Bonjour à tous, camarades traders 
J'ai backtesté un système de trading sur le Forex, j'aimerais avoir votre avis là dessus, que ce soit par rapport aux résultats du système en soi mais également sur ma manière de backtester (car elle doit impacter le résultat d'une manière ou d'une autre).
Bon, je vais donc expliquer tout en détails:
Méthodologie du backtest
J'ai utilisé un logiciel qui me permet de me mettre en situation réelle de trading, avec pour seule différence le fait que je peux contrôler l'écoulement du temps (je peux accélérer par exemple). Ainsi, ca me permet de ne pas "voir" les bougies suivantes et donc d'être inconsciemment influencé.
De là, j'ai pris un échantillon de 170 trades sur la période de 2018-2019 (manuellement).
J'ai essayé de prendre 10 trades pour chacunes des devises suivantes: EUR/USD, USD/CNH, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, NZD/USD, CAD/JPY, GBP/NZD, AUD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/JPY, EUR/NOK et AUD/CAD.
L'objectif étant d'avoir une image "complète" de l'efficacité du système sur l'ensemble du marché des devises (même si j'imagine que ce n'est pas un choix sans conséquences: le spread est plus élevé sur les devises un peu plus exotiques).
Règle du système de trading
C'est un système très simpliste, que j'ai voulu testé car j'ai beau avoir essayé beaucoup de choses avec des indicateurs, les résultats n'étaient pas exceptionnels, donc j'ai voulu tradé sur base même du prix.
Voici donc les règles:
1. Tracer une Trendline reliant au minimum deux bougies, de manière à avoir une Trendline Support/Résistance.
2. Attendre que le cours viennent casser la Trendline et passe au dessus/en dessous.
3. Attendre que le cours fasse un Pull-back sur la Trendline, dans ce cas, il s'agit du signal d'achat/vente.
Le Stop Loss doit être positionné à 0,5x l'ATR au dessus de la bougie qui a cassé la Trendline.
Le Take Profit se trouve à 1R/2R/3R/4R*
* Pour simplifier mes explications, j'utilise la notion de R: 1R équivaut à le distance qui sépare le point d'entrée du Stop Loss. Ce qui signifie que si par exemple je mise 2% de mon Capital par trade, alors 1R = 2%, et donc un Take Profit à 2R signifie que je vise un objectif de 4%, soit 2x plus loin que la distance entre l'entrée et le Stop Loss.
Afin de recueillir le plus de données, j'ai comparé les résultats du système à plusieurs points de sorties différents, afin de voir lequel est le plus rentable, c'est pour cela que j'ai laissé 1R/2R/3R/4R dans la description.
Le système a été testé en risquant 2% du Capital par trade, et exclusivement sur des bougies en H4.
Voici quelques exemples de trades:
(Dans chacun des screenshots, le Stop Loss est la ligne horizontale rouge, le point d'entrée est la ligne horizontale violette et les différents niveaux de sorties sont les quatre lignes vertes, qui représentent 1R/2R/3R/4R, la Trendline est quand à elle en noir, et la ligne horizontale grise en pointillé représente la bougie d'entrée. La ligne bleue ciel en dessous n'est autre que l'ATR.)
On peut voir que cette vente est un succès: si j'aurais vendu en mettant mon TP à 4R, il aurait touché, j'aurais donc gagné 8%.
Pour celle-ci par contre, si ma cible est 1R/2R/3R le trade est gagnant, mais si la cible est 4R, il s'agit d'un trade perdant.
Parfois, c'est un trade perdant dans tous les cas.
Résultats du Système de trading
Voici un graphique qui représente l'évolution du Capital après les 170 trades. Il y a quatre ligne différente, chacune représentant une version du système avec un certains niveau de Take Profit.
La ligne bleue représente 1R (ce qui veut dire que tous les trades ont été pris avec un Ratio Risk/Reward de 1:1)
La ligne rouge représente 2R (Hypothèse ratio R/R de 1:2)
La ligne verte représente 3R (Hypothèse ratio R/R de 1:3)
La ligne violette représente 4R (Hypothèse ratio R/R de 1:4)
On peut voir que le système le plus performant est le système avec la sortie à 3R, je vais donc l'analyser plus en détail.
Voici un nouveau graphique représentant uniquement le système avec l'hypothèse du Ratio R/R de 1:3.
Cette fois-ci,
La ligne bleue représente le système sans capitalisation
La ligne rouge représente le système avec capitalisation
La ligne verte représente les gains moyens du système
Voici les données:
Pourcentage de gains: 28%
Trades gagnants: 48
Trades perdants: 122
Résultats en pourcentage: +44%
Résultats par trades: +0,25%
Plus grosse série de pertes: 12, soit -24%
Conclusions
Ce qui m'embête beaucoup c'est que comme on peut le voir, j'ai l'impression que la majorité des gains ont été fait sur les 60 premiers trades. Ensuite, le système a donné de meilleurs résultats avant d'entamer une grosse série de pertes vers le 110ème trade.
Egalement, je doute que le système donne beaucoup d'opportunités par mois, donc je pense que ca ne vaut pas la peine de le trader.
