JT xavier

Bonjour,

Ma dernière méthode de trading nécessitant pas mal de temps de travail et de présence, j'avais complètement arrêté le trading pour d'autres projets (qui me demandent beaucoup de temps et d'argent)

J'ai l'intention d'ici peu de remettre une somme modique sur mon compte et d'élargir mon horizon de temps pour faire du daytrading/swing et contrairement aux conseils prodigués, de risquer la moitié de cette somme sur chaque trade.
J'ai un setup qui a l'air de fonctionner, mais qui demande à être testé, je ne reviendrais pas dessus, le but de ce journal est plutôt d'avoir une trace écrite pour gérer l'aspect psychologique et le respect de mon plan de trading car c'est une méthode que j'ai déjà utilisée il y a quelques années mais je n'ai jamais pu atteindre l'objectif final, trop peur de perdre gros dès qu'il commence à y avoir trop de 0 après le premier chiffre.

Plan :

- Réinvestir les bénéfices
- Risquer maximummum 50% du capital avec stop garanti
- avoir un TP/SL de 2/1 ou 1/1
2/1 me permettrait de pouvoir récupérer un trade perdant avec un trade gagnant
1/1 est moins risqué puisque je peux mettre mon stop deux fois plus loin, mais j'aurais besoin de plus d'un trade gagnant pour récupérer un perdant et mon bénéfice sera deux fois moins important
ex : sur le dax avec 100e de capital - moduler position suivant indice et volatilité,
à 2/1 je risque 50e pour gagner 100e (ou points) soit gain 100% et perte 50%
à 1/1 je risque 50e pour gagner 50e (ou points) soit gain 50% et perte 50%
test du setup pour choisir quel TP/SL est le plus rentable,
ou adapter niveau du stop selon analyse graphique et conditions de marché
- signaux fiables : minimum 8 jusqu'à 30 par an
je me suis aperçu qu'une journée comme aujourd'hui, j'aurais pu lancer un put le matin sur dax, le fermer, et un autre l'après midi sur DJ
soit deux positions avec gains réinvestis à partir d'un signal
- possibilité EXCEPTIONNELEMENT de pyramidage quand signal très fort
éviter surtout dans les premiers temps, faire simple
possibilité de faire une sorte de pyramidage sur deux indices différents (31/05/16 put DJ 15h25 puis put s&p 16h30) qui n'atteignent pas leur plus haut / bas en même temps
- possibilité swing quand signal très fort et/ou confirmé par un deuxième signal
assurer les 100 points en bougeant les stops, à la fin de la première journée stop très serré sur une moitié de la position, laisser courir l'autre moitié et élargir le stop au fur et à mesure de la montée/baisse pour suivre un trend MT (jusqu'à ce que stop soit touché, attention si signal contraire resserrer fortement le stop)

Objectif :

- Faire simple
- tenir le plan de trading jusqu'à objectif


ps : j'éditerais mon plan de trading au fur et à mesure

Bilan journée 31/05/2016 (démo)

Fort signal put sur US
En conditions réelles je n'y serais peut être pas allé avec un gros capital car :
- hier férié aux US
- j'avais un signal plus faible la semaine dernière mais la correction a été très faible (encore soutenue à l'achat)
alors même si c'est une nouvelle semaine et les marchés UE s’essoufflent, le mois de mai n'est pas encore fini

Les premiers trades seront les plus simples, pas de pression, mais au bout de 7 à 10 ça va être dur à gérer

Trades :

1- put dax vers 8h à 10370 à environ +0.40% - SL 10470 - TP 10375 - gain 50 %
je n'ai pas gardé, j'avais peur d'une remontée avant ouverture US, il n'était que 10h
2- put DJ 17900 juste avant ouverture à environ +0.20% - SL 18000 - j'ai laissé vivre la position et fin de journée fait suivre le stop pour me garantir 50% PV
3- pyramidage put s&p à 2103 vers 16h15 - j'ai laissé vivre la position et fin de journée fait suivre le stop pour me garantir 50% PV

J'ai tenté de garder en swing
3- mon stop sur s&p a été touché à 2092 +50 % , j'avais hésité à cloturer sur les 2090 (dommage)
2- mon stop sur DJ a 17800 se rapproche aussi, on verra s'il tient jusqu'à la clôture ou jusqu'à demain, sinon selon les niveaux je pourrais réouvrir un put de main sur dax et/ou US

Bilan de la journée gain de 120 % avec les trades 1 et 3,
et trade 2 toujours ouvert avec un stop qui sécurise mes 50 % et qui porterait le gain à 190% s'il atteins mon stop (il s'en approche fortement)
trade 1-2-3 fermé 190% de PV

Erreurs :
- je me suis un peu écarté des 50% de gain, je n'ai pas pris en compte les stops garantis et suis sorti un peu avant sur le dax (car support)
je passerais sur démo ig, ce sera mieux, là c'est un peu galère
- j'aurais du prendre plus de points sur le s&p pour laisser un peu plus de liberté au dj pour tenir en swing, je ne pensais pas qu'il y aurait une remontée en fin de séance

