Avis sur résultats trading auto

[j_jerome]

Hello à tous,
Je profite de ce magnifique weekend ensoleillé pour chercher des stratégies automatisées sur PRT... (enfaite je profite de mon TGV Strasbourg Paris^^)

Je suis arrivé à faire un petit script mais je voudrais savoir ce que vous en pensez.
J'utilise le RSI 15 minutes et les bougies 1 minutes.
J'arrive à un résultat qui me parait pas trop mal, avec des résultats certes pas mirobolants mais pas beaucoup de pertes surtout (une seule perte depuis mars en backtest...)
Je vous met des screen pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez.

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Sans titre2.png (61.63 Kio) Vu 2131 fois

Qu'est ce que je pourrait amélioré d'après vous?
Si jamais le code vous intéresse je peux vous le donner aussi.

[trappiste73]

le spread est-il bien calculé ?
Si oui la période d’étude est insuffisante : 2 ans c’est bien. Il y a un truc chiffonnant c’est que la perte max est bien supérieure au gain max. Le nombre d’opérations est pas mirobolant : en dessous de 50 à 100, selon l’ut, difficile de se faire une idée. Quels sont les résultats en walk forward ? ....
Voilà quelques pistes de réflexion.

[j_jerome]

Bonjour Trappiste,
Le spread est à 2 (comme je prends des position entre 10h et 20h sur le dow jones j'ai essayer de faire une moyenne).
Le problème quand j'essaie d'augmenter le temps du backtest (actuellement sur 100000 unités) PRT me passe automatiquement en UT supérieur à la minute (ou alors je fais un truc pas bien)

Les résultats en walk forward?

[j_jerome]

J'ai regarder le "walk forward" et l'optimisation.
J'obtiens ça, mais j'ai pas encore très bien saisi à quoi ça correspond, il faut que je me penche sur la question...

Sans titre3.png (38.77 Kio) Vu 2107 fois

[Jim]

PRT fournit des outils de pointe pour faire du data snooping. C'est bien pour mettre au point un robot gagnant dans le passé et perdant dans le future.

[Greg.C]

Bonjour Jerome,
Voici une video pour mieux comprendre le principe walk forward.
https://www.youtube.com/watch?v=fiRh0H6ih9s

[j_jerome]

Bonsoir Greg,
Merci pour la vidéo, je vais aller la regarder

[trappiste73]

Jim, c’est pas plutôt du data dredging ?

[Jim]

Trappiste, les deux sont la même chose ; )

[trappiste73]

Deux mots sont pas de trop pour nous mettre en garde.

[Jim]

Deux autres synonymes parlant : data fishing, data butchering ...

[Jim]

Sans doute quelques différences sémantiques : fishing ça évoque plus la malhonnêteté intellectuelle, là où le butchering s'applique plutôt à l'optimisation de type PRT.

[trappiste73]

Bon je ne sais pas si on sera plus prudents mais nous voilà moins idiots.

[ticktack]

L'exemple wikipedia sur le dredging me conforte dans l'idée que des systèmes basés sur très peu de trades et beaucoup de conditions d'entrée sont un mirage.

[Jim]

Un exemple dans la blogosphère francophone : http://www.doctrading.fr
C'est le pêcheur-charcutier du trading algorithmique.

[Greg.C]

jim et trappiste73 vous faites du trading algo ?
Qu'est ce que vous pensez du forum prorealcode ?

[Jim]

Oui.
C'est un bon site pour avoir des infos sur probuilder.

[trappiste73]

Oui. Excellent ce site. Mais évidemment aucune stratégie ne peut être copiée telle quelle cf posts ci-dessus. Néanmoins ça fait gagner des mois de travail.

[Greg.C]

Merci, je me suis inscrit il y a peu de temps sur prorealcoder, J'ai de quoi lire, surtout pour un novice comme moi.
Jerome tu as fais comment pour optimiser ton programme ?

[j_jerome]

Greg, au début (celui dont j'ai posté l'imprim écran) j'ai optimisé une variable que je n'utilisais pas dans le scripte (je savais pas encore comme ça marchait, j'ai essayé des trucs comme ça), ensuite j'ai essayé d'optimiser le stop et le tp, mais la différence de résultats n'était pas super importante.
J'aurais bien voulu optimiser les différentes UT, mais je n'ai pas réussi