ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests
Répondre • Page 1 sur 1

Backtest qui rend riche

par nK31 » 25 mai 2016 18:35

Ahah j'en vois certains déjà se marrer avec le titre :bravo:
Honnêtement je pense que ProBackTest gère très mal les stops suiveurs, enfin ce n'est que mon simple avis.

Je suis preneur d'avis de membres quant au stops suiveur sur PRT ... merci !

Ceci dit j'ai tout de même mis ce petit bout de code en démo, sait-on jamais :P
Si ça dit vrai je vous le partagerais !

PS : au sujet des stops suiveur, avant on ne pouvait les passer dans ProOrder, maintenant on peut !
PRT1.jpg
PRT2.jpg
Seuls les membres inscrits peuvent voir les fichiers.
L'inscription au forum prend moins de 30 secondes.

Re: Backtest qui rend riche

par Nicola » 25 mai 2016 18:55

Si le tp et le sl sont dans la meme Bougie ton backtest est completement faux.
Lors d'un backtest prt ne connait que 4 infos pour une Bougie donnée : open, close, high et low
donc si ton tp et sl sont sur la meme Bougie, il prend en compte uniquement le tp
c'est une des limitations de prt

Ensuite il y a le spread souvent n'est pas compté.

Re: Backtest qui rend riche

par Beboo » 25 mai 2016 19:03

Nicola tu as été plus rapide ^^. Je poste quand même ma réponse maintenant que c'est écrit :musique:

J'ai aussi des résultats étonnant avec les stops suiveurs.
Je ne sais pas si tu as mis un TP dans ton algo, mais en voyant l'ut 15min, j'ai juste une remarque :
ProBackTest ne gère pas ce qu'il se passe à l'intérieur d'une Bougie. Il ne connait que les 4 valeurs (ouverture, fermeture, plus bas et plus haut). Du coup, si dans la meme Bougie, ton TP et ton SL sont touchés, il considerera que tu as touché ton TP et tu finis vert. Alors que dans la réalité c'est peut être ton SL qui a été touché en premier. Plus l'ut est grande, plus ce défaut va impacté ton algo.

Parait il que prt doit faire évoluer ce mécanisme, mais je ne sais pas pour quand ce sera fait.

Re: Backtest qui rend riche

par nK31 » 25 mai 2016 19:04

Merci Nicola pour ces infos.

Le code trade de 9h à 17h et j'ai mis le spread à 1, donc il est compté.
Je vois ce que tu veux dire et effectivement c'est le cas dans chaque trade : ouverture et cloture sur la meme Bougie.

Le code n'a pas de TP, uniquement un Trailing Stop.

Ce qui m'étonne c'est que si on se base sur une donnée uniquement OHLC les clôtures devraient se faire sur un des 4 paramètres ?
Et ce n'est jamais le cas.

Quid de sa méthode de test ?
Ce serait intéressant de poser la question aux gars de chez IT-Finance pour connaitre quelle est la réelle méthode de test de prt lorsque cela se fait une même Bougie. Va-t-il sur des ut de temps plus basse pour avoir une granularité et ainsi refléter la réalité du marché ? Le test est-il fait tick par tick (ce qui m'étonnerait bcp) ?

Re: Backtest qui rend riche

par nK31 » 25 mai 2016 21:32

- a écrit :donc maintenant tous mes backtests exploitent des données en ticks et là ça devient réaliste surtout quand le spread est parfaitement constant.
De fait tu n'utilises plus PRT pour backtester ?

Re: Backtest qui rend riche

par nK31 » 26 mai 2016 11:24

- tu dois avoir une sacrée belle base de données de ticks alors !

On a appelé les gars de prt ce matin et oui effectivement lorsque cela se passe dans la même Bougie et bien ça capote.
Ils sont au courant du "bug" mais nous ont aussi précisé qu'un nouvel outil était dans les tuyaux (en version beta à ce jour) pour pouvoir backtester sereinement et ne plus avoir ces soucis. Date de mise à dispo au public vers courant/fin de cet été.

Sujets similaires
Écrire des commentaires rend-il c*n ? Le retour
par Alex974 » 04 nov. 2013 09:32 (3 Réponses)
Apprendre ne sert à rien, c’est dangereux et ça rend idiot
par Tartempion » 08 oct. 2017 07:43 (129 Réponses)
la musique rend plus intelligent
par AlgoFlex » 21 juin 2018 03:02 (1 Réponses)
Bill Gates à nouveau le plus riche du monde
par Djobydjoba » 17 mai 2013 15:41 (2 Réponses)
L'homme qui voulait être le plus riche du monde...
par Rogue » 07 sept. 2013 19:20 (14 Réponses)
Si j'étais, quand je serai, depuis que je suis... riche
par AlgoFlex » 06 sept. 2015 13:10 (112 Réponses)
Vous croyez-vous riche ?
par Trading72 » 21 juin 2017 21:36 (88 Réponses)
Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde
par Dreamee » 08 mars 2018 11:36 (21 Réponses)
La définition de "riche"
par Blia » 29 juin 2018 07:31 (14 Réponses)
Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki
par AlgoFlex » 12 juil. 2018 23:25 (3 Réponses)