TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

Jolie equity en effet mais pour l'instant je fais du multi système en mono support (le dax) et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de lisser avec un seul support.

Takapoto je vois sur tes courbes que le MaxDD est de 50 alors pourquoi pas un stop à 60 qui serait très rarement touché et qui serait rattrapé en moins de 20 jours. Telle qu'il est ton robot n'est pas à mettre au placard. D'ailleurs il me semble que tu as déjà retiré plus que ton capital initial donc quoiqu'il arrive maintenant il restera gagnant.

L'approche portefeuille avec aussi en plus un stop général d'équité qui repartira que quand on lui aura dit, c'est mieux d'après mon expérience.

Sobear, ce que tu suggère est parfaitement logique.
Mais il se trouve que, en dehors des cas chanceux ou le robot n'a pas tourné, tous mes backtests prédisent un résultat très négatif si on fait cela.
Il se trouve que le robot se comporte mieux en réel qu'en simulation.
C'est une des raisons qui me poussent à continuer : essayer d'améliorer mon outil de backtest.

Clairement, j'ai pas ton expérience mais sans stop, ça me semble mortel comme approche. Il y a de très fortes chances que ton système soit directionnel avec un énorme risque si la tendance s'inverse brutalement : ça ressemble presque à une approche DINO mais sans airbag. Et même je ne vois pas comment on pourrait réellement intégrer par avance tous les cas de figure : l'avenir ne cesse de nous étonner.
En plus, cela oblige à le surveiller 24/24.

C'est un prototype expérimental : la version finale ne tournera pas sans stop.

Bonjour Takapoto,

Pour ma part j'adhère à la quête du SL free (ce qui ne signifie pas ne jamais prendre de pertes mais éviter de les "programmer" en automatique)
Néanmoins il y a un module fonctionnel qui m'inquiète dans ton architecture, celui nommé "Rescue"... et il me semble percevoir pourquoi les journées mono-tendance posent problème à l'heure actuelle.

Après, cela dépend de l'algo qu'il contient, mais l'idée même me paraît potentiellement dangereuse.

Rescue, c'est la gestion des journées perdantes.
Avec le robot actuel, ce sont les journées mono-tendances mais, pour le moment, il n'est pas acquis que ce robot tournera en "vrai" réel.
Il faut distinguer deux applications :
1) Le prototype expérimental qui tourne actuellement, qui est figé, qui ne peut travailler que sur les niveaux et qui possède les modules que j'ai décrit mais sommairement développés
2) Le manager de robots définitif qui pourra gérer différents types de robots et qui est en cours de développement en tenant compte des enseignements de mon expérimentation.
TakaBB tournera tant que le programme définitif ne sera pas opérationnel (c'est à dire encore quelques mois)

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joli courbe de croissance ce bébé ça sera un futur basketteur
petit bébé deviendra grand

En tout cas, c'est fou et intéressant comme on peut avoir des approches différentes en trading y compris automatique : vu la courbe de croissance, je serais passé en réel (très probablement à tort) au bout du 30e jour ...
: c'était pas une critique de l'approche DINO qui est manuelle et qui produit des signaux de sortie qui semblent justement anticiper les ruptures (ce que j'ai appelé pas clairement du tout airbags), mais en trading auto, il me semble qu'un des principaux risques est de se laisser abuser par la dérive directionnelle de son algo qui va produire des résultats brillants, notamment si on travaille sans stop, jusqu'au jour ou tout saute par exemple parce que la couverture est insuffisante. Souvent en analysant les pertes de son algo, on arrive à les faire disparaître à posteriori en backtest en augmentant simplement son SL mais c'est une lourde erreur de mon point de vue parce qu'au passage on perd toute sa logique. C'est une des plus grandes difficultés sur lesquelles je bute. Pour autant, heureusement que tout le monde est pas sur la même longueur d'onde et je ne crois absolument pas à la méthode miracle que ce soit en auto ou manuel: c'est aussi la contradiction qui fait progresser son trading (d'ou mon intérêt pour cette file et à la fin le juge de paix, ce sont les résultats qui sont pour l'instant ici brillants).

Trappiste73 : seule la courbe est brillante, mais les résultats du robot ne le sont pas. Comme je l'ai déjà dit, il a eu de la chance et la courbe ne reflète pas l'efficience réelle du robot.

ne reflète pas l'efficience réelle du robot
Mais pourquoi ? La période d'études commence à être très significative, le maxdd a l'air très bien maîtrisé, la pente de la courbe est bien jolie ...

J'ai identifié, via le backtest, des journées où le robot est perdant.
Il n'a pas encore tourné sur une de ces journées.

sacré robot, et en plus il a de la chance!

Quand j'avais un Robot, et que je voulais augmenter l'investissement , j'attendais toujours de tomber sur une journée rouge. Dans mes backtests j'avais vu aussi qu'il y avait des journées avec de fortes pertes.. Du coup , j'attendais une journée négative pour le lendemain augmenter . Statistiquement j'avais moins de risque. C'est toujours pénible de se prendre une gamelle le jour ou justement on double les positions.

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C'est dû à l'expérimentation du moyennage entre hier et aujourd'hui.

Oui, c'est pour arriver à la renaissance...