J'ai un début de réponse.
Pas pu faire encore toutes les observations et surtout historique trop court avec une bonne definition (1 minute), 3 mois pour moi ça ne veut rien dire....
Sinon je t'ai envoyé un MP
Edit : l echantillon de stats sous ninja etait chez moi de 5 ans je crois... donc sur des periodes isolées ca devrait avoir
tendance à apparaitre chaotique et sans "répétotoon" du phénomène (en tout cas beaucoup plus dur à observer). Il faudrait voir s il y a des décrochages marqués de comportement selon des types de marché ou meme sans explication.
PS la prise en compte des changements d heure été/hiver (en
mars et octobre/novembre de chaque année depuis 2007) a un impact considérable sur les résultats, qui deviennent carrément meilleurs en prenant en compte le DST. Sans considérer ce paramètre pour moi tout backtest devient caduque car il suffit parfois de quelques grosses pertes sur des stats mal enjambées (par exemple) et mal pricées (stoploss absent ou trop fort), pour rogner beaucoup de bénéfices et d'avantages statistiques
Les equity curve sont bien plus régulières en s inquietant du DST, autrement y a de gros accrochages quand on est mal calé niveau horaire. Cela saute aux yeux en oscultant ces périodes là.
Depuis 2007, les US ont -1h dans les dents, entre le second dimanche et le dernier dimanche de
mars, et le dernier dimanche d'octobre et le 1er dimanche de novembre, si je ne m'abuse ? Il suffit de traiter ces dates différemment via un calendrier (relevage mano > dur) ou une programmation.
Et donc oui apparemment recemment l effet de régression a lieu plutot apres les stats de 14h30 (ou 13h30 si décalage DST) et pas avant ....c clair que ça doit se moduler dans le temps, sinon ce serait bien simple