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Trading d'accumulation zen en levier

par Daeiondf » 21 Mai 2018 09:52

Artifices psychologiques pour trader sous levier

Equilibrer levier, risque, gain et frustration en trading d’accumulation

DISCLAIMER GENERAL : - Ceci n’est pas un conseil en investissement
-Ceci n’est pas un encouragement au levier
-Ceci est juste un principe ayant pour but de balancer risque et frustration
-Levier et capital sont liés
-Un tel Money Management s’adresse plus aux scalpeurs

Avec la nouvelle réglementation dans un mois il est tant que je vous parle de ces quelques « artifices ». Bien sûr cela sera toujours applicable après l’ESMA mais moins radicalement.

Le principe part de deux constats simples

-Trader sous levier important est très risqué en plus d’être source de stress. En progressant en trading et en capital, une seule solution donc pour pérenniser son trading est donc de réduire le levier

Cependant

-Trader en levier 1 (même si c’est une excellente solution avec un gros capital comme 1m en trading de rente) peut être frustrant surtout en scalping : la durée des position et faible, les gains et pertes sont petits et surtout avec des stops garantis : la perte maximummale sur un trade est connue à l’avance (certains sur le forum tradent sans probleme sous levier grâce aux stops garantis)

Constat complémentaire : on n’utilise pas le levier de la même façon en fonction de son capital : prendre un lot DAX à 1 € le point avec 100 € sur son compte (levier 120) est moins risqué de prendre 40 lots DAX pleins avec 500 000 € sur son compte (levier 20)

Il faut donc trouver une solution tenant compte de ces principes.

La solution que j'utilise : Augmenter la taille de lot tout en réduisant le levier, c’est-à-dire augmenter la taille de lot moins vite que le capital augmente.

A partir de là une infinité de money management sont possibles (logarithme, exponentielle décroissante). Personnellement j’utilise une fonction mathématique en nombre de lots puissance x avec x<1 (équivalent à une fonction racine)

Un exemple simple avec puissance 0.5 (équivalent racine carrée) : quand le capital est multiplié par 2 : les tailles de lots sont multipliées par racine de 2 soit 1,4.
L’exemple suivant est un cas extrême pour illustrer
Graphiquement cela donne

Avec 0<puissance<1


Par exemple un cas extrême avec une puissance de 0,5 cela donnerait avec un capital de 100 €-(trader pauvre clin d’œil  )
-1€ le point à 100€ de capital
-1,4€ le point à 200€ de capital
-2€ le point à 400€ de capital
-3,16€ à 1000€
-5€ vers 2000€
-10€ vers 10 000€
-25€ sont atteints vers 60 000€ (levier 5 du coup)
Je répète que cela est un exemple. Ces chiffres dépendent de 3 paramètres : le capital de départ, le levier max et la puissance de votre fonction.
Une puissance plus proche de 1 réduira le levier plus doucement tandis qu’une puissance plus proche de 0 le réduira plus rapidement

Pour moi, il faut adapter le nombre de lots à chaque trade (les cfd à risque limité chez IG permettent de choisir au centième) cela permet une meilleure continuité et d’augmenter la taille de lot sans augmenter le stress, pas de saut/discontinuité
Ce genre de technique doit être considérée seulement et seulement après être devenu rentable, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, on ne commence pas à trader à 25 € le point.

Avantages et inconvénients :
Avantages :
-Cette technique peut être tout simplement considérée comme un Money Mangement en période d’augmentation de lots.

-Le levier se réduisant on peut considérer tout ça comme un vrai MM raisonnable et pas comme un challenge pour s’amuser

-L’augmentation de taille de lot étant très faible et continue, aucun cap psychologique à franchir (aie aie aie aujourd’hui je passe en 2 lots). De même vu que cette augmentation est continue on peut trader sans pression à plusieurs lots pleins en permanence.

