Evolution des spread et des indices (mini contrat)

En juin 2012:

Code : #

Indice	Spread	ATR	Valeur	Spread / ATR	ATR / Val
CAC	1,2	68	3020	1,76%	2,25%
DAX	1,2	133	6120	0,90%	2,17%
indice anglais	1	95	5450	1,05%	1,74%
DJ	2	173	12520	1,16%	1,38%
Ibex	5	185	6000	2,70%	3,08%

Le 28 août 2012:

Code : #

Indice	Spread	ATR	Valeur	Spread / ATR	ATR / Val
CAC	1,2	49	3420	2,45%	1,43%
DAX	1,2	93	6935	1,29%	1,34%
indice anglais	1	54	5770	1,85%	0,94%
DJ	2	108	12520	1,85%	0,86%
Ibex	5	184	7260	2,72%	2,53%

Conclusion:

La volatilité des indices mesurée par l'ATR journalier a baissé en aout, sauf pour l'IBEX.

Le ratio Spread/ATR permet de voir quel est l'indice qui coûte le moins cher en frais.
Le meilleur choix pour le scalp est le DAX avec un ratio à 1.29%.
Le problème du DAX est que le contrat est à 5€ le point pour le mini DAX.
Le second choix pour le scalp sera le indice anglais ou le Dow Jones.

Le ratio ATR/Val permet de voir quel est l'indice qui a le meilleur rendement.
Le meilleur choix pour le swing ou day trading est l'IBEX avec une varation de 2.53%
Merci à Djobydjoba pour avoir éveillé ma curisité sur l'indice espagnol.

Je mettrai ce tableau à jour mi-septembre pour prendre en compte l'évolution des indices et de leur volatilité.

Merci pour le comparatif qui confirme ma perception de l'IBEX. Ce que j'apprécie avec cet indice c'est qu'il est très franc du collier. Soit c'est tout rouge, soit c'est tout vert. Risk off / Risk on. Deux positions Les swings sont souvent très propres dessus.

Le 14 septembre 2012

Code : #

Indice	Spread	ATR	Valeur	Spread / ATR	ATR / Val
CAC	1,2	51	3560	2,35%	1,43%
DAX	1,2	98	7410	1,22%	1,32%
indice anglais	1	57	5890	1,75%	0,97%
DJ	2	111	13540	1,80%	0,82%
Ibex	5	166	8110	3,01%	2,05%

Conclusion:
L'IBEX reste le meilleur choix pour le swing ou day trading.
Le DAX est le meilleur choix pour le scalp, avec le indice anglais en second choix pour ceux qui veulent un effet de levier plus faible.