Journal de teg54

Ah oui on a parlé du RSI sur la daily, je suis sûre que des centaines de personnes l'ont branché sur leurs graphes ce soir

En survolant la file du jour il semblerait oui …

La bise et "salut" F.

Réservé EL-NA

Réservé EL-NA

Réservé EL-NA

Réservé EL-NA

Incroyable, une célébrité telle qu'il est reconnu dans les restaux !

As tu aussi des groupies qui te tombent dans les bras ?
(Ah mon avis, elles te confondent avec JL Murat vu ton avatar )

Hello à toutes/tous,

.../...et la rencontre improbable dans un restaurant savoyard d'un membre du forum .../...

Forcément.. à danser nu en string Andlil sur le bar du restaurant, on se fait remarquer par des membres....

donc demain, EL-NA chapitre (j'sais plus combien ?!?!?) - trader le CAC sur divergences !!!

J'suis paumé Teg... EL-NA n'était pas un pseudo indicateur d'élasticité basé sur le RSI ? on se retrouve sur les divergences indices maintenant ?

As tu aussi des groupies qui te tombent dans les bras ?

chuuuuuuuuuut ma p'tite femme nous lit …. grillé, moi ?!?!

Teg est beaucoup plus beau que Murat

Il n'a surtout pas le même âge !!!! … (tiens, tiens, j'parle comme Delon maintenant !!! )

C'est qui cette EL-NA qui prend toute la place d'abord ?

Pour l'anecdote, c'est le prénom de ma "nouvelle" nièce … petite, mais costaud !!!

à danser nu en string Andlil sur le bar du restaurant

Je poste les photos dans le sujet Andlil World Tour dès que je les ai … :musique:

Qui a dit que l'excès de Génépi n'est pas bon pour la santé ?!?

J'suis paumé Teg... EL-NA n'était pas un pseudo indicateur d'élasticité basé sur le RSI ? on se retrouve sur les divergences indices maintenant ?

Non non tu te trompes Mr K., ce sont les divergences Prix/RSI (pas celles entre indices) …

Plutôt que de bazarder le bouzin sur la place publique, j'ai pris le parti de développer le processus pour y arriver … Le journal étant mon cheminement pour arriver à l'élasticité, si tu te souviens il y a une partie consacrée aux divergences, la logique de ces dernières est une étape dans mon "apprentissage" de l'élasticité … (et sans même parler d'élasticité, c'est un système de trading à part entière, qui mérite le coup d'oeil )

.../...

Non non tu te trompes Mr K., ce sont les divergences Prix/RSI (pas celles entre indices) …

.../...

Ah...je comprends mieux parce que je voyais pas ce que les divergences indices venaient faire là-dedans !

Puis que on parle beaucoup de divergence je me permet d apporter mon petit grain de sable a l edifice .

Voici un des plus beau code que j ai vu , bien Fichu bien commenté , un bijou ....

Pleins d idees dedans .

Spoiler:

Code : #

REM Cet indicateur détecte les divergences baissières et haussièresentre les prix et le CCI
REM Si une divergence baissière est détectée, il renvoie -1
REM Si aucune divergence n'est détectée, l'indicateur reste à 0
REM Si une divergence haussière est détectée, cet indicateur renvoie 1

REM Rappel : Une divergence baissière est un des signaux de vente les plus forts de l'analyse technique
REM Rappel : Une divergence haussière est un des signaux d'achat les plus forts de l'analyse technique

//**********************************************
// PARAMETRES :     N = Nombre de barres (30 par défaut)
//                    seuilbas = seuil bas (-100 par défaut)
//                     seuilhaut = seuil haut (100 par défaut)
//                    angle = inclinaison de la divergence (0 par défaut)
//                    perCCI = Période du CCI (20 par défaut)
//**********************************************

//**********************************************
// CALCUL DE L'INDICATEUR
//**********************************************

indicator=CCI[perCCI](TypicalPrice)

//**********************************************
//** DETECTION DES SOMMETS ET CREUX
//**********************************************
REM On détecte tout d'abord les creux en dessous du seuil bas ainsi que les sommets au dessus du seuil haut.
IF BarIndex > perCCI+1 THEN
     
