Ratio risk/reward

Bonjour,

Avoir un ratio fixe induit de ne pas toucher son trade. A partir du moment où vous modifiez un SL ou un TP vous changer le ratio et cette histoire de ratio fixe devient un concept virtuel.

Pour ma part j'ai un ratio dynamique car je m'adapte en permanence au marché et à ses comportements. C'est à dire qu'il change ENTRE chaque trade (en fonction de l'opportunité) et PENDANT le trade (en fonction de la situation en temps réel). La règle 1 est que je ne déplace jamais mon SL à la baisse. La règle 2 est d'avoir toujours un ratio initial de 1 (ce qui permet de recouvrir sa perte précédente en un seul trade).

Si un ratio de 1 n'est pas dans votre style de trading c'est possible mais à ce moment là je pense qu'il serait bon d'augmenter son TP sur le second trade pour recouvrir sa perte et ainsi éviter de la creuser. Ce n'est que mon avis.

Le ratio est crucial. Certes avoir un petit ratio est possible et cela augmente la probabilité de gain mécaniquement mais pour un débutant c'est à mon sens la pire des choses à faire. Il faut beaucoup d'expérience pour se le permettre. Ne serait-ce que pour l'impact psychologique d'avoir une grosse perte à rattraper. Je pense qu'en outre le plus important et de tester avec quel ratio on se sent à l'aise. Personnellement j'ai toujours voulu trouver une vérité universelle, une règle qui s'applique à tout contexte, le truc qui marche à tous les coups... mais je me suis rendu compte que c'était voué à l'échec. La solution réside dans l'adaptation permanente. C'est idiot mais c'est comme ca. Ca demande plus d'analyse, de concentration mais c'est ainsi. Il n'y a pas que le blanc et le noir, il y a aussi le gris.

En fait je pense que le ratio risk/reward est pertinent que pour le daytrading/swing. La logique est totalement différente en scalping.

Je pense qu'en daytrading/swing, on doit être capable de repérer une configuration que l'on connait et connaitre approximativement ses chances de réussite.

Ensuite il convient de regarder combien on peut perdre et combien on peut gagner. Cela se fait en étudiant où, graphiquement, le stop loss est le plus pertinent. Même process pour le TP. Ce n'est jamais fixe, chaque trade étant unique.

Par conséquent, une fois le scénario construit, ayant constaté ce qu'on risque/peut gagner, pour moi le risk/reward devient un filtre pour l'entrée en position

On peut vouloir prendre ces configurations que si le ratio R/R > 2.
En effet, si l'on connait les probabilités de réussite de la configuration, choisir de sélectionner que les configurations avec le meilleur ratio R/R permet d'augmenter drastiquement son espérance mathématique de gain, et donc ses performances sur le long terme.

Cela permet d'épurer ses trades et sélectionner que les meilleurs. C'est ma façon de voir ce ratio, comme un filtre en daytrading/swing.

Le rr c'est une notion que j'ai du mal à avoir aussi. Pour moi le sl et tp dépendent tellement de la situation que chaque trade est unique

-> On parle bien de RR et non de profit factor, ce sont bien deux choses distinctes.
-> Le RR n'est pas une valeur indispensable dans le trading. Il s'agit simplement d'un outil permettant de dimensionner au mieux les tailles de position en fonction du risque. Non seulement du risque par trade, mais aussi du risque en fonction du capital de trading.

Pour plus de détail sur l'utilisation, reportez-vous à mon message en début de page deux ou au livre de Van K.Tharp (réussir en trading).