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Backtest (encore, désolé !)

par lemerou » 07 Fév 2015 06:05

Désolé, c'est un sujet qui revient souvent ...
Le Backtest....

Voilà la situation, j'ai réussi à hacker l'ordinateur de Benoist et j'ai mis la main sur son indicateur secret qui lui permet de scalper aussi bien et de façon aussi profitable.
(haha, bandes de naifs, vous pensiez vraiment qu'il scalpait juste avec le price action. Mensonge ! C'est un complot ! On nous cache tout on nous dit rien ! geek: )

Bref, j'ai donc entre les mains une martingale infaillible qui va me rendre multimillardaire et me premettre de réaliser mon rêve secret : racheter Facebook et le fermer (je n'ai jamais supporté ce réseau social) :evil: et le remplacer par un réseau social où les photos de chatons et de food-selfie seront impitoyablement remplacées par des cours du DAX et CAC. Ca leur fera les pieds :mrgreen:

Toutefois, avant de me lancer dans des trades de 100 lots à chaque fois, j'aimerai valider la stratégie (pas si bête :musique: ).

Je suis bien conscient des limites des backtest (en particulier la différence démo/réél) mais ils représentent toutefois pour moi une étape indispensable avant d'utiliser une stratégie en réél (rien que pour la psychologie, savoir que tu as x % de réussite, même si c'est du 'virtuel', c'est indispensable ).
C'est aussi nécessaire pour savoir sur quels supports ça fonctionne et ça en fonctionne pas.
Il semblerait par exemple que ma méthode fonctionne sur le Dax et pus généralement les indices mais pas du tout sur le forex (pourquoi ? Aucune idée. Probablement encore un complot contre moi ! Ca se paiera quand je sera maitre du monde :twisted: )
Enfin, ça permet d'affiner les paramètres de take profit et de stops.

Ma méthode de test pour l'instant :
- PRT en 5 min sur le max d'unités et en partant de la gauche de l'échelle du temps je déroule vers la droite en décidant à chaque signal si je prends ou pas le trade puis en déroulant je regarde les résultats.Très fastidieux et laborieux, peu précis, pas de notion de tp ou de stops mais ça "fait le job".
- tester en live en réél sur des mini lots (oui, je sais, inconscient) mais ça me "démangeait"

Quelle autre méthode un peu plus automatisée pourrais-je utiliser ?
Plus généralement, quel est le concensus sur la bonne méthodologie de backtest (quels outils ? quels paramètres ,ect...)

Je précise que ma méthode utilise un indicateur mais aussi une part de discrétionnaire ce qui complique un peu la chose (mais je pourrais déja commencer par tester les signaux de l'indicateur pour me donner une idée).
Un avantage : mon indicateur ne 'repeint' pas.

Bon, c'est un peu long et un peu confus, désolé :lol2:
Merci par avance de vos réponses ! :merci:

Re: Backtest (encore, désolé !)

par artes88 » 07 Fév 2015 08:38

Hello Lemerou

A mon sens , il faudrait faire le test sans intervention, et diffuser les résultats.
Le fameux petit graphique du "Equity"....

Le gros problème des robots est la gestion du risque, l'autre plus important encore est l'usage de "Lagging Indicators"

Je considère que le seul indicateur valable, pour moi, est le Prix...

QQes graphes en rapport à cette adresse : http://www.andlil.com/forum/journal-de-trading-de-artes-t7250-10.html

Comme vous pouvez voir ci dessus (lien) il est utilisé Heikin Ashi (Heikin-Ashi is a type of candlestick chart that uses a modified formula instead of the traditional open/high/low/close.)

Parfois je double la donne en ne prenant que les "breakout bars" sur le graphe.

C'est aussi nécessaire pour savoir sur quels supports ça fonctionne et ça en fonctionne pas.
Il semblerait par exemple que ma méthode fonctionne sur le Dax et pus généralement les indices mais pas du tout sur le forex (pourquoi ? Aucune idée. Probablement encore un complot contre moi ! Ca se paiera quand je sera maitre du monde :twisted: )


En ce qui concerne ta remarque sur les instruments du FOREX, certains traders on eu de bien meilleurs résultats en utilisant (p.ex) le /E7H5 plustôt que le EUR/USD. C'est surtout évoqué dans les forums américains, malheureusement en anglais... mais pleins de ressources.