      // Pour détecter un creux, on regarde trois barres: la barre actuelle et les deux barres précédentes
      // Si la valeur de l'oscillateur sur la barre précédente est plus basse que les valeurs sur les autres barres, il s'agit d'un creux
      // Pour cette raison le creux est détecté avec une barre de retard
     IF indicator >= indicator[1] AND indicator[1] <= indicator[2] AND indicator[1] < seuilbas THEN
          output = indicator[1]
          
           // Ici on détecte les sommets : on regarde la barre actuelle ainsi que les deux barres précédentes
           // Si la valeur de l'oscillateur sur la barre précédente est plus haute que les deux autres, il s'agit d'un sommet
           // On a donc là aussi une barre de retard
     ELSIF indicator <= indicator[1] AND indicator[1] >= indicator[2] AND indicator[1] > seuilhaut THEN
          output = indicator[1]
          
     ELSE
          output = (seuilbas+seuilhaut)/2
     ENDIF
ELSE
     output = undefined
ENDIF

signal = 0
IF BarIndex > (perCCI+N) THEN
     
      //*****************************************
      //** DETECTION DES DIVERGENCES HAUSSIERES
      //*****************************************
     IF output < seuilbas THEN
          extremum2 = output // La valeur actuelle de l'indicateur correspond à un creux
          extremum1 = LOWEST[N](output) // On cherche le creux le plus bas parmis les N barres précédentes
          cpt = 0
          indice = 0
          indiceextremum1 = 0
          valid = 0
          coeffdirprix=0
          
          IF extremum1 < seuilbas AND extremum1<extremum2 THEN // On s'assure que le creux le plus éloigné dans le temps est bien plus bas que le creux actuel
               
               REM Cette boucle permet de compter le nombre de creux présents entre le creux actuel et le creux le plus bas parmis les N dernières barres
               REM On récupère également les indices de ces creux
               FOR i=1 TO N
                    IF (output[i] < extremum2) THEN
                         IF (output[i] > extremum1) THEN
                              indice = indice*100 + i
                              cpt = cpt +1
                         ELSIF output[i] = extremum1 THEN
                              indiceextremum1 = i
                              BREAK
                         ENDIF
                    ENDIF
               NEXT
               
               REM Si des creux ont été détectés entre le creux actuel et le creux le plus bas parmis les N barres précédentes, on vérifie qu'ils ne croisent pas la droite tracée entre les deux creux extrêmes
               REM Si un creux dépasse, la divergence est invalidée
               IF cpt <> 0 THEN
                    FOR i=cpt DOWNTO 1
                         ind = indice MOD 100
                         IF output[ind] < (extremum2 + ind*((extremum1-extremum2)/indiceextremum1)) THEN
                              valid = 1
                         ENDIF
                         indice = (indice-ind)/100
                    NEXT
               ENDIF
               
               REM Calcul du coefficient directeur de la droite reliant les 2 creux
               coeffdircci=(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)
               
               REM Calcul de l'angle de la pente de la droite reliant les 2 creux
               anglecci= ROUND(ATAN(abs(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)))
               
                //*********************************************
                //** COMPARAISON AVEC LES PRIX
                //*********************************************
               monplusBas=Lowest[N](low)
               FOR k=0 TO 5
                    IF(low[k]=monplusBas) THEN
                    REM Calcul du coefficient directeur de la droite reliant les 2 prix
                    coeffdirprix=(low[k]-low[indiceextremum1])/(indiceextremum1+1-k)
               ENDIF
          NEXT
          
          filtre=close-open<0.5 //filtre les faux signaux d'achat
          
          REM Si aucun des creux ne dépassent la droite en question, alors on valide la divergence
          IF(valid=0 AND coeffdirprix<0 AND coeffdircci>0 AND anglecci>angle AND filtre) THEN
               signal = 1
     ENDIF
          
