Debugage PRT : combien vaut ma variable ?

Bonjour,

Lorsque je backtest une stratégie PRT j'ai souvent la mauvaise surprise de constater que mon code ne génère pas du tout ce que j'ai demandé. Lorsque je programmais dans d'autres langages, je m'en sortais en faisant des "print" des variables potentiellement en causes pour savoir où j'en étais. Comment faire quelque chose de comparable sous PRT ?

Exemple avec ce code inspiré du système des turtles : il prend une position (au bout de 12 bougies quand il en faudrait 20 minimum ) et ne sort jamais, malgré le stop suiveur en principe touché X fois (facilement visible avec l'indicateur canal de Donchian). Je sais que ça ne va pas, comment trouver pourquoi ça ne va pas ?

Spoiler:

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions activé
DEFPARAM PreLoadBars = 20 // charge 20 barres avant de placer le premier ordre

entree = 20
sortie = 10
breakout = .1

// Stops
distancestop = AverageTrueRange [20] * 2
premierstoplong = close - distancestop
premierstopcourt = close + distancestop

if not onmarket then
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
long = Highest[entree] (high) + breakout
BUY 1 CONTRACT AT long STOP


// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
court = lowest[entree] (low) - breakout
SELLSHORT 1 CONTRACT AT court STOP
endif

// Conditions pour fermer une position acheteuse
if longonmarket then
SET STOP LOSS premierstoplong
nouveaustop = Highest[sortie] (high)
if nouveaustop > premierstoplong then
SET STOP LOSS nouveaustop
endif
endif

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
if shortonmarket then
SET STOP LOSS premierstopcourt
nouveaustop = lowest[sortie] (low)
if nouveaustop < premierstopcourt then
SET STOP pLOSS nouveaustop
endif
endif

Réponse facile : RTFM ! https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf (page 35)

Code : #

GRAPH myvariable COLOURED (r,g,b) AS "my variable name"

RTFM Read the fucking manual