-Si un jour ça commence à se passer mal pour vous il y a moins de frustration à retirer tout son capital et à repartir d’un capital minimal

Inconvénient :

-Il faut suivre dans les 2 sens : cela permet de réduire sa taille de lot en période de perte mais au prix d’une augmentation de levier, repartir du début si trop de pertes

Libre à chacun d’adapter cette technique : capital de départ, capital de fin, moment auquel on passe en levier constant, moment où l’on passe en capital constant et on retire les gains
Bien sûr cela sera toujours possible après l’ESMA soit avec un compte pro soit en partant du levier 20 (ce qui est déjà un levier élevé permettant pas mal de choses)

En résumé :
-Choisir le levier le plus élevé acceptable pour vous avec le capital le plus faible le permettant et partir de la taille de lot la plus petite sur votre instrument.
-Augmenter la taille de lot moins vite que l’augmentation de votre capital (réduction de levier) à chaque trade
-Arrêter ce MM quand on en a marre : partir sur un trading de rente en levier constant ou capital constant ou n’importe quoi d’imaginable
-Suivre dans les 2 sens, perte= enlever de la taille de lot

Enfin rappelez-vous : on peut gagner beaucoup d’argent à 1€ le point et je ne parle même pas encore de pyramide

Merci d’avoir lu mon pavé de contribution à Andlil :top:

PS : Je n'ai pas trouvé de nom concluant pour cette file donc si vous avez des idées

Re: Trading d'accumulation zen sous levier

par Daeiondf » 21 Mai 2018 09:53

Annexe
Un graphique d’exemple de ce que l’on peut faire en étant seulement rentable (variante de l’exemple d’au-dessus) avec Capital départ = 100€, Puissance = 0,5, DAX 1€
A gauche le capital à droite le levier (en pointillés) au bout d’un nombre de journées de trading


Bien sûr c’est un modèle idéal en comptant une régularité absolue et aucun jour de perte mais c’est pour donner une idée. Certains sur le forum sont rentables et réguliers à plus de 40pts/jour. Certains font plus de 100pts/jour
Un Excel un peu brouillon en PJ, du moins pour tout ce qui est capital^puissance. En gras les paramètres à changer manuellement
La conclusion de tout ça maintes fois énoncées : Etre gagnant c’est dans la tête, ça s’acquiert et ça se maintient avec de la discipline mais si vous voulez de l’argent et que vous savez trader, c’est facile à prendre.

Re: Trading d'accumulation zen sous levier

par Daeiondf » 21 Mai 2018 09:54

Annexe 2
Une dernière courbe toujours sur du DAX, avec l’ESMA, levier 20 max. Les paramètres sont les suivants : capital de départ 700 (pour le DAX à 1€ le point), puissance 0,9, même gains que au-dessus.



On réduit moins vite le levier donc on finit par gagner en capital plus vite que quand le levier max était à 200…….
C’est un cas un peu extrême avec une puissance 0,9 on est proche du levier constant
Après je le répète encore il y a une infinité de possibilités, on peut également « recoler » les 2 solutions puissance 0,9 au debut puis 0,8 0,7 etc…

Re: Trading d'accumulation zen sous levier

par Benoist Rousseau » 21 Mai 2018 09:56

Merci pour ta belle étude :top:

Re: Trading d'accumulation zen en levier

par fl9278 » 21 Mai 2018 18:57

Là, je vais imprimer et relire tous ça attentivement.....
Très très intéressant.... :merci:

Re: Trading d'accumulation zen en levier

par Daeiondf » 21 Mai 2018 19:20

Merci ça fait plaisir :mercichinois:
Ah je viens de me rendre compte que je voulais mettre un excel mais que je l'ai oublié donc je le met ici. Il donne le nombre de lots à prendre en fonction des paramètres que vous mettez, c'est une version light

Re: Trading d'accumulation zen en levier

par Katana » 21 Mai 2018 19:46

Merci Daeiondf

Re: Trading d'accumulation zen en levier

par LeChat » 22 Mai 2018 06:31

Salut,
Je trouve ça très intéressant comme money management.
Merci beaucoup pour le partage :bravo:

Re: Trading d'accumulation zen en levier

par David » 22 Mai 2018 13:52

Merci Daeiondf pour le partage de ton travail. Tu m'as convaincu.

Je vais essayer de fortement m'en inspirer, pour diminuer l'augmentation de mon levier graduellement en lien avec l'évolution de mon capital. Tout en augmentant la taille de mes lots au fur et à mesure.

Ça me donne envie de bien remettre mes calculs à plat. :mercichinois:

Re: Trading d'accumulation zen en levier

par TDTrading » 22 Mai 2018 13:59

Merci beaucoup Daeiondf

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