Re: Backtest (encore, désolé !)

par Eversa » 07 Fév 2015 11:00

Ah! lemerou! si je savais te répondre, je le ferais. Comment résister à ton irrésistible message? :lol:

Re: Backtest (encore, désolé !)

par lemerou » 08 Fév 2015 04:35

Bonjour artes88
Merci de ta réponse !
Qu'est-ce que tu appelles le 'fameux petit graphique du equity' ?
Tu parles du résultat final d'un backtest via PRT ?

Comment expliques tu la différence de résutats entre le Future et l'EURUSD ?

De toutes façons, je ne suis pas concerné, le seul future que j'utilise est l'ES (et encore très rarement).

Re: Backtest (encore, désolé !)

par lemerou » 10 Fév 2015 12:13

Bon, cette question ayant suscité l'entousiasme délirant d'une foule en délire, je me réponds à moi même :)
(c'est dommage, je pense que c'est une quesiton intéressante, mais bon)
J'ai fait ce que j'aurai du faire depuis le début et auquel je n'ai pas pensé : tout simplement ouvrir un compte démo chez mon broker !
Vu que je tradais en réél, je n'avais pas réalisé que je pouvais aussi avoir un compte démo chez le même broker.
Oui, je sais, c'était pourtant évident qu'on pouvait le faire :o
Je suis très intelligent mais les informations ont parfois du mal à parvenir à mon cerveau et il vaut mieux qu'elles arrivent une à la fois (et une par une et dans l'ordre, s'il vous plait :D).

Avantage : trader le système en réél et exactement dans les mêmes conditions (même plate forme, même nombre de lots.
Désavantage ; pas de backtest historique et dans des conditions de marché différentes. Pas non plus d'automatisation qui aurait permit d'affiner le TP idéal.

Bon, je relance au cas où ma question sur vos syèmes de backtest à vous, des fois que quelqu'un passe dans le coin :D

Re: Backtest (encore, désolé !)

par ladefense92800 » 10 Fév 2015 23:30

parce que ton message m a bien fait rire ...........

va faire un tour sur le pdf de probactest

https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf

y a peut etre des trucs qui pourraient marcher ou marchouiller ......

Re: Backtest (encore, désolé !)

par lemerou » 11 Fév 2015 06:28

Merci pour ta réponse ladefense.
J'avais testé un peu probacktest mais pas trop convaincu par les résultats.
En particulier, j'ai l'impression que sur les UT courtes (5min) les résultats sont complètement faussés.
Ceci dit, je n'ai pas lu le manuel, je vais me plonger dedans, peut être que quelque chose m'a échappé !

Re: Backtest (encore, désolé !)

par Eversa » 11 Fév 2015 11:28

En effet lemerou, il y en a pas mal qui ont un compte réel et un compte démo chez le même broker et il y font leurs tests, leurs nouvelles expériences avant de les tenter en réel. Comme qui dirait un cahier de brouillon.

Re: Backtest (encore, désolé !)

par artes88 » 18 Fév 2015 13:31

lemerou a écrit:Bonjour artes88
Merci de ta réponse !




De toutes façons, je ne suis pas concerné, le seul future que j'utilise est l'ES (et encore très rarement).


Qu'est-ce que tu appelles le 'fameux petit graphique du equity' ?
Tu parles du résultat final d'un backtest via PRT ?


Je ne suis pas friand des "backtests", souvent ceux qui en font ne sont pas des traders...
ou bien ils ont eu une fois un compte de cent ou qqes cents dollars, qui s'est vidé... et qui est miraculeusement encore actif.... ce sont plustôt des programmeurs et des statotociens.. le problème des EA's ce sont les "Laggings Indicators",

Comment expliques tu la différence de résutats entre le Future et l'EURUSD ?


Le futures /E7H5, par exemple a un spread de un à deux ticks, il il représente la valeur "future" , donc il n'est pas soumis aux aléas du spot, puisqu'il représente une valeur à terme, et par conséquent moins volatile, stratégies plus précises, ... moins de stops touchés, donc meilleure performance...

I hope that's will help :!:

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