Elaboration d'une methode de trading / Données historiques

Bonjour,

Je m’intéresse au trading et je souhaite élaborer une stratégie dite à "forte probabilité" basé sur les données historiques. Je dispose en effet des toutes les valeurs du cac 40 depuis 2000 jusqu’à aujourd'hui par pas de 15 secondes.

Que puis-je faire à partir de cette base ? Existe t-il déjà des stratégies basées sur le même type de données? Avez vous des livres (en francais si possible ) pour m'aider dans mes recherches ? Tout sera bon à prendre !

Merci.

pourrais tu montrer une image de ce à quoi ressemblent tes données, en fonction j'essaierai de t'aiguiller.

bonne chance, mais il y a deja des centaines de matheux, PHD ,etc sur le coup !

Va voir Winton Capital et Renaissance Cap, ils ont ta solution !!

en tant que petit investisseur, il faut aller voir ou les gros acteurs ne jouent pas, smallcap, marché pas trop liquides ou les hedge funds ne savent pas intevenirs, les options par exemple : les positions sont trop petites, donc cela ne les interresse pas, etc...

là tu peus faire la différence, pas sur un produits ultra traité ou toutes les stratégies ont déja été etudiées... et ou la concurrence est monstrueuse!

Goog luck anyway

pourrais tu montrer une image de ce à quoi ressemblent tes données, en fonction j'essaierai de t'aiguiller.

Voici un bout de mon fichier et cela se répète depuis janvier 2000.

Vers quels stratégies je peux me diriger ?

Je pars du principe que des micros-événements se répètent sur le CAC ou sur d'autres indices ou actions. Comme si on rejouait indéfiniment une partie de poker , avec les même cartes.

bonne chance, mais il y a deja des centaines de matheux, PHD ,etc sur le coup !

Va voir Winton Capital et Renaissance Cap, ils ont ta solution !!

en tant que petit investisseur, il faut aller voir ou les gros acteurs ne jouent pas, smallcap, marché pas trop liquides ou les hedge funds ne savent pas intevenirs, les options par exemple : les positions sont trop petites, donc cela ne les interresse pas, etc...

là tu peus faire la différence, pas sur un produits ultra traité ou toutes les stratégies ont déja été etudiées... et ou la concurrence est monstrueuse!

Goog luck anyway

Je suis également un matheux et c'est pour cela que je souhaiterais avoir l'avis de financier "purs". Pourrais tu m'expliquer pourquoi ne pas se lancer dans un produit ultra traité ? Si après tout j'ai une stratégie gagnante ?

Et pourrais tu me citer des exemples , de smallcap ou de marchés pas très liquides ? Qu'entend tu par faire la différence ? Faire plus de bénéfices ? Si oui , en quoi les marchés pas très liquides peuvent ils rapporter ?

Je peux disposer de l'historique de n'importe quels indices/actions. Donc dévier du CAC ne me dérange pas.

Merci

Je vais te faire peur mais dans tous mes backtests les stratégies qui rapporte le plus sont celles qui ont le plus faible taux de réussite !!! Pourquoi ? tout simplement parce que plus tu éloignes ton TP et ton SL moins tu as de trade gagnant/perdant mais ils rapportent beaucoup plus.

A titre d'exemple dans mes tests de stratégie en day sur le DAXquand je fais des test avec des TP/SL dans les 15 à 30 points, je trouve des setup qui ont des taux de trade gagnant entre 66% et 75% ce ça se traduit par un gain global est d'environ 400 pts sur un an.
Le même setup mais avec des TP/SL beaucoup plus grand (70 à 80 pts) je "tombe" à des % de trade gagant qui oscille entre 45% et 60% mais surtout ça fait 800 pts de PV sur un an.

Tout ça pour te dire que ce qui compte ce n'est pas uniquement le pourcentage de trade gagnant (y'a des stratégies avec 90% de trade gagnant mais les MV sont supérieur au PV ... donc structurellement perdante), mais un ensemble de données :
% de trade gagnant,
TP,
SL,
levier,
time-stop ...

Si tu te bornes au % de trade gagnant tu ne vas pas aller loin.

Faut creuser beaucoup plus que cela.

Je vais te faire peur mais dans tous mes backtests les stratégies qui rapporte le plus sont celles qui ont le plus faible taux de réussite !!! Pourquoi ? tout simplement parce que plus tu éloignes ton TP et ton SL moins tu as de trade gagnant/perdant mais ils rapportent beaucoup plus.

A titre d'exemple dans mes tests de stratégie en day sur le DAXquand je fais des test avec des TP/SL dans les 15 à 30 points, je trouve des setup qui ont des taux de trade gagnant entre 66% et 75% ce ça se traduit par un gain global est d'environ 400 pts sur un an.
Le même setup mais avec des TP/SL beaucoup plus grand (70 à 80 pts) je "tombe" à des % de trade gagant qui oscille entre 45% et 60% mais surtout ça fait 800 pts de PV sur un an.

Tout ça pour te dire que ce qui compte ce n'est pas uniquement le pourcentage de trade gagnant (y'a des stratégies avec 90% de trade gagnant mais les MV sont supérieur au PV ... donc structurellement perdante), mais un ensemble de données :
% de trade gagnant,
TP,
SL,
levier,
time-stop ...