ENDIF
     
      //*****************************************
      //** DETECTION DES DIVERGENCES BAISSIERES
      //*****************************************
ELSIF output > seuilhaut THEN
     extremum2 = output // La valeur actuelle de l'indicateur correspond à un sommet
     extremum1 = HIGHEST[N](output) // On cherche le sommet le plus haut parmis les N barres précédentes
     cpt = 0
     indice = 0
     indiceextremum1 = 0
     valid = 0
     coeffdirprix=0
     
     IF extremum1 > seuilhaut AND extremum1>extremum2 THEN // On s'assure que le sommet le plus éloigné dans le temps est bien plus haut que le sommet actuel
          
          REM Cette boucle permet de compter le nombre de sommets présents entre le sommet actuel et le sommet le plus haut parmis les N dernières barres
          REM On récupère également les indices de ces sommets
          FOR i=1 TO N
               IF (output[i] > extremum2) THEN
                    IF (output[i] < extremum1) THEN
                         indice = indice*100 + i
                         cpt = cpt +1
               ELSIF output[i] = extremum1 THEN
                         indiceextremum1 = i
                         BREAK
               ENDIF
          ENDIF
     NEXT
          
          REM Si des sommets ont été détectés entre le sommet actuel et le sommet le plus haut parmis les N barres précédentes, on vérifie qu'ils ne croisent pas la droite tracée entre les deux sommets extrêmes
          REM Si un sommet dépasse, la divergence est invalidée
          IF cpt <> 0 THEN
               FOR i=cpt DOWNTO 1
                    ind = indice MOD 100
                    IF output[ind] > (extremum2 + ind*((extremum1-extremum2)/indiceextremum1)) THEN
                         valid = 1
               ENDIF
                    indice = (indice-ind)/100
          NEXT
     ENDIF
          
          REM Calcul du coefficient directeur de la droite reliant les 2 sommets
          coeffdircci=(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)
          
          REM Calcul de l'angle de la pente de la droite reliant les 2 sommets
          anglecci = ROUND(ATAN(abs(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)))
          
          
           //*********************************************
           //** COMPARAISON AVEC LES PRIX
           //*********************************************
          monplusHaut=Highest[N](high)
          FOR k=0 TO 5
               IF(high[k]=monplusHaut) THEN
                    REM Calcul du coefficient directeur de la droite reliant les 2 prix
                    coeffdirprix=(high[k]-high[indiceextremum1])/(indiceextremum1+1-k)
          ENDIF
     NEXT
          
          
          REM Si aucun des sommets ne dépassent la droite en question, alors on valide la divergence
          IF(valid=0 AND coeffdirprix>0 AND coeffdircci<0 AND anglecci>angle) THEN
               signal=-1
          ENDIF
          
          
     ENDIF
ENDIF
ENDIF

RETURN signal AS "Divergence"

Paramètres

Spoiler:

Nombre de périodes (N = 30)

seuilhaut (seuilhaut = 100)

seuilbas (seuilbas = -100)

angle (angle = 0)

Période du CCI (perCCI = 20)

Remplacer cci par rsi ou tout autre oscilateur .

@ladefense : merci pour cet indicateur.
J'utilise pas mal les divergences mais je n'avais jamais essayé de l'intégrer dans un indicateur, ça me donne des idées !

je me permet d apporter mon petit grain de sable a l edifice .

Grain de sel, ladef !... Grain de sable ça risque de faire sauter les engrenages.

Au passage : salut Teg !

je me permet d apporter mon petit grain de sable a l edifice .

Grain de sel, ladef !... Grain de sable ça risque de faire sauter les engrenages.

Au passage : salut Teg !

Après verification , t as raison et je doit avouer que j ai un peu honte , en meme temps je suis un peu mort de rire de mon erreur .


C est sur ça va pas redorer mon blouson .

Spoiler:

blason hein ......

Salut salut !!!

Sorry, j'suis un peu à la bourre ... mais, et c'est assez rare pour être souligné, on a du soleil par chez nous (G'sT pourra le confirmer), du coup je passe plus de temps sur le "green" que devant les écrans …

A vue de nez, il y a suffisamment d'exemples cette semaine sur le CAC pour couvrir un panel de situations différentes !! … il y aura matière à décortiquer

See you son !!

