
LongMA50=Average[50, MAtype](close)
LongMA60=Average[60, MAtype](close)

return ShortMa3 coloured (0,0,255), ShortMa5 coloured (0,0,255), ShortMa7 coloured (0,0,255), ShortMa10 coloured (0,0,255), ShortMa15 coloured (0,0,255), LongMa30 coloured (255,0,0), LongMa35 coloured (255,0,0), LongMa40 coloured (255,0,0), LongMa45 coloured (255,0,0), LongMa50 coloured (255,0,0), LongMa60 coloured (255,0,0)

REM For a cleaner looking chart, you can make the middle MAS invisible and create a color zone between the extreme levels (ex: Color zone between ShortMA3 and ShortMA15).



Je met le code ici pour le coté pratique, mais on retrouve facilement ça sur le web.
A modifier, triturer, retourner dans tout les sens pour en faire ce qui te convient et te parait le plus pertinent, as usual.

Re: To range or not to range, that is the question

par leroidessables » 05 Avr 2015 14:08

Merci Epiktetou, j'ai tendance à avoir les fils qui se touchent à partir d'une heure tardive, je dit n'importe quoi. :lol:

En effet c'était manu qui avait posté les Mogalef, mais en cherchant (pas assez) le code sur internet je n'avais rien de ressemblant :/ Pour les Guppy MMA il faudrait que je teste aussi.

Re: To range or not to range, that is the question

par bambi » 06 Avr 2015 16:26

Merci pour les codes Epiktetou
J'en ai, moi aussi, profité pour les récupérer :merci:

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