TakaTicks : Backtests et entraînement au scalping

je te remercie à l'avance de te présenter ici afin que tout le monde sache qui tu es

Voila qui est fait : ici

Majestic: .Tu fais vraiment partie des andliliens maintenant.

Salut Taka j ai un souci j ai beau télécharger les nouvelles versions. ...ça reste bloqué au 6 mars 2015 maximummum .
Pourrais-tu m aider s il te plaît ?

Salut Golds, j'arrive à charger toutes les journées jusqu'au 7 août pour ma part, comme promis sur la page de garde de ce sujet. Essayé à divers intervalles, c'est OKAY

Golds > désinstalle réinstalle.

Moi en écrasant l'ancienne installation par une nouvelle, ça met à jour la disponibilité des historiques ainsi (@GOLDS pour quand ton installation propre remarchera)

Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis lorsque j'utilise l'outil d'optimisation des backtests :
Les tests se lancent bien, et j'obtiens bien le tableau comparatif des différents paramètres que j'ai souhaité faire varié ainsi que leurs résultats.
J'ai bien veillé à cocher la case "Cumuler les dates".
Cependant, lorsque j'utilise les paramètres qui semblent me donner de bons résultats et que je lance un backtest ("classique"), je n'obtiens pas le même résultat.
Par exemple, je créé un script de stratégie, et je cherche à optimisé les objectifs et stops.. L'outil d'optimisation m'indique qu'avec un TP à 15pts et un SL à 35pts j'ai un gain de 1254pts sur l'ensemble des dates dispo dans le logiciel.
Si j'indique ces TP et SL dans ma stratégie, j'obtiens une perte de 564pts sur la même période.

Est-ce que quelqu'un a le même problème que moi ?
Si je suis le seul à rencontrer cette anomalie, savez vous comment y remédier ?

J'en profite pour relancer ma question à propos du codage de l'indicateur parabolic sar. Y-a-t-il un programmeur qui saurait m'aider ?

Merci d'avance pour vos réponses

Parenthèse suspendue

J'ai repris mon exploration de TakaTicks avec toujours plus de satisfaction et admiration
takapoto tu as quand même un flair de petit génie de lampe magique pour envisager des détails qui tuent

A ce propos, j'en ai justement noté un qui n'est plus d'actualité et que tu pourrais supprimer pour la prochaine MAJ (ou pas, ça peut toujours rester comme un second réglage - variante - à portée de souris pour plus de simulations)
IG, dans un élan de bonté, a mis au même niveau les conditions de trading (spread) des mini contrats en se calquant sur les gros contrats pleins. Il n'est donc plus vital d'avoir 2 colonnes distinctes de paramétrage sous TT (le spread des gros contrats se retrouve partout)

edit : je parle du menu > Contrat bien évidemment

Untitled.jpg (62.59 Kio) Vu 581 fois

Untitled.jpg (39.98 Kio) Vu 572 fois

A nouveau génial d'avoir inclus dans les lignes de données des calculs dérivés tels que (H+L)/2, (H+L+C)/3, (O+H+L+C)/4

Par contre HOpen et HClose représentent quoi Vu qu'il n'y a pas de LOpen LClose je pense que ce n'est simplement pas ce à quoi je m'attends

je ne m'en serai pas douté ! (assez explicite ? HA ?)

(j'ai les fesses rougies ! écarlates )


- j'ai une dernière requête, as-tu accès à d'autres indicateurs que les exemples de moyennes mobiles quand tu affiches "tous les indicateurs existants" ?

takapoto mentionne qu'il en existe d'autres, par exemple une imitation de "l'élasticité"
mais je ne les trouve nulle part
Je n'ai que 5 exemples d'indicateurs zzz disponibles

(ps j'avais lu les manuels apparemment trop vite, je vais les relire une seconde fois )

Ah d'accord ça se passe ainsi, par appel de fonctions existantes
Ok banco
Merci - !!!

Bonjour à tous,
je me permets de remonter mes questions :
J'ai une erreur "mismatch" dans mon code pour programmer l'indicateur parabolic SAR
Les résultats d'optimisation des backtests ne semblent pas corrects

Merci d'avance pour vos réponses pertinentes.

J'ai donc essayé de le coder par moi même : j'ai construit le code ci-dessous, mais il ne fonctionne pas (erreur mismatch).L'un d'entre pourrait-il m'aiguiller pour solutionner cette erreur ?

Tu ne peux pas considérer que l'indicateur que tu écrit existe déjà, or c'est ce que tu fais en écrivant :
sar(1)

Mise en ligne des cotations jusqu'au 4 septembre 2015
(Téléchargement via les liens contenus dans le premier message de cette file)

Merci takapoto

J'ai cherché pendant longtemps un petit outil pour m'entrainer le weekend (pas très couteux ou gratuit). Merci beaucoup monsieur ! C'est beau cet esprit de partage !

Tu ne peux pas considérer que l'indicateur que tu écrit existe déjà, or c'est ce que tu fais en écrivant :
sar(1)

Merci beaucoup pour cette indication, mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas de solution :
J'ai essayé de crée des boucles (for / next) avec beaucoup de maux de tête, mais sans résultats.
J'ai essayé de créer un autre indicateur identique en parallèle, mais sans résultats non plus.
Pourrais-tu me donner une poste pour trouver une solution ?
Merci d'avance.

Bonjour à tous,
Je reviens avec mon soucis d'optimisation des backtests.
Comme je l'ai déjà indiqué j'obtiens des résultats différents entre un backtest "simple" et l'outil d'optimisation.
J'aimerai donc savoir si je suis le seul à avoir cette différence et dans ce cas, quelle en est la raison et comment y pallier, ou si d'autres personne ont également ce soucis.
Voici quelques copie d'écran afin que chacun puisse bien comprendre :
Naturellement je commence par coder ma stratégie.


Après quoi je lance une optimisation dans toutes les dates disponibles. Volontairement je ne fais pas modifier les paramètres :

Notez les résultats obtenus.

Enfin, je lance un backtest "classique" sur la même stratégie :


Comme vous pouvez le voir le nombre de position et le gain sont totalement différents !!!
Quelqu'un pourrait faire le même genre de test pour me dire si je suis le seul à avoir ce bug ?
Merci d'avance.

Mise en ligne des cotations jusqu'au 18 septembre 2015
(Téléchargement via les liens contenus dans le premier message de cette file)