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backtest d'un système de trading

par imsoweeeak » 09 Jan 2015 09:45

Bonjour à tous,

Je souhaiterai savoir si des membres connaissent les paramètres indispensables pour définir la pertinence d'une base de donnée de son système de trading.

Ce qui m'intrigue principalement avant tout est le nombre de situation à interpreter pour considérer que la base de donnée possède un échantillon suffisant de trades effectués.

Au poker, on parle de plusieurs millions de mains jouées pour lisser la variance, la part aléatoire. Qu'en est il concernant le trading.

D'autant plus que je vois difficilement un backtest possible pour des système moyen terme se basant sur des UT D1/W1.

Pour ma part, pour des trade en m5/m15/h1/h4, je me disais qu'avoir 1000 trades me permettrait d'avoir une bonne base.

Re: backtest d'un système de trading

par Matema6757 » 09 Jan 2015 12:04

Ah c'est la qu'on reconnais les bon joueur de mtt ^^

Concernant ta question je suis dsl j'en ai aucune idée...

Re: backtest d'un système de trading

par brucy » 12 Jan 2015 22:42

En terme de sample je ne pense pas qu'il soit necessaire de se baser sur plus de 150/200 trades , mais jamais en dessous de 50 trades.

En tout cas , dans mon cas avoir de trop nombreux samples tend a deformer les statistiques d'une distribution student-t..

et en terme de simulation , money management drawdown etc ..j utilise personellement une methode montecarlo a 100000 instances , en supprimant les outliers de 0.01% , ce qui me semble honete. (famous last words comme on dis)

En theorie , c'est pas trop mal.

Re: backtest d'un système de trading

par ebundy » 25 Jan 2015 15:11

Bonjour imsoweeeak,

De mon expérience et de celles d'autres traders, un backtesting a trois macro-dimensions de paramétrages en terme d'exigence :
- la période de test (ex: 3 mois, 1 an, 20 ans, etc...)
- la reproductibilité durant la période (combien de signaux est nécessaire sur la période pour estimer une reproductibilité probante).
- l’universalité (marché sur tous les types de marché, bear, bull, flat,etc...)

A toi de définir le curseur pour chacune de ses dimensions selon tes exigences.

Ta question concerne la dimension de la reproductibilité dans la période.
Elle dépend avant tout de la période choisie et de ce que tu recherches à prouver dans ce b acktesting.
Il y beaucoup à dire sur le sujet mais je vais essayer de synthétiser les deux grandes écoles que j'ai rencontré et pratiqué.
Pour info, elles ne sont pas incompatibles entre elles.

1.Certains traders cherchent l'essence, la logique toute fraîche du marché. Ils sentent que le marché change dans son fonctionnement et veulent adapter leur stratégie pour la rendre plus efficace dans les mois à venir tant que le schéma qu'ils ont récemment identifié continue.
Leur backtest est en général court, voire très court.
Ce type de système peut être remis en cause tous les 6 mois, tous les ans mais peut très bien être très profitable pendant 2 ans.
Il demande un vrai esprit d'analyse, d'adaptation, une grande clairvoyance, une capacité de remise en question. Personnellement, je connais que peu de traders qui savent régulièrement mettre à jour leur système MT. En général, le trader moyen, qui s'investi, est loin d'être idiot, et a compris le nouveau fonctionnement du marché. Ils commencent à gagner avec, une fois sont backtesting CT terminé et validé. Le problème, c'est qu'il ne sait pas toujours détecter assez tôt quand le marché change encore de fonctionnement.
Parfois, il retarde l'échéance de rechanger sa stratégie MT car elle a été excellente.
Si on accepte de remettre en cause notre travail, passés 2 semaines de perte, c'est très bien, surtout si pendant 6 mois ou plus, on a eu un système efficace. Si on met 3 mois pour se remettre en question, c'est plus grave.

2.D'autres traders cherchent le dénominateur commun à travers les époques ou du moins sur différentes périodes précises. Ils veulent que leur stratégie soit davantage intemporelle.Pour eux leur backtest est donc beaucoup plus long dans le temps.

De là découle le nombre de trades nécessaire.
Par exemple, dans le point 1, si tu backtestes sur 3 ou 4 mois et que tu souhaites trader à l'issue de ce dernier mois de backtesting, 50 trades peuvent être suffisants.

Par contre, dans le point 2, si tu souhaites backtester sur 8 ans ou plus, en dessous de 1000 trades et d'une fréquence d'apparition trop différente entre les années (par exemple : 300 opérations en 2008 et seulement 50 opérations en 2009), tu risques de tirer des concluions avec de forts biais aléatoires.

Bon courage,

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