PP Points pivots - Solution stable pour tous

@Z0om : je re-précise de nouveau que la valeur bouge en temps réel. Ce matin c'était 3 sur le dax. Now c'est 3.8. D'où l'intérêt d'avoir une actualisation temps réel avec un outil comme spreads de prt.

Oui, mais faut prendre les valeurs de clôture de la veille ? Ou le temps réel ?

Temps réel. Diff est une variable temps réel par définition, sauf lorsque le marché est fermé.

Mon pauvre Robinhood, je viens juste de comprendre grâce au mot-clé "outil". Je ne connaissais pas cette fonctionnalité dans prt !

Merci grandement pour ta patience

Pas de soucis. Il est clair que ce n'est pas du tout intuitif lol.

Je met un ptit screen en PJ pour être encore plus clair pour tout le monde

Ci-dessous les variables "Spreads_actifXXX" sont équivalentes à la variable "diff" dans le code source prt.

@Robinhood un tout grand merci pour ton super outil! (et à tous ceux qui y ont contribué)

Pour compléter ton post précédent, la gestion de spreads se trouve dans le menu: Affichage/Spreads
Donc la démarche pour arriver à tes images ci-dessus:

Cliquer sur Affichage puis sur Spreads
Cliquer sur la clé à molette en haut à gauche pour ouvrir la fenêtre "Gestion spreads"
Se positionner dans <Creer - Nom à insérer>
Aller dans la case "Nom" et taper le nom du spread à créer
Cliquer sur "Rechercher valeur 1" et chercher la valeur du cash de l'indice qu'on souhaite
Valider
Cliquer sur "Recherche valeur 2" et cherche la valeur du futur de l'indice qu'on souhaite
Valider
Cliquer sur Ajouter

et voilà

Salut @Robinhood,
j'ai un problème de décalage des PP équivalent au spread calculé (diff).

Avec un spread calculé ce matin à 2.9, mon mR3J était à 11274.4 or dans la file du jour scapling (page 13), Benoist a publié un prinscreen dans lequel on voit ce même niveau à 11271.5.
Par contre si je mets le spread à 0, je retombe sur la valeur de Benoist

As-tu une idée d'où vient ce décalage?
Faut-il laisser le spread calculé, quitte à que ce ne soit pas tout à fait pile poile les niveaux des futures?

Merci d'avance pour ta réponse

@Argos : tout est dans l'estimation du spread. Même prt peut se tromper. Par ailleurs il arrive qu'il y est des décalages soudains (voir mon message précédent sur la file à ce sujet). Rien n'est fiable à 100%. C'est pour cela qu'il faut :

- Etre vigilant sur les valeurs de spreads
- Etre également vigileant sur les Highs/Low Futures
- Utiliser également les PP cash déterminés par prt (basé sur le flux ig) et être vigileant sur les différences significatives

Par ailleurs j'ai déjà décelé des aberrations dans des PP de prt. La différence venait soit d'un high, soit d'un low soit des 2. Je précise que ces valeurs étaient différentes des valeurs données par l'exchange lui-même (qui est lui la référence absolue, logique).

Maintenant il est clair que si ta strat est basée au tick près, je ne peux que te conseiller de traiter sur futures directement (ou d'avoir un flux futures en parallèle de ton compte C.FD cash).

Voilà en définitive pas de miracle. Mais être au courant de tous les biais c'est déjà avoir bien compris le topo !

@Argos : un bon exemple avec le Dax (je n'ai pas actualisé la valeur diff depuis ce matin 8h).

Après comme je dis à tous, il n'y a pas de miracle. Je mis à disposition cet outil car les PP prt appliqués au cash ne veulent rien dire et ça faisait donc pas sérieux d'oser se baser là dessus. Depuis ça va beaucoup mieux même si encore une fois, rien ne remplace les PP futures en lecture direct sur un flux futures.

N'hésite pas si tu as d'autres questions

Quelle file ! Merci pour le partage, je vais essayer de configurer tout ça dès que je peux !

Magnifique !
Robinhood

ce décalage est bien réel!

Merci beaucoup Robinhood, jusqu'a present je recuperais cette valeur Diff en allant sur le flux Future (ib).
La avec cette methode c'est en lecture directe

Bonjour, pourriez-vous me rappeler quand est-ce qu'il faut changer de l’échéance MAR-19 à celle d'APR-19 pour le calcul du spread?
Merci d'avance

prt le fait de façon automatique mais se plante parfois (exemple avec le Cac qui a toujours une échéance à 1 mois vs Dax/Naz/Ft.se/Dow 3 mois).

