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Avis sur résultats trading auto

par j_jerome » 30 Juin 2019 16:22

Hello à tous,
Je profite de ce magnifique weekend ensoleillé pour chercher des stratégies automatisées sur PRT... (enfaite je profite de mon TGV Strasbourg Paris^^)

Je suis arrivé à faire un petit script mais je voudrais savoir ce que vous en pensez.
J'utilise le RSI 15 minutes et les bougies 1 minutes.
J'arrive à un résultat qui me parait pas trop mal, avec des résultats certes pas mirobolants mais pas beaucoup de pertes surtout (une seule perte depuis mars en backtest...)
Je vous met des screen pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez.





Qu'est ce que je pourrait amélioré d'après vous?
Si jamais le code vous intéresse je peux vous le donner aussi.

Re: Avis sur résultats trading auto

par trappiste73 » 30 Juin 2019 16:36

le spread est-il bien calculé ?
Si oui la période d’étude est insuffisante : 2 ans c’est bien. Il y a un truc chiffonnant c’est que la perte max est bien supérieure au gain max. Le nombre d’opérations est pas mirobolant : en dessous de 50 à 100, selon l’ut, difficile de se faire une idée. Quels sont les résultats en walk forward ? ....
Voilà quelques pistes de réflexion. ;)

Re: Avis sur résultats trading auto

par j_jerome » 30 Juin 2019 16:45

Bonjour Trappiste,
Le spread est à 2 (comme je prends des position entre 10h et 20h sur le dow jones j'ai essayer de faire une moyenne).
Le problème quand j'essaie d'augmenter le temps du backtest (actuellement sur 100000 unités) PRT me passe automatiquement en UT supérieur à la minute (ou alors je fais un truc pas bien)

Les résultats en walk forward?

Re: Avis sur résultats trading auto

par j_jerome » 30 Juin 2019 17:17

J'ai regarder le "walk forward" et l'optimisation.
J'obtiens ça, mais j'ai pas encore très bien saisi à quoi ça correspond, il faut que je me penche sur la question...


Re: Avis sur résultats trading auto

par Jim » 30 Juin 2019 19:35

PRT fournit des outils de pointe pour faire du data snooping. C'est bien pour mettre au point un robot gagnant dans le passé et perdant dans le future.

Re: Avis sur résultats trading auto

par Greg.C » 01 Juil 2019 10:40

Bonjour Jerome,
Voici une video pour mieux comprendre le principe walk forward.
https://www.youtube.com/watch?v=fiRh0H6ih9s

Re: Avis sur résultats trading auto

par j_jerome » 01 Juil 2019 22:09

Bonsoir Greg,
Merci pour la vidéo, je vais aller la regarder

Re: Avis sur résultats trading auto

par trappiste73 » 02 Juil 2019 07:32

Jim, c’est pas plutôt du data dredging ? ;)

Re: Avis sur résultats trading auto

par Jim » 02 Juil 2019 08:25

Trappiste, les deux sont la même chose ; )

Re: Avis sur résultats trading auto

par trappiste73 » 02 Juil 2019 08:37

Deux mots sont pas de trop pour nous mettre en garde. :)

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