Etude Nasdaq positions statistiques

A mon tour de copier coller :p

Le spread est de 2, cela ne vaut pas le coup de prendre moins de 10 points en target, je vais refaire les backtest avec 10 points max en TP.

Chouette une PV :+3, 2746 en short et cloture a 20h45 a 2743
Et comme j'ai tardé pour ouvrir la dernière position, je l'ai ouvert a 2747...
Mais bon, comme un idiot je l'ai fermé a +1...

Alors mon devoir à la maison du weekend :
Partant du constat que j'aime gagner, et que je préfère gagner souvent petit/moyen que peu et trés gros.
Je vais refaire toute ma procédure de backtest car les backtest PRT ont un ENORME défaut :
Ils n'affichent que les séquences gagnant le plus en terme de pourcentage de gains pur

Je me suis aperçu en regardant les backtests compliqués tourner et en triant les backtests par pourcentage de trades gagnant, des combinaisons avec plus de 80% de trades gagnants disparaissaient des résultats finaux !!!

inadmissible

Donc je vais réfléchir,
Et donc je vais revenir,
Et enfin je vais réussir

Il est vrai que l'on a tendance à être appâtés par %age de gain. Pour ma part et en intraday, je préfère accumuler des petits/moyens gains plusieurs fois dans la journée... au final ça revient à être moins exposé et à mieux maîtriser le risque. Et une MV est plus facile à combler du coup. En swing c'est autre chose.

Avec cette nouvelle semaine nouveaux calculs statistiques, ut 15 toujours, SL et TP a 10.
Trendy varie de 0 à 1

Si Trendy=1 on prend le sens de la bougie.
Les heures se lisent en GMT, prise de position à la cloture de la bougie. Dans le tableau 18h00 équivaut donc a une prise de poisition à 19h15 en GMT+1
Même chose pour la cloture 20h00 du tableau équivaut à 21h15 pour la sortie.

Nouveau backtest :

Code : #

DayToTrade=5
if hour=cheure and minute=cmin and  dayofweek=DayToTrade  then
    if Trendy= 1 then
        V1= (open>=close) 
        a1 = (open<close)
    else
        V1= (open<=close) 
        a1 = (open>close)
    endif

    IF a1 THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF
    if v1 then
        sellshort 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif
If  (hour=sheure and minute=smin) or (hour>sheure ) or (DayToTrade <>dayofweek )  then
    if longonmarket then
        sell 1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
    if shortonmarket then
        exitshort  1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif

Et ça donne quoi au niveau du backtest? C'ets mieux avec ces stop et TP là?

Je comprend pas tes tableaux, je n'ai jamais fait de BT

Oui Kapistar c'est mieux du moins je le crois ^^
la semaine qui arrive nous le dira

Et ça donne quoi au niveau du backtest? C'ets mieux avec ces stop et TP là?

Je comprend pas tes tableaux, je n'ai jamais fait de BT

Si l'on parle en terme de logique le premier backtest est plus rentable.

J'ai une idée pour une modification, je vais suivre ce soir si elle aurait été pertinente.

Bon j'ai un peu prit des libertés avec le time stop en fin de semaine mais j'ai pu faire quelques pv.

Je prépare une troisième mouture, si elle est concluante je la traderai sinon je laisserai tomber le nasdaq pour le moment.

J'ai en vue usd/czk pour ce type de trading.