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Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 04 Juil 2018 14:08

Je souhaite partager une idée que j'ai eu pour améliorer les signaux proposés par un simple système de franchissement de moyenne.
La question que je me suis posée est comment éviter tous les faux signaux générés en période de range. Et comment prendre uniquement ceux en début de tendance.
Le tout devant pouvoir être automatisable.
Voici en illustration un graphe du DAX en jour avec une moyenne mobile exponentielle 20 et les bougies en Heikin Ashi :



L'idée est de prendre le premier changement de couleur Heikin Ashi dans le sens de la tendance après avoir franchi la moyenne.
En vert sur l'exemple les signaux long et rouge les shorts. Les gris sont ceux non pris. Les numéros permettent de discuter.
Il faudrait quantifier la chose pour comparer cela à d'autres types de systèmes, mais visuellement ça a l'air pas mal.
J'ai fait l'exercice avec différents types et valeurs de moyennes, différents supports et différents UTs. L'idée semble intéressante.

Autre concept implicite avec ces entrées c'est qu'elles suivent le price action. Le signal 1 est plus haut que le précédent plus bas, le 2 plus bas que le précédent plus haut.

Re: Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 04 Juil 2018 14:17

J'ai oublié quelques points :
On peut par contre louper une tendance. Cas du 3. Faut-il malgré tout prendre le trade ?
On peut envisager comme sortie d'invalidation : Heikin Ashi dans l'autre sens et fermeture de l'autre côté de la moyenne. Perte maîtrisée et bruit amoindri.

L'idée de base est de donner un sens à des signaux, en l’occurrence ici : premier retracement du price action dans le sens de la tendance.

Re: Amélioration système moyenne

par plataxis » 04 Juil 2018 15:06

Comme tout système l'idée est intéressante, reste la pratique : quelle UT et moyenne pour quel sous-jacent, et pour quelles sorties... Curieux de voir ce que tu en sortiras.

Pour les tendances "manquées" : mieux vaut manquer certains mouvements gagnants que de prendre certains perdants. En clair la bonne démarche n'est pas "comment gagner plus" mais "comment perdre moins".

Re: Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 04 Juil 2018 15:15

Pour perdre moins, je vois deux options : diminuer les entrées qui sont perdantes (ce que j'ai pour l'instant recherché) et améliorer les sorties (ce qu'il reste à faire dans cette proposition).

Re: Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 04 Juil 2018 15:19

J'envisage cela sur le DAX plutôt car le coût du spread/rendement me semble meilleur. En UT, je vise 1min pour avoir le plus de trade possibles.
Pour la moyenne, j'ai commencé par une simple de période 200 car c'est celle qui est le plus regardé.
De visu cela semble marcher assez bien sur les actions en une journée aussi.

Re: Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 04 Juil 2018 16:09

J'envisage de faire un outil pour quantifier tout cela.
Il y a 2 choses que je veux voir : la qualité des signaux et pour ces mêmes signaux les règles de sortie. Une bonne partie des choses se joue ici.
D'ailleurs, concernant les sorties, je vois 3 types de situation :
1) Le trade est directement perdant, on le ferme dès qu'on est en Heikin Ashi de couleur inverse et de l'autre côté de la moyenne. On ne doit pas dépasser une certaine perte également dans tous les cas, mais on peut sortir avant si les conditions ne semblent plus favorables. Ces situations me semblent rare avec ces signaux (cela reste à creuser).
2) On a été gagnant. Là, la conduite à suivre reste à préciser, mais je pense que tout de suite on met un stop pour au pire sortie flat.
3) Le trade est gagnant, on sort pour prendre le gain. L'idée est de fixer un objectif à l'avance par rapport au money management en fonction d'un ratio gain/perte.

Pour le money management global, seul les trades de la catégorie 1 et 3 entrent en compte. Ceux de la 2 sont transparents car flat.

Les avantages de cela : on connaît la perte maximale que l'on peut limiter et on a un objectif de sortie qui peut être automatisable. Avec ces contraintes on a également tous les éléments pour calculer le nombre de lots souhaités par rapport au MM.

Re: Amélioration système moyenne

par BearIsDead » 04 Juil 2018 19:44

Salut Ouf2. Merci beaucoup pour le partage.

Je ne connais pas Heikin Ashi (je sais juste que c'est pas mal utilisé sur le forum), mais j'essaierai de faire des tests de mon côté sur PRT. Je te tiens au courant des résultats, qu'ils soient positifs ou non. Au plaisir ;)

Re: Amélioration système moyenne

par plataxis » 04 Juil 2018 22:40

Oui faire un code PRT peut être un bon moyen de repérer TOUTES les entrées / sorties du système, y compris celles que l'on aimerait ne pas voir.

Re: Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 05 Juil 2018 09:24

Pour rebondir sur Heikin Ashi, c'est une sorte de moyenne qui fait ressortir la tendance de manière très lisible graphiquement. Ce que j'aime bien avec cet outil c'est qu'il semble correspondre à la tendance que l'on pourrait définir assez naturellement juste en regardant les bougies. Et puis ile "dé-bruite" pas mal je trouve.

Je rejoins le TOUTES, car malheureusement notre cerveau a une fâcheuse tendance à occulter ce que nous ne voulons pas voir qui est souvent ce qui ne nous arrange pas.

Re: Amélioration système moyenne

par ouf2finance » 05 Juil 2018 13:10

Je n'ai pas le temps de commencer à faire un outil pour étudier cela. En attendant j'ai regardé quelques courbes pour le DAX en 1 minute pour les 29 juin et 2 juillet pour l'instant :

DAX_29062018.png
DAX (1min) 29 juin


DAX_02072018.png
DAX (1min) 2 juillet


Je m'intéresse uniquement aux signaux d'entrée pour l'instant car je pense qu'on peut les améliorer.

Le premier graphe semble assez bien fonctionner. J'ai mis le 1' pour marquer le fait qu'on aurait pu envisager de stoper le trade 1 pour ne pas le laisser devenir perdant mais le reprendre car malgré tout on restait quand même dans la confirmation.

Concernant le second graphe, plusieurs remarque.
1) Les amorces loin de la moyenne ne sont pas très intéressantes (2 et 8). Peut-être les ignorer. Mais 5 est une exception.
2) Le trade 1 ne doit pas être pris (ouverture du marché où problème de données).
3) Dans certains cas le retracement n'est pas bien marqué et le trade résultant n'est pas très intéressant (2 et 7).

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