Il faut bien choisir l'échéance la plus proche et contrôler que prt a bien mis la bonne nouvelle échéance lors du rolling. De mémoire le rolling se fait le 3ème vendredi du mois en fin de trimestre. Le prochain rolling devrait donc être le 3 vendredi du mois de mars.

Passage rapide par la file :

- Si vous souhaitez que j'introduise d'autres actifs
- Si vous souhaitez des évolutions sur le rapport (la façon dont il est présenté, etc..)
- Si vous avez des questions/remarques particulières...

N'hésitez pas, ça me prendra pas longtemps (en théorie !)

Hello RobinHood

Pourrais tu s'il te plait rajouter une ligne en pointille pour le prix de cloture du jours precedent pour les actifs presents ?

Merci encore pour ce precieux outil !

Rapport au top, copie colle tres simple a faire

Pas de soucis je vais le rajouter.

@Tous : bien garder à l'esprit par ailleurs que les PP sont calculés à partir du settle et non du close.

Ces 2 variables sont en général très proches mais des petites différences significatives peuvent parfois exister.

Alors après analyse, je me suis souvenu d'un point important :

Le fournisseur de données que j'utilise fournit uniquement le settlement price (en l'appelant "close"). Ce settlement price est bien conforme à celui obtenu sur les différents actifs sur les sites des exchanges correspondant. Par exemple pour le Dax chercher "FDAX" sur le site de l'eurex. Dernière données dispo :

https://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/market-statistics-online/100!onlineStats?viewType=4&productGroupId=13394&productId=34642&cp=&month=&year=&busDate=20190219

Le "last price" indiqué est assimilé au "close"
Le "settlement price" est bien le "settlement" . Enième rappel => C'est ce niveau qui est utilisé pour le calcul des PP futures

Dans mes données je n'ai donc que le settlement . Cette donnée est déjà transmise dans mes rapports.

Donc @Athis et aux autres :

- Je n'ai accès qu'au settlement (c'est le plus important)
- Pour moi vous pouvez quand même l'utiliser graphiquement car je pense que cela a du sens (à expérimenter sur la durée pour se rendre compte)
- Pour ce qui est de l'ajout en visualisation graphique suffit de rajouter trois lignes. Pour ma par j'ai fait évoluer à la marge le code initial pour rendre plus lisible les PP et conserver que les principaux. Vous trouverez ci-dessous le code que j'utilise. J'ai ajouté les settlements D/W/M

N’hésitez pas ci besoin.

Code source :

Code : #

REM variables
REM Diff= Prix contrat future - Prix cfd à risque limité
REM faire attention de bien prendre le contrat future le plus liquide (= échance la plus proche) et ne lot plein
REM variables Journalier
REM HighJ = point le plus haut Journalier
REM lowJ = point le plus bas Journalier
REM SettlementJ = Settlement Journalier

REM variables Hebdomadaire
REM HighH = point le plus haut Hebdomadaire
REM lowH= point le plus bas Hebdomadaire
REM SettlementH = Settlement Hebdomadaire

REM variables Mensuel
REM HighM = point le plus haut Mensuel
REM lowM = point le plus bas Mensuel
REM SettlementM = Settlement Mensuel



defparam drawonlastbaronly = true
// DOW
if close>20000 and close<30000 then
diff=3.7
HighJ=25957
LowJ=25789
SettlementJ=25883
HighH=25907
LowH=24981
SettlementH=25888
HighM=25068
LowM=22563
SettlementM=24976
endif
//indice anglais
if close>6000 and close<8000 then
diff=45.0
HighJ=7189
LowJ=7116.5
SettlementJ=7131
HighH=7217.5
LowH=7022.5
SettlementH=7194.5
HighM=6941.5
LowM=6537
SettlementM=6902.5
endif
//DAX
if close>8000 and close<15000 then
diff=4.6
HighJ=11368.5
LowJ=11235
SettlementJ=11297
HighH=11322
LowH=10921.5
SettlementH=11299
HighM=11319.5
LowM=10378.5
SettlementM=11154
endif
//CAC
if close>4000 and close<6000 then
diff=2.0
HighJ=5174.5
LowJ=5134
SettlementJ=5158
HighH=5163
LowH=4981
SettlementH=5151
HighM=5015
LowM=4603
SettlementM=4991
endif