01/06/2016 démo

Signal fort de put sur US

1- put dax 10280 à environ +0.25 % -SL 10380 - TP 10180 - soldé à 10190 - +90 points soit 45% de PV
on était à -100 points des plus hauts jour et ça résistait j'ai donc cloturé à -90 points
adapter stop et limite aux supports / résistances graphiques
et adapter la taille de la position en privilégiant un TP/SL de 60/60 à 90/90 sur le dax
dépend bien sûr de la volatilité (si forte volatilité, on peut monter à 150 points)
j'attendais une baisse supplémentaire mais comme on restait depuis 1h sur ce support, j'ai préféré assurer le gain (de peur d'un rebond)

Attente d'un rebond vers la cloture veille 0% sur le DJ pour tenter un put mais le marché n'est pas décidé pour un petit rebond, j'aurais pu tenter put sur les 17730 mais j'avais peur d'un rebond comme ce matin sur le dax (qui sert à faire sortir les vad, et à piéger les acheteurs qui pensent que la tendance haussière va reprendre aujourd'hui)
Il peut encore y avoir ce petit rebond vers 15h45-16h suite à donnée économique, mais c'est très loin d'être garanti

Bilan :

- j'aurais pu prendre plus de points, mais je n'aurais pas respecté mon plan de trading
1ère règle : faire simple et assurer le TP
- j'ai modifié un peu mon setup et j'arrive à avoir 35 de signaux en moyenne en perdant 10% de taux de réussite (contre 18 signaux de moyenne avec le 1er setup)
à étudier

Erreur ou pas à suivre

- j'aurais pu prendre un put sur dj même à -0.25%, l'entrée aurait été moins bonne que ce que j'ai fait jusque là, mais avec un signal de cette force, le risque était limité
Faire plus confiance à mes set up et supporter une entrée pas parfaite, le stop éloigné permet justement des entrées pas parfaites (ne pas abuser non plus)
compte tenu de la tendance haussière précédente c'était peut être plus sûr d'attendre un meilleur point d'entrée et de pouvoir en sortir flat (ne prendre que les coups parfait, dilemme ? à tester)
Ne pas sortir flat , trading binaire, +100 ou -100, c'est la dessus que j'ai basé mon taux de réussite - un trading simple je commence déjà à vouloir compliqué la chose

Je commence à regretter de ne pas avoir attaqué directement en réel, avec 3 jours la semaines dernière et 2 jours cette semaine, j'aurais multiplié mon capital par 11
c'est exceptionnel, j'ai eu beaucoup de signaux

01/06/2016 démo

J'ai repris un trade sur dj que je n'aurais pas pris en réel, mais pour tester mon setup et suivre la position, on en apprend beaucoup plus sur des erreurs (et dans le cas présent j'en ai appris énormément sur ma balance TP/SL, mais aussi sur une amélioration de mon setup (ça incite à vraiment tester au maximummum les limites du système en démo)

- put 17725 à environ -0.30% TP/SL 110/110
j'avais toutes les raisons de ne pas le prendre en réel, un TP qui nécessitait une baisse de presque 1% sur le dow, alors qu'une bonne donnée économique venait de tomber

Mon setup va me donner une idée de la hausse/baisse du marché en clôture (ou en cours de séance), je partais donc sur -0.70% avant bourse et j'avais fait une erreur, le signal était beaucoup moins fort que je le pensais (erreur, amélioration du setup que j'avais modifié un peu hier)
mais même avec -0.70%, mon TP était encore trop loin, c'est une position que j'aurais du prendre sur les 17770 pour respecter un TP/SL cohérent,
et même à ce niveau, le signal était trop faible et infirmé par une donnée économique importante contrarienne

Après quelques étude de cas, il semble qu'une donnée économique importante va venir augmenter ou diminuer la hausse ou la baisse prévue ( si j'anticipais -0.70%, un bon PMI ISM va venir amputer ma baisse à -0.35%) - à vérifier
et quand je suis obligé de rapprocher mon TP, je rapproche aussi mon SL au risque de me faire sortir, donc éliminer ces signaux trop faibles

En plus, plus les signaux sont faibles et plus ils vont se faire influencer par la tendance de fond

Bilan :

- Lorsque j'ai un signal fort, si contre tendance attendre le lendemain pour trader dax ou dj, si dans la tendance, peut être prendre position à la cloture US ou laisser un ordre limite pour la nuit
- trader au maximummum avant donnée économique importante US (qui peut amputer mon objectif de gain et invalider ma prise de position, seulement dans ce cas sortir avant atteinte des TP-SL)
- éviter signaux de moins de 0.60% sur le dj et moins de 0.90% sur le dax (dépend bien sûr de la volatilité et de la force du stop)

Je retourne au perfectionnement de mon setup, peut être pas aussi facile que je pensais d'avoir beaucoup plus d'une vingtaine de signaux en moyenne par an, mais ces signaux donnent dans pas mal de cas des trend à suivre en swing