@Rogue : présentation claire.
Comme je m'intéresse aux options depuis quelques semaines, que j'ai lu toute la file "options", je suis avantagée...
1 - Eventuellement, une petite question : on peut avoir des échéances par pas de 10 points (genre 4050, 4060, 4070 etc ...) (c'est un exemple, car un pas de 10 n'a pas d'intérêt. Mais c'est pour savoir si on peut avoir des échéances d'options à n'importe quel prix (pas comme avec
ig, où ça marche par 50 et à partir d'une centaine genre : 4000, 4050, 4100, 4150. Pas possible d'obtenir d'autres cotations, en tout cas, ce n'est pas proposé en standard...)
2 - Sinon, suite à ton
put Ratio d'hier (13/01/13) = Achat de 1 PUT4050 à 22,4 et Vente de 2 PUT4200 à 50,8 points, j'ai relu Vizzavona sur la partie
put ratio back
spread (p 159): si on pense que le marché va fortement baisser, il vend 1
put B (prix out of the money) et achète n
put A (
AT the money, à parité) quand les cours sont au niveau de A.
Si tu avais suivi cette formule, quelle courbe Gains/Pertes aurait-on pu avoir avec Axial, en simulation ?