REM Formule Journalier
PPJJ = (HighJ + LowJ + SettlementJ) / 3
R3JJ = HighJ + 2 * (PPJJ - LowJ)
R2JJ = PPJJ + (HighJ - LowJ)
R1JJ = (2 * PPJJ) - LowJ
S1JJ = (2 * PPJJ) - HighJ
S2JJ = PPJJ - (HighJ - LowJ)
S3JJ = LowJ - 2 * (HighJ - PPJJ)

REM Niveaux Journalier avec alignement du prix sur le cfd à risque limité à risque limité
HighJ=HighJ + Diff
LowJ=LowJ + Diff
PPJ = PPJJ + Diff
R3J = R3JJ + Diff
R2J = R2JJ + Diff
R1J = R1JJ + Diff
S1J = S1JJ + Diff
S2J = S2JJ + Diff
S3J = S3JJ + Diff

//MR3JJ = (R2JJ + R3JJ) / 2
//MR2JJ = (R1JJ + R2JJ) / 2
//MR1JJ = (PPJJ + R1JJ) / 2
//
//MS1JJ = (PPJJ + S1JJ) / 2
//MS2JJ = (S1JJ + S2JJ) / 2
//MS3JJ = (S2JJ + S3JJ) / 2
//
//MR3J = MR3JJ + Diff
//MR2J = MR2JJ + Diff
//MR1J = MR1JJ + Diff
//
//MS1J = MS1JJ + Diff
//MS2J = MS2JJ + Diff
//MS3J = MS3JJ + Diff

REM Formule Weekly
PPHH = (HighH + LowH + SettlementH) / 3
R3HH = HighH + 2 * (PPHH - LowH)
R2HH = PPHH + (HighH - LowH)
R1HH = (2 * PPHH) - LowH
S1HH = (2 * PPHH) - HighH
S2HH = PPHH - (HighH - LowH)
S3HH = LowH - 2 * (HighH - PPHH)

REM Niveaux Weekly avec alignement du prix sur le cfd à risque limité à risque limité
HighH=HighH + Diff
LowH=LowH + Diff
PPH = PPHH + Diff
R3H = R3HH + Diff
R2H = R2HH + Diff
R1H = R1HH + Diff
S1H = S1HH + Diff
S2H = S2HH + Diff
S3H = S3HH + Diff

//MR3HH = (R2HH + R3HH) / 2
//MR2HH = (R1HH + R2HH) / 2
//MR1HH = (PPHH + R1HH) / 2
//
//MS1HH = (PPHH + S1HH) / 2
//MS2HH = (S1HH + S2HH) / 2
//MS3HH = (S2HH + S3HH) / 2
//
//MR3H = MR3HH + Diff
//MR2H = MR2HH + Diff
//MR1H = MR1HH + Diff
//
//MS1H = MS1HH + Diff
//MS2H = MS2HH + Diff
//MS3H = MS3HH + Diff

REM Formule Monthly
PPMM = (HighM + LowM + SettlementM) / 3
R3MM = HighM + 2 * (PPMM - LowM)
R2MM = PPMM + (HighM - LowM)
R1MM = (2 * PPMM) - LowM
S1MM = (2 * PPMM) - HighM
S2MM = PPMM - (HighM - LowM)
S3MM = LowM - 2 * (HighM - PPMM)

REM Niveaux Monthly avec alignement du prix sur le cfd à risque limité à risque limité
HighM=HighM + Diff
LowM=LowM + Diff
PPM = PPMM + Diff
R3M = R3MM + Diff
R2M = R2MM + Diff
R1M = R1MM + Diff
S1M = S1MM + Diff
S2M = S2MM + Diff
S3M = S3MM + Diff

//MR3MM = (R2MM + R3MM) / 2
//MR2MM = (R1MM + R2MM) / 2
//MR1MM = (PPMM + R1MM) / 2
//
//MS1MM = (PPMM + S1MM) / 2
//MS2MM = (S1MM + S2MM) / 2
//MS3MM = (S2MM + S3MM) / 2
//
//MR3M = MR3MM + Diff
//MR2M = MR2MM + Diff
//MR1M = MR1MM + Diff
//
//MS1M = MS1MM + Diff
//MS2M = MS2MM + Diff
//MS3M = MS3MM + Diff

REM décalage vertical texte/lignes horizontales
//Voffset,SansSerif,Bold,Bold = pipsize
Voffset=2*pipsize
barindex2=barindex
barindex3=barindex
//HIGH AND CLOSE
DRAWTEXT("Haut J",barindex3,HighJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Bas J",barindex3,LowJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Haut H",barindex3,HighH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Bas H",barindex3,LowH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Haut M",barindex3,HighM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Bas M",barindex3,LowM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)