Si tu te bornes au % de trade gagnant tu ne vas pas aller loin.

Faut creuser beaucoup plus que cela.

Ok , mais je ne cherche pas à faire forcement le plus de plus value possible si c'est pour prendre des risque énormes. Je souhaite utiliser mes données pour du scalping ou intraday vu que mon unité de temps est en seconde. Des gains de 1 ou 2 point par trade me suffirait.

Par exemple , comment trouver des probabilités de trade gagnant à 90% de +1 points?
Comment repérer ces zones à fortes probabilités? Des rebonds sur support ? sur canal ? Repli sous résistances ? Ou autre ... C'est cela que je souhaite savoir. Quelle configuration me permettrai de déduire ces zones?

Arf tu n'as ne m'as pas compris :

C'est plus dangereux de chercher à gagner 1 point que dans gagner 15 ou 100.

Plus tu cherches loin moins tu prends de risque car pour gagner un point tu peut très bien avoir eu à un moment donner -250 de moins-value latente.

Donc si tu as eu un pasasge par -250 il est quand même plus intéressant d'aller chercher + 250points, ton risque dans ce cas là est "nulle" alors que dans le premier cas (1 point pour -250 de risque) est très élevé.

En te disant ça tu vas me répondre : mais dans ce cas là il suffit de mettre un stop très proche : oui mais dans ce cas-là tu vas mécaniquement et fortement baisser ton taux de réussite ...

Il faut comprendre que c'est une sorte d'elastique ou tout est lié : si tu "tires" dans un sens tu "réduit" dans l'autre.

Tu te rappel les petites toile d'araigné dans le guide la fnac : il était rare d'avoir un produit qui avait toutes les composantes au top : dans le trading automatique c'est la même chose.

Ok je vais faire simple. Selon toi est-il possible de trouver de forte probabilité de trading gagnant (plus ou moins fort) sans passer par des moins value de -250 ? Ces probabilités seront elles valables et utilisables pour le futurs selon toi?

Le taux de réussite ne m'intéresse pas. Je préfère être à +10 en passant par des -1 -2 que d'être à +50 en passant par des -30 -40.

Le taux de réussite ne m'intéresse pas. Je préfère être à +10 en passant par des -1 -2 que d'être à +50 en passant par des -30 -40.

Hello,
quand tu dis "le taux de réussite ne m'intéresse pas", je pense que tu te trompes un peu car indirectement, c'est ce que tu recherches .
tu voudrais un taux de réussite élevé pour une configuration TP=10 et SL=3.

Comme le dit Falex, quand tu fais tes recherches, il faut essayer de trouver le couple optimum TP/SL.

mais pour avoir essayé pas mal de backtest avec des couples TP/SL différents, je peux déjà te dire, que sur 1 ans de statistique (c'est la limite d'IG pour les UT 15min), je n'ai jamais eu de super résultat avec un SL si proche de ton point d'entrée.

bon courage dans tes recherches.

Donnes moi ton argent je vais m'occuper de toi !!!

Mais si c'était aussi simple de faire TP=10 et SL=-3 on ne serait tous riche (en fait personne car le système ne serait pas viable mais là c'est une autre histoire).

Pour faire simple il est plus "facile" de perdre que de gagner. donc si je trouve une méthode qui fait TP=10 et SL=-3 et que le taux de trade gagnant et supérieur 33% voir mieux qu'elle fait 66% de manière constante (quelque soit l'ut, le sous-jacent, la date, le jour, les conditions de marché, ...) :
- soit je la garde jalousement pour moi et je l'applique
- soit je monte un hedge-fund algorithmique avec teg54 (LOL) et je vend des parts pour faire mon beurre avec votre argent et je vous en rend un petit bout.

Je pense qu'il faut te laisser murir au niveau de la réflexion, essaye de voir ce que tu peux faire par toi-même et ensuite revient nous voir pour qu'on en discute et que l'on améliore ce qui ne va pas

Ok merci pour vos reponse

Ok

moi j ai une methode a 70/75% de reussite a +15 pts sur le dax ...
je vous la vend ?

C'est tout ? mais je fais 80% de réussite sur des trade à TP 16 points ....

Sauf que j'oublie de vous dire à combien est le SL et à combien et la MV global, donc vous ne pouvez pas jugez de la pertinence de ma stratégie.

:musique:

C'est tout ? mais je fais 80% de réussite sur des trade à TP 16 points ....

Sauf que j'oublie de vous dire à combien est le SL et à combien et la MV global, donc vous ne pouvez pas jugez de la pertinence de ma stratégie.

:musique:

Moi aussi je peux vous vendre un set up avec 99% de reussite (...........................vous avez 99% de chance de reussir à perdre votre capital, ça vous interesse ?

Moi j'ai une stratégie qui a 100% ne vous fais pas perdre 1cts de votre capital !!!
Ça vous intéresse ?

Moi j'ai une stratégie qui a 100% ne vous fais pas perdre 1cts de votre capital !!!
Ça vous intéresse ?

Ne pas trader ?