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Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 25 août 2021 16:25

J'ai l'impression que des chercheurs ont mis au point une moyenne mobile légèrement supérieure à l'ALMA mais ne fournissent pas le pseudocode. Les équations, c'est un peu chaud là :)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjD14-vq8zyAhVRY8AKHf2oDv84FBAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecord%2F1273425%2Ffiles%2Farticle.pdf&usg=AOvVaw1citztwUfUcVi0QEHT67ep

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par takapoto » 25 août 2021 16:45

Merci, c'est prometteur.

Je vais être à l'affut d'une implémentation quelconque pour pouvoir la reproduire car je ne suis pas capable de mettre en algorithme les formules décrites.

L'article date de 2012, avec un peu de chance quelqu'un l'aura implémenté...

Un autre point positif est que cet article confirme que l'ALMA est très bien placée par rapport aux autre moyennes même si la nouvelle (LGS) est plus performante.

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 27 août 2021 06:06

De mon côté, j'ai développé un filtre digital qui réagit plus vite aux effets d'escalier que l'ALMA tout en restant aussi lisse. Sa Contrepartie, c'est qu'il converge moins vite quand le prix se stabilise. En gros, il est "toujours sur le départ". Pour l'instant, je le garde perso, je le publierai plus tard après validation par la pratique.

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 06 janv. 2022 15:42

J'ai extrait cette partie indépendante du RSX qui semble fonctionner, à voir si ça correspond au calcul original de la JMA :

Code : #

once f18 = 3 / (Len + 2) // alpha
once f20 = 1 - f18

if barindex > Len then
f28 = f20 * f28[1] + f18 * close
f30 = f18 * f28 + f20 * f30[1]
vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5

f38 = f20 * f38[1] + f18 * vC
f40 = f18 * f38 + f20 * f40[1]
v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5

f48 = f20 * f48[1] + f18 * v10
f50 = f18 * f48 + f20 * f50[1]
v14 = f48 * 1.5 - f50 * 0.5
endif

return v14

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 01 sept. 2022 07:51

Alors, j'ai pas mal avancé sur le sujet et comme je le disais, j'ai fini par développer mon propre filtre digital. En PJ quelques cas d'usages, on voit que tous les filtres classiques sont battus, en précision, en overshoot minimal et en vitesse de calcul (même si ça ne se voit pas, le rendu est quasiment instantané, là où l'ALMA est juste une plaie en temps de calculs). Je pense que je vais essayer de le commercialiser et le rendre publique par la suite.
Pièces jointes

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 01 sept. 2022 15:41

Pour ceux que ça intéresse : https://market.prorealcode.com/product/carnazzi-filter/

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 28 sept. 2022 20:28

J'ai rajouté un petit trial gratuit pour pouvoir se faire une idée ;)

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