//SETTLEMENT
DRAWTEXT("Settle J",barindex3,SettlementJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255,255,0)
DRAWTEXT("Settle H",barindex3,SettlementH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255,255,0)
DRAWTEXT("Settle M",barindex3,SettlementM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255,255,0)

REM TEXTE
//DRAWTEXT("PMF",barindex2,PPJ,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("PJ",barindex2,PPJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3J",barindex2,R3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2J",barindex2,R2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1J",barindex2,R1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1J",barindex2,S1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2J",barindex2,S2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3J",barindex2,S3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)


//DRAWTEXT("PM",barindex2,PPJ,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("PH",barindex2,PPH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3H",barindex2,R3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2H",barindex2,R2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1H",barindex2,R1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1H",barindex2,S1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2H",barindex2,S2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3H",barindex2,S3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)


//DRAWTEXT("PM",barindex2,PPJ,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("PM",barindex2,PPM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3M",barindex2,R3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2M",barindex2,R2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1M",barindex2,R1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1M",barindex2,S1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2M",barindex2,S2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3M",barindex2,S3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
//DRAWTEXT("mR3M",barindex2,MR3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
//DRAWTEXT("mR2M",barindex2,MR2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
//DRAWTEXT("mR1M",barindex2,MR1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
//DRAWTEXT("mS1M",barindex2,MS1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
//DRAWTEXT("mS2M",barindex2,MS2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
//DRAWTEXT("mS3M",barindex2,MS3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)

//FIGURES
//Affichage des ligne 00/25/50/100 à +/- 200 autour du DHigh de la veille
//1.2 Mardi 22 Avril 2014

//Définir deux varaiables
//zero, booleen
//vingtcinq, booleen

milieu = PPJJ
centaine = round(milieu/100) * 100
//
lp1 = centaine + 50
lp2 = centaine + 100
lp3 = centaine + 150
lp4 = centaine + 200
lp5 = centaine + 250
lp6 = centaine + 300
lp7 = centaine + 350
lp8 = centaine + 400
lp10 = centaine + 500

//
lm1 = centaine - 50
lm2 = centaine - 100
lm3 = centaine - 150
lm4 = centaine - 200
lm5 = centaine - 250
lm6 = centaine - 300
lm7 = centaine - 350
lm8 = centaine - 400
lm10 = centaine - 500
  
DRAWHLINE(PPJ) COLOURED(0, 0, 0)
DRAWHLINE(PPH) COLOURED(0, 0, 0)
DRAWHLINE(PPM) COLOURED(0, 0, 0)

DRAWHLINE(S1J) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S2J) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S3J) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S1H) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S2H) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S3H) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S1M) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S2M) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S3M) COLOURED(0, 128, 0)

DRAWHLINE(R1J) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R2J) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R3J) COLOURED(255, 0, 0)

DRAWHLINE(R1H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R2H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R3H) COLOURED(255, 0, 0)

DRAWHLINE(R1H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R2H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R3H) COLOURED(255, 0, 0)

DRAWHLINE(centaine) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp2) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp4) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp6) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp8) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp10) COLOURED(255, 127, 80)

DRAWHLINE(lm2) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm4) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm6) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm8) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm10) COLOURED(255, 127, 80)



Return centaine COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp1 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp2 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp3 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp4 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp5 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp6 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp7 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp8 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm1 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm2 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm3 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm4 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm5 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm6 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm7 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm8 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),HighJ COLOURED(127, 255, 212) STYLE(DOTTEDLINE), LowJ COLOURED(127,255,212) STYLE(DOTTEDLINE),HighH COLOURED(127, 255, 212) STYLE(DOTTEDLINE), LowH COLOURED(127,255,212) STYLE(DOTTEDLINE),HighM COLOURED(127, 255, 212) STYLE(DOTTEDLINE), LowM COLOURED(127,255,212) STYLE(DOTTEDLINE), SettlementJ COLOURED(255,255,0) STYLE(DOTTEDLINE),SettlementH COLOURED(255,255,0) STYLE(DOTTEDLINE), SettlementM COLOURED(255,255,0) STYLE(DOTTEDLINE)

Après une rapide visualisation on voit tout suite que ces les settlements semblent significatifs/apporter une valeur ajoutée

Merci .
Je dois copier coller ce que tu as ajouté juste audessus ?

Où sur prt ? Je comprends pas bien là manip ? Lol