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Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par ouf2finance » 20 déc. 2019 11:49

Autre piste pour avoir des backtest plus fiables : mettre des conditions de sortie uniquement sur les fins de bougies sans utiliser de TP ou SL.
Je fais cela des fois pour éviter de me demander comment l'intérieur de la Bougie est interprétée.
Mais cela implique d'avoir un système permettant de faire cela.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 20 déc. 2019 14:43

En effet, j'arrive à des backtest plus "stables" en ne conditionnant plus la sortie à des TP ou SL mais plutôt sur les bougies haussières ou baissières.
J'arrive à obtenir des résultats corrects avec ma stratégie initiale légèrement modifiée mais au prix de Drawdowns abyssaux .... Deception

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 21 déc. 2019 17:52

Bon j'ai un peu laissé tomber cette histoire de Heikin Ashi (du moins pour le trading auto) parceque ça sent le roussi avec les données tick by tick mais il faut bien dire que je trouve un certain charme au "codage" de robots de trading donc j'ai continué un peu pour le "fun".

J'ai fait un robot acheteur/vendeur quand les cours sortent des bollingers et là, enfin, les ticks by ticks ne changent pas radicalement la perf (on touche très rarement le SL et TP dans la même bougie).
J'aime bien les résultats, l'equity est pas trop en dent de scie mais j'ai toujours un peu trop de DD à mon gout car j'aimerais à terme pouvoir monter en position sans me prendre une gifle trop violente.

Je vais essayer de regarder ce mois de décembre qui tue la perf malgré le fait que le robot vend aussi...
Bref de quoi m'occuper pendant ces vacances :D
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Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par JL1288 » 07 janv. 2020 20:30

Comment c'est passé ton mois de décembre?
Quel est ton DDM sur 4 ans?
Combien de contrat tu achetes?
Est ce que tu l'as passé en réel?

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 08 janv. 2020 22:09

Salut JL,

J'ai un peu abandonné le trading auto depuis mon dernier post.
Mes algos préforment moins bien sur les données d'ig donc je ne suis pas passé en réel.
Tout ce que j'ai essayé de faire fonctionner tourne avec un 1 contrat à 5€.
N'ayant plus accès aux données temps réel des Futures, je ne peux qu'approximer avec les flux ig ce qui donne un DD Max sur 4 ans de 10 000€ / 2000 points (sur le robot de mon dernier post).
Ce DD est concentré sur la période novembre 2017 - février 2018.
Il faudrait que je me repenche là dessus mais je suis reparti sur le trading manuel pour l'instant.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par Batje2607 » 11 juin 2020 20:27

salut j'ai tester ton code mais j'ai un message d'erreur sur 2 ligne : lowha et highha... tu sais pourquoi ?

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 11 juin 2020 22:39

Hey, ça fait longtemps que j'y ai pas touché mais il me semble que c'est prt ig qui veut pas de variable définie pas utilisée dans le code.
Met // devant les lignes pour les désactiver et ça devrait marcher.
Et si t'arrives à des résultats décents fait moi signe :D

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par Batje2607 » 12 juin 2020 07:08

Ok merci de ta reponse... Je decouvre le trading automatique et je trouve ca sympa...

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