Bonjour à tous,
J'ai commencé à faire l'ébauche d'un tableau excel qui permettrait à chacun de faire des simulations de money management en pouvant changer différent paramètres (capital de départ, marge investie par trade, TP et SL (en %), sachant que l'idée est de partir avec 50% de positions gagnantes (postulat neutre).
L'idée est de pouvoir se rendre compte, sur 100 trades, de l'impact de certaines variables sur la profitabilité à long terme.
Dans le tableur apparaissent en jaune les paramètres que l'on pourrait modifier.
La cellule "% du capital investi" serait bien sûr à appliquer à la cellule "capital"; le différentiel entre le TP et SL permettraient de définir la cellule "risk-reward ratio', et enfin chaque cellule "win" ou "loss" permettrait de calculer le nouveau capital à trader, en ayant appliqué soit la perte du stop loss, soit le gain du TP (avec occurence du style win = ajouter gain TP et loss = soustraire perte SL).
Concernant la génération de win et de loss, j'ai recopié un résultat aléatoire d'un modèle sur 100 trades. C'est sûr que c'est un peu rigide comme "aléatoire" mais c'est un début
Pour le TP et SL le pourcentage ne représente pas la part du capital investi, mais l'éloignement (en %) entre le point d'entrée et le TP (ou SL).
Le fichier est dispo ici: http://ge.tt/5iy3hSh2
Est-ce qu'un forumeur très méritant saurait faire ça ?
J'ai commencé à faire l'ébauche d'un tableau excel qui permettrait à chacun de faire des simulations de money management en pouvant changer différent paramètres (capital de départ, marge investie par trade, TP et SL (en %), sachant que l'idée est de partir avec 50% de positions gagnantes (postulat neutre).
L'idée est de pouvoir se rendre compte, sur 100 trades, de l'impact de certaines variables sur la profitabilité à long terme.
Dans le tableur apparaissent en jaune les paramètres que l'on pourrait modifier.
La cellule "% du capital investi" serait bien sûr à appliquer à la cellule "capital"; le différentiel entre le TP et SL permettraient de définir la cellule "risk-reward ratio', et enfin chaque cellule "win" ou "loss" permettrait de calculer le nouveau capital à trader, en ayant appliqué soit la perte du stop loss, soit le gain du TP (avec occurence du style win = ajouter gain TP et loss = soustraire perte SL).
Concernant la génération de win et de loss, j'ai recopié un résultat aléatoire d'un modèle sur 100 trades. C'est sûr que c'est un peu rigide comme "aléatoire" mais c'est un début
Pour le TP et SL le pourcentage ne représente pas la part du capital investi, mais l'éloignement (en %) entre le point d'entrée et le TP (ou SL).
Le fichier est dispo ici: http://ge.tt/5iy3hSh2
Est-ce qu'un forumeur très méritant saurait faire ça ?