Suis sur stras teg mais on y a aussi du soleil

Z ont prevu le beau temps pour 3 j

Hello lecteurs/lectrices

J'ai un peu de temps devant moi, je vais tenir ma parole et essayer de développer ma façon d'aborder les divergences, et tenter de vous montrer comment certaines situations avortées de divergences peuvent être profitables (avec, bien entendu, en toile de fond, un oeil sur l'élasticité)

EL-NA chapitre 4 - L'exploitation des divergences

Je m'attarderai ici sur le CAC40. Pourquoi ?? Parce que ça change et surtout parce qu'étant un indice "mou" (par rapport à d'autres) il permet de travailler tranquillement, avec un matelas de sécurité assez confortable (vous comprendrez d'ici la fin … j'espère)

Je rappelle qu'il s'agit de MA vision des choses, vous pouvez en avoir une différente, ne pas la cautionner, je ne vous en voudrai pas !!

Mes éléments de départ :

CAC40 - UT5mn - 8h/22h15 - RSI 14 70/30

Mon process :

- J'attends la fin d'une période d'excès du RSI
- Je repère le close le plus haut/bas (avec petite marge de manoeuvre, la bourse n'est pas une science exacte )
- J'attends que le cours revienne à ce niveau (Alerte sur droite ou indicateur programmé)
- Si à ce moment là le RSI est inférieur à ma borne (haute ou basse), je me positionne sur le marché.

Mon exposition :

Elle sera de 30 points (qu'il y ait 1 position ouverte, ou plusieurs). Un SL sera donc placé (pour ne pas compliquer la chose, je ne tiendrai pas compte du spread)

Mon objectif :

Variable !! Si je suis d'humeur "élastique", l'achat sera fermé par une vente qui elle même sera fermée par un achat, etc … Sinon, je vise 10/15 points par trade (ou touche d'un PP si il se situe dans cette zone de points)

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Situation 1 : 6/03

Classique. Le RSI termine sa phase d'excès et le cours revient sur le plus haut (trait rouge), à ce moment là il est en dessous de 70. VAD

NB : Pour ceux qui diront que comme ce n'est pas développé en temps réel ils ne peuvent pas avoir la certitude que le RSI était vraiment sous la barre des 70 au moment que j'indique, je les renvoie vers la formule mathématiques du RSI. Toutes les valeurs sont à leur disposition, il suffit de les replacer dans la formule !!

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Situation 2 : 4/03

Première position initiée. Le cours repart à la hausse et une nouvelle période d'excès se dessine, puis se termine … Pas de deuxième position initiée puisque le cours n'est pas revenu au niveau du plus haut du deuxième excès du RSI … De plus, le deuxième excès du RSI se situe dans une zone que j'appellerai "de confort". Pas lieu de s'inquiéter.

NB : C'est une limite, que je situe à env. 10 pts (pour les indices "mous") au dessus du plus haut de l'excès du RSI. Cette sortie de zone m'indiquera un changement de tendance à venir. Je suis placé à la vente, je dois me replacer à l'achat.

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Situation 3 : 3/03

Même cas que le précédent sauf qu'une deuxième position peut être initiée. Je suis toujours dans ma zone de confort, je la prends … et je fixe un SL à 4849 pour chaque position (30 pts d'exposition)

Autre process possible : couper la 1ère position initiée lorsque le cours revient à son niveau d'ouverture et garder la 2ème avec un SL à 30 pts.

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Situation 4 : 5/03

Même situation de départ que précédemment. Sauf que le cours repart fortement à la hausse, le RSI attaque (et termine) une nouvelle période d'excès, et il (le cours) sort de ma zone de confort.

C'est la qu'un "esprit" d'élasticité intervient … Le premier excès du RSI doit "normalement" m'indiquer LE point haut, mais celui-ci est invalidé par l'évolution du cours. Je me retrouve donc avec un point haut réel à 4945 (j'arrondis) et un fictif à 4932 … Sachant que je trade dans une optique d'équilibre avec le RSI (deux bornes et un point médian), 2 process s'offrent à moi :

- Soit j'attends le retour à l'équilibre du RSI (50) avant de reprendre position à l'achat.
- Soit j'attends que le cours revienne à une valeur d'équilibre (4945+4932 / 2 = 4938,5)

Je choisis de prendre le premier scénario qui se présentera.

