Definición de Basilea III

12 8 2016 - Sin comentarios, sé el primero
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¿Qué es Basilea 3?

 

Los acuerdos de Basilea III son propuestas de nuevas normas destinadas al sector bancario. Tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2007, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, Financial Stability Board) y el G-20 de 2010 en Seúl contribuyeron a la elaboración de nuevas medidas de estabilidad para el sistema bancario mundial.

El análisis de los efectos de la crisis concluyó que su impacto en la banca viene del crecimiento demasiado rápido de los valores presentados dentro y fuera de los Balances de los bancos asociado con la baja calidad de los fondos propios. Los fondos propios se supone que deben cubrir los riesgos, lo que explica la necesidad de aumentar su calidad dado el nivel de riesgo asumido por los bancos y sus interdependencias.

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El Financial Stability Board fue el impulsor de Basilea 3

Contexto de Basilea III

Basilea III se hizo público en 2010, pero a determinadas medidas de este acuerdo les falta claridad. Las exigencias de Basilea III tendrán un impacto consecuente en la estrategia y la actividad de los bancos. Estas condiciones deben dar lugar a una mayor estabilidad, punto exigido por una opinión pública muy atenta a la actividad de los bancos como consecuencia del efecto de la crisis financiera en el deterioro de la economía mundial.

Modelo de Basilea III

Basilea III se articula en torno a tres grandes ejes, con influencias futuras sobre estos últimos.  Basilea III se puede esquematizar de la siguiente manera:

Capital y Basilea III
Liquidez y Basilea III
Riesgo sistémico y Basilea III
Aumentar los fondos propios básicos (Nivel 1) y su calidad Creación de un nuevo coeficiente de liquidez a corto plazo (LCR) Recomendar la utilización de cámaras de compensación (CCP)
en las transacciones de productos derivados
Estar mejor preparado frente al riesgo global Creación de un nuevo coeficiente de liquidez a corto plazo (LCR) Las transacciones y asunción de riesgos entre
instituciones financieras deberán in acompañadas de un aumento de los fondos propios
Limitar el apalancamiento (el crecimiento del Balance)   Posible aumento del nivel de Capital
Creación de colchones de seguridad (Protección
anticíclica)
   

Las grandes medidas de Basilea III

1- Fondos propios de mayor calidad

Uno de los objetivos de Basilea III, en caso de pérdida de los bancos, es que estos estén mejor protegidos aumentando la calidad de los fondos propios.  Por tanto, los bancos deberán:

  • aumentar la parte de capital básico de Nivel 1, lo que equivale a las acciones ordinarias y a las reservas (lo que viene a aumentar los remanentes);
  • los bancos deben deducir del Nivel 1 los intereses minoritarios, las participaciones en otros bancos y los activos por impuestos diferidos;
  • unificar el Nivel 2 en el balance;
  • reducción y posterior exclusión de los productos financieros híbridos cubiertos por el capital básico.

Estas medidas collevarán un aumento del capital y una restricción de la distribución de dividendos para los bancos, especialmente a causa del aumento del remanente. Se impulsa a los bancos a emitir productos convertibles con el fin de que los fondos propios aumenten cunado los niveles son demasiado bajos.

2- Fondos propios con un nivel más alto

Se observó que los bancos tenían un nivel de fondos propios demasiado bajo durante la crisis de 2007. Basilea III propone aumentar el nivel de los fondos propios, además de la calidad, introduciendo nuevas reglas.

  • Nivel 1 (Capital básico)
  • Ratio «Capital Básico de Nivel 1» más exigible del 2 % al 4,5 %
  • Nuevo colchón de seguridad del 2,5 % (previsto para 2019)
  • Nivel del capital básico fijado en el 7 % mínimo (objetivo para 2020)
  • Fondos propios totales:
  • Coeficiente de solvencia más exigible: del 8 % al 10,5 % (incluido el colchón de seguridad)
  • Creación de otro colchón de seguridad anticíclico para el riesgo sectorial

Estas nuevas medidas deberían impulsar a los bancos a apartar activos admisibles en los fondos propios y a apuntar a niveles de solvencia y ratios de Capital Básico de Nivel 1 más altos con el fin de mantener unas políticas de distribución atractivas.

