Profit Factor y Trading

12 8 2016 - No commentario
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Si quiere mejorar su trading debe analizar la jornada de negociación para detectar los fallos en sus operaciones. Para ello, existen algunos instrumentos estadísticos que le permiten evaluar la calidad de sus operaciones. Uno de los instrumentos más sencillos y eficaces es el profit factor o factor de beneficio.

Definición de profit factor

El profit factor es un índice de calidad del trading. Valora en cifras la relación entre los riesgos asumidos y los resultados.

Si su trading es bueno, el profit factor será superior a 2. Por debajo de esta cifra, debe revisar su trading, incluso si está generando ganancias. De hecho, un profit factor inferior a 2 indica que los riesgos asumidos para aumentar el capital son demasiado elevados. Por término medio, un trader con un profit factor inferior a 2, estadísticamente está condenado; los riesgos para generar una ganancia son demasiado elevados. Esto quiere decir que, en determinado momento, las pérdidas le superarán y que no tendrá la posibilidad de recuperarse. Con un profit factor superior a 2 tiene una garantía de supervivencia.

¿Cómo se calcula el profit factor?

El profit factor se calcula de una manera muy sencilla: se suman todas las operaciones ganadoras y se las divide por el total de las operaciones perdedoras:

Profit factor = (suma de las ganancias / (suma de las pérdidas)

Profit factor: ejemplo concreto

Por ejemplo, en una jornada de negociación, el total de sus operaciones ganadoras representan 530 € y el total de sus pérdidas 280 €. En definitiva, ha ganado 250 € netos y su profit factor es de:  1,89 (530/280=1,89) La jornada, por tanto, es positiva. Está contento de haber obtenido una plusvalía de 250 €, pero el profit factor inferior a 2 debe alarmarle: se ha arriesgado demasiado para ganar esta suma, concretamente ha perdido 1 € para ganar 1,89 €. A largo plazo su trading es demasiado peligroso. Por supuesto, un día es poco relevante; es preciso determinar el profit factor por semana, mes, trimestre, año. Cuanto más largo es el periodo en el que se basa el cálculo, más pertinente es el resultado y califica más cualitativamente su trading.

Profit factor y gestión del riesgo

El profit factor es, pues, un poderoso instrumento de gestión del riesgo muy utilizado por los Hedges Funds para evaluar a los operadores. La filosofía general de estos Hedges Funds es un alto rendimiento con un riesgo mínimo. Hemos de adoptar esta filosofía para nuestro trading personal. Así, vale más ganar un promedio de 200 € al día con un profit factor de 3 (como promedio, cuando pierde 100 € gana 300 €) que 400 € al día con un profit factor de 2 (como promedio, cuando pierde 100 € gana 200 €).

Mi visión del profit factor

Este instrumento es muy utilizado por los Hedge Funds americanos ya que es implacable. Se sabe inmediatamente si los beneficios se han generado prudentemente, con seguridad, o bien de forma inconsciente. En Francia, donde es prácticamente desconocido, debería ser obligatorio para decidir dónde colocar el dinero en los distintos fondos. El rendimiento no lo es todo, la seguridad de la inversión es el primer criterio a tener en cuenta.

Yo calculo el profit factor para mi trading todas las semanas, todos los meses y todos los años, como podrá ver por mis resultados en Bolsa. Esto me permite evaluar la calidad de mi trading en el tiempo e intentar perfeccionarme cada día, cada semana, cada mes, cada año. De esta forma, yo prefiero ganar una semana 500 € con un profit factor de 7 que 1 500 € con un profit factor de 3. Si quiere evaluar la calidad de un trader, pregúntele su profit factor anual. Si no sabe qué es, no es un trader, es un irresponsable.

Próximo articulo: El Máximo DrawDown

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