NB : à ce moment là j'aurai forcément une perte à acter.

-------------------------

Encore 2 cas de figure à décortiquer, mais ce sera pour un peu plus tard !! c'est l'heure de l'apéro !! … et bon début de week-end !!!

Salut Teg.

C'est vraiment cool tous ce que tu partage sur ton blog, explication+ graphique au top merci, et en plus tu boss même le week end

Moi j'avais une question par rapport a ton interpretation du rsi dans la situation que tu décris : rsi en surachat ou survente et si le prix reviens a ce niveau mais avec un rsi plus bas soit plus proche du point d'équilibre alors tu prend position. Comment interpretes tu cela?
Dans ma façon de penser je me dis qu'au contraire il reste du potentiel a l'achat ou a la vente. Et je serais plutôt enclin a prendre position dans la situation inverse c'est a dire de prendre position quand le prix atteind un même sommet mais avec un rsi plus haut que le precedent.
Ou alors tu interprété cela comme de la faiblesse puisqu'il n'y a plus de surachat/survente.

Bon weekend

Hello Julik & ... je passe juste poster les deux situations restantes, je reviendrai vous répondre demain (à fanfaronner dès le 1er on de soleil = sanction immédiate = angine ... :roll: )

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Situation 5 :

Même cas que la situation 3, à savoir deux excès de RSI qui entraînent 2 ouvertures de position. Sauf que le cours continue de partir à la hausse et dessine un 3ème excès … Comparé au prix lors du 1er excès du RSI, le prix lors de ce dernier excès est hors de la zone de confort … Je fonctionne comme dans la situation précédente, j’attends mon point d’équilibre pour fermer mes VAD et me placer à l’achat

NB : ici, et comme assez souvent, on remarque que le point d’équilibre du prix correspond grosso modo au point d’équilibre du RSI … Hasard ou coïncidence, j’vous laisse seuls juges !!!

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Situation 6 :

Situation inverse aux cas précédents.

J’ai repéré ma divergence et me positionne à l’achat.

Dans un premier temps, le prix reste supérieur au plus bas repéré lors de l’excès du RSI, RAS … Puis le prix vient à baisser alors que le RSI ne répercute pas « logiquement » cette baisse (si il l’avait fait nous nous serions retrouvés dans un cas similaire à la situation 3, le RSI serait retourné en excès).

Contrairement au RSI qui avec ses bornes (70/30) nous indique clairement les périodes d’excès, avec le prix seul nous n’avons aucune indication pour estimer la force de cette divergence. Je me rabats donc uniquement sur le point d’équilibre du RSI (50) pour inverser la tendance et prendre à la vente (en faisant attention que ce retour se situe bien sous le plus bas référence du prix !!! sinon nous sommes dans un cycle normal)

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J'vous souhaite une bonne fin de dimanche à toutes et à tous !!!

Pas de souci. Tu réponds quand tu veux.

C'est vrai quelle était magnifique cette journée on se serait cru en début d'été. Il va falloir dépoussiéré le barbecue d'ici peu miam miam

Un grand big up pour teg qui partage avec nous tout son exposé , sa demonstration .

Et dire que c est meme pas l elasticite .... et personnellement je suis deja ebahi des resultats .

et comme moi aussi je veut aider .....

voici une file ou layzard propose quelque qui est pas hors sujet pour la strategie de teg .....

garder-une-valeur-en-memoire-t7476.html#p196795

voici le code a terminer

Spoiler:

Code : #

compteur = 1
condition1 = [...] // Il est très important de noter que je fais la structure suivante car //condition 1 est plus "simple" à obtenir que condition2 i.e. la condition la plus simple doit ////être en première
condition2 = [...]
WHILE condition1 DO
WHILE condition2[compteur] DO
[...]
compteur = compteur + 1
WEND
BREAK
WEND