3- Reducir el apalancamiento en el Marco de Basilea III

Basilea III se ha fijado como objetivo limitar el crecimiento del balance de los bancos. El apalancamiento se define como la relación entre el capital y las exposiciones totales. Las nuevas medidas relacionadas con este punto son:

  • Ratio de apalancamiento fijado en el 3 % del Nivel 1. Las exposiciones, por tanto, no podrán ser 33 veces superiores al nivel 1
  • Inicio del estudio en 2013
  • Ratio mínimo establecido en 2018

Esta medida podría provocar una restricción del crédito y, por tanto, una disminución de la financiación de la economía. Asimismo, los bancos corren el riesgo de apuntar a niveles cada vez más exigentes para ese ratio de apalancamiento con el fin de obtener buenas evaluaciones por parte de las agencias de calificación y del mercado en general.

4- Mejor gestión de la liquidez

Liquidez a largo plazo

Basilea III tiene el proyecto de crear un coeficiente de liquidez a largo plazo (NSFR) para incentivar a los bancos a encontrar recursos estables para su financiación. Esta medida implica tener en cuenta determinados criterios:

  • calificación de las diferentes clases de activos luego, asociación con sus niveles recomendados de recursos estables (en función de los riesgos);
  • nueva ponderación de los activos que necesitan un cierto nivel de financiación (en función de los riesgos asociados):
  • entre el 0 % y el 5 % para las cuentas de caja y valores del Estado;
  • entre el 65 % y el 85 % para los préstamos a particulares y los préstamos hipotecarios;
  • el 100 % para los demás activos.

Esta ponderación se puede interpretar como el nivel al que un activo estará financiado por recursos estables:

  • nueva ponderación en la calidad de las financiaciones (en función de su estabilidad):
  • el 100 %  para el Capital Básico;
  • del 80 % al 90 % para los depósitos de los clientes;
  • el 50 % para los préstamos con pocas garantías o no garantizados.

Esta ponderación se puede interpretar como los niveles máximos a los que estos recursos pueden financiar un activo. Aquí, se evalúa la estabilidad de los recursos.

Esta medida conllevaría la obtención por los bancos de financiación más diversificada con el fin de no depender de un determinado tipo de recurso.

Los bancos deberán evaluar la estabilidad de sus recursos en el balance, en porcentaje y la necesidad de financiación individual de cada activo.

Liquidez a corto plazo

Basilea III prevé la creación de un coeficiente de liquidez a corto plazo (LCR) para el que el mínimo aceptado es del 100 %. El objetivo es mejorar la solvencia de los bancos a corto plazo. Esta medida exige que los bancos:

  • se protejan de situaciones específicas de estrés con activos líquidos y de buena calidad que les permitan atender las salidas de efectivo durante al menos 30 días; y
  • ponderen los activos en función de su calidad y liquidez.

Los bancos van a verse obligados a invertir en activos de alta calidad pero de menor rentabilidad para responder a la exigencia de solvencia a 30 días.

5.- Cobertura contra el riesgo sistémico en el Marco de Basilea III

Basilea III prevé exigir un aumento del nivel de capital con el fin de dar una mayor cobertura a los bancos respecto a la cartera de negociación (la cartera de negociación es el conjunto de instrumentos y productos financieros mantenidos para negociación o cobertura de otros productos) especialmente durante una posible crisis futura.

Las medidas que se contemplan son:

  • redefinición del VaR en estrés (instrumento de medición del riesgo de mercado de una cartera bancaria) con incorporación de un requerimiento de capital;
  • requerimientos de capital adicionales para hacer frente a las exposiciones a riesgos de incumplimiento o la reducción en la calificación de determinados activos;
  • impulsar a los bancos a pasar por la cámara de compensación para las transacciones vinculadas a los productos derivados;
  • una incorporación del riesgo de correlación entre las entidades financieras y, por ende, de contagio entre ellas.

Se deberá impulsar a los bancos a limitar los volúmenes  de transacciones con otros bancos y otras instituciones financieras. Además, deberá controlarse mejor el riesgo de conraparte vinculado a los productos derivados. Por lo tanto, debería haber una modificación global de la cartera de negociación de los bancos.

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