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Re: Backtest

par George Henry » 26 Oct 2014 20:57

merci

Re: Backtest

par George Henry » 26 Oct 2014 21:12

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
FLATBEFORE = 093000
FLATAFTER = 173000

ça me met erreur syntaxe quelqu’un peut m'aider ? désolé j’apprends a programmer en PRT.

Re: Backtest

par clodreb » 27 Oct 2014 08:29

je pense qu'il ne faut pas mettre de "0" devant ton heure de départ.


ou encore , un petit bout de code du genre :

monHeure = (time > 80000) and (time < 163000)
IF monheure THEN
ton backtest proprement dit

ENDIF

Re: Backtest

par falex » 27 Oct 2014 08:42

eventuellement >= pour le time >800000

Le 0 devant : normalement ça ne change rien ça m'arrive de le mettre.

Perso j'utilise la même méthode que clodreb, mais d'autre ont utilisés les nouvelles directives ...

Re: Backtest

par George Henry » 27 Oct 2014 09:09

Ok donc pour le 9h 17h30 je mets ça, merci beaucoup, et même s'il y a un changement d'heure je laisse comme ça ? ou le changement d'heure affecte le code ?

Re: Backtest

par George Henry » 27 Oct 2014 09:34

Les trades se sont lancés alors qu'il est 8h30 chez moi et 7h30 sur les graphes

J'ai mis ça:

monHeure = (time > 80000) and (time < 163000)
IF monheure THEN
ENDIF

Re: Backtest

par George Henry » 27 Oct 2014 13:48

Autre problème, En backtest mon indicateur m'a fait gagner un trade en achetant pour revendre, alors qu'en paper quand il était en fonction, et il a vendu pour racheter donc m'a fait perdre, pourquoi fait-il le contraire que le backtest ? sur le même trade.

Re: Backtest

par clodreb » 28 Oct 2014 08:03

George Henry a écrit:Les trades se sont lancés alors qu'il est 8h30 chez moi et 7h30 sur les graphes

J'ai mis ça:

monHeure = (time > 80000) and (time < 163000)
IF monheure THEN
ENDIF



ça dépend aussi de l'unité de temps que tu utilises.
La prise de position se fait toujours à l'ouverture de la bougie suivante de ton signal.
Si tu es en UT 30min, que ton code te donne un signal à 8h, il prendra position à 8h30

Re: Backtest

par clodreb » 28 Oct 2014 08:04

George Henry a écrit:Autre problème, En backteste mon indicateur ma fait gagner un trade en achetant pour revendre, alors que en paper quand il étais en fonction, et il vendu pour racheter donc ma fait perdre, pourquoi fait il le contraire que le backteste ? sur le même trade.


Sans voir ton code, c'est un peu compliqué de répondre à cette question.
désolé :musique:

Re: Backtest

par George Henry » 28 Oct 2014 10:15

Voilà le code d'un de mes robots, c'était une de mes stratégie de trading et je voulais voir si le robots peut trader dessus, je suis en UT 1min, mais cette nuit il a trade a 2h du matin a 7h du matin enfaite pendant toute la nuit.



Code: Tout sélectionner
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
monHeure = (time > 80000) and (time < 163000)
IF monheure THEN
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = close
indicator2 = BollingerDown[20](close)
c1 = (indicator1 < indicator2)

indicator3 = RSI[9](close)
c2 = (indicator3 < 25)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator4 = close
indicator5 = BollingerUp[20](close)
c3 = (indicator4 > indicator5)

indicator6 = RSI[9](close)
c4 = (indicator6 > 75)

IF c3 AND c4 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 20
SET TARGET pPROFIT 10

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