Pour moi le système n'est pas assez rentable, mais est-ce que vous avez la même opinion que moi ? Je trouve que le % de gains n'est pas assez haut et que les séries de pertes sont donc trop nombreuses.
J'ai backtesté un système de trading sur le Forex, j'aimerais avoir votre avis là dessus, que ce soit par rapport aux résultats du système en soi mais également sur ma manière de backtester (car elle doit impacter le résultat d'une manière ou d'une autre).
Bon, je vais donc expliquer tout en détails:
Méthodologie du backtest
J'ai utilisé un logiciel qui me permet de me mettre en situation réelle de trading, avec pour seule différence le fait que je peux contrôler l'écoulement du temps (je peux accélérer par exemple). Ainsi, ca me permet de ne pas "voir" les bougies suivantes et donc d'être inconsciemment influencé.
De là, j'ai pris un échantillon de 170 trades sur la période de 2018-2019 (manuellement).
J'ai essayé de prendre 10 trades pour chacunes des devises suivantes: EUR/USD, USD/CNH, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, NZD/USD, CAD/JPY, GBP/NZD, AUD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/JPY, EUR/NOK et AUD/CAD.
L'objectif étant d'avoir une image "complète" de l'efficacité du système sur l'ensemble du marché des devises (même si j'imagine que ce n'est pas un choix sans conséquences: le spread est plus élevé sur les devises un peu plus exotiques).
Règle du système de trading
C'est un système très simpliste, que j'ai voulu testé car j'ai beau avoir essayé beaucoup de choses avec des indicateurs, les résultats n'étaient pas exceptionnels, donc j'ai voulu tradé sur base même du prix.
Voici donc les règles:
1. Tracer une Trendline reliant au minimum deux bougies, de manière à avoir une Trendline Support/Résistance.
2. Attendre que le cours viennent casser la Trendline et passe au dessus/en dessous.
3. Attendre que le cours fasse un Pull-back sur la Trendline, dans ce cas, il s'agit du signal d'achat/vente.
Le Stop Loss doit être positionné à 0,5x l'ATR au dessus de la bougie qui a cassé la Trendline.
Le Take Profit se trouve à 1R/2R/3R/4R*
* Pour simplifier mes explications, j'utilise la notion de R: 1R équivaut à le distance qui sépare le point d'entrée du Stop Loss. Ce qui signifie que si par exemple je mise 2% de mon Capital par trade, alors 1R = 2%, et donc un Take Profit à 2R signifie que je vise un objectif de 4%, soit 2x plus loin que la distance entre l'entrée et le Stop Loss.
Afin de recueillir le plus de données, j'ai comparé les résultats du système à plusieurs points de sorties différents, afin de voir lequel est le plus rentable, c'est pour cela que j'ai laissé 1R/2R/3R/4R dans la description.
Le système a été testé en risquant 2% du Capital par trade, et exclusivement sur des bougies en H4.
Voici quelques exemples de trades:
(Dans chacun des screenshots, le Stop Loss est la ligne horizontale rouge, le point d'entrée est la ligne horizontale violette et les différents niveaux de sorties sont les quatre lignes vertes, qui représentent 1R/2R/3R/4R, la Trendline est quand à elle en noir, et la ligne horizontale grise en pointillé représente la bougie d'entrée. La ligne bleue ciel en dessous n'est autre que l'ATR.)
On peut voir que cette vente est un succès: si j'aurais vendu en mettant mon TP à 4R, il aurait touché, j'aurais donc gagné 8%.
Résultats du Système de trading
Voici un graphique qui représente l'évolution du Capital après les 170 trades. Il y a quatre ligne différente, chacune représentant une version du système avec un certains niveau de Take Profit.
La ligne bleue représente 1R (ce qui veut dire que tous les trades ont été pris avec un Ratio Risk/Reward de 1:1)
La ligne rouge représente 2R (Hypothèse ratio R/R de 1:2)
La ligne verte représente 3R (Hypothèse ratio R/R de 1:3)
La ligne violette représente 4R (Hypothèse ratio R/R de 1:4)
Voici un nouveau graphique représentant uniquement le système avec l'hypothèse du Ratio R/R de 1:3.
Cette fois-ci,
La ligne bleue représente le système sans capitalisation
La ligne rouge représente le système avec capitalisation
La ligne verte représente les gains moyens du système
Pourcentage de gains: 28%
Trades gagnants: 48
Trades perdants: 122
Résultats en pourcentage: +44%
Résultats par trades: +0,25%
Plus grosse série de pertes: 12, soit -24%
Conclusions
Ce qui m'embête beaucoup c'est que comme on peut le voir, j'ai l'impression que la majorité des gains ont été fait sur les 60 premiers trades. Ensuite, le système a donné de meilleurs résultats avant d'entamer une grosse série de pertes vers le 110ème trade.
Egalement, je doute que le système donne beaucoup d'opportunités par mois, donc je pense que ca ne vaut pas la peine de le trader.
Pour moi le système n'est pas assez rentable, mais est-ce que vous avez la même opinion que moi ? Je trouve que le % de gains n'est pas assez haut et que les séries de pertes sont donc trop nombreuses.
