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Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 19 Sep 2015 19:12

Bonjour,

Je me pose une question un peu "métaphysique", en fait une question technique.
Voilà, je dispose d'une base de données en ticks d'un support (ticks voulant dire la liste des échanges réellement effectués : date-heure et volume (Times&Sales)).
Je souhaite transformer cette base ticks en chandelles UT1 ou UT5 ou ....

Question à 3 francs six sous : Comment dois-je représenter la chandelle x en UT1 si il n'y a eu aucun échange au cours de cette unité de temps x ?

A+
JF

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par plataxis » 19 Sep 2015 19:21

Par un trait au niveau du montant de la clôture précédente. Qu'il y ai ou non un échange, il n'y a pas de modif de prix donc pas de corps et pas de queue.

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 19 Sep 2015 19:34

Merci Plataxis. C'est effectivement ce que tout le monde fait et c'est ce que je vais faire.
Je rajouterai que le volume pour cette chandelle est nul.

Donc si j'utilise cette nouvelle base de données en chandelles dans le cadre du backtest d'un trading system, je dois faire très attention que sur une telle chandelle, comme le volume est nul, je ne peux jamais considérer qu'une entrée et une sortie peuvent être effectuées.
Donc un trading system doit faire très attention à ça.
Je pense qu'il vaut donc mieux utiliser la base de données en ticks en même temps que la base en chandelles.

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 20 Sep 2015 14:11

swingwin a écrit:Donc si j'utilise cette nouvelle base de données en chandelles dans le cadre du backtest d'un trading system, je dois faire très attention que sur une telle chandelle, comme le volume est nul, je ne peux jamais considérer qu'une entrée et une sortie peuvent être effectuées.
Donc un trading system doit faire très attention à ça.
Je pense qu'il vaut donc mieux utiliser la base de données en ticks en même temps que la base en chandelles.

Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'un backtest ne peut pas être effectué de la même manière avec une base de ticks sur futures et sur cfd à risque limité.

En effet sur futures, comme une chandelle avec volume nul signifie aucun échange sur le marché. Le trading system doit prendre en compte cette absence (aucune entrée ou sortie possible, d'autant plus que les infos du CO ne sont pas dispos pour savoir si ça aurait été possible).

Par contre sur cfd à risque limité, sur une chandelle (de type doji sans mèches donc sans volume), le trading system peut considérer qu'il peut y avoir une entrée et une sortie (en tenant compte du spread bien sûr).
De ce point de vue, le trading auto sur cfd à risque limité apporte une dimension supplémentaire à prévoir dans les backtests.

Voilà où je voulais en venir depuis hier avec cette discussion.
Vos réactions et vos expériences de backtest sont attendues sur cette vision des choses.

A+
JF

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 02 Oct 2015 11:30

Bonjour,
Il faut que j'avance sur mon appli de récupération des ticks (la solution existe mais elle nécessite un gros travail de développement logiciel).
En effet je crois que j'ai une idée super intéressante pour m'éviter de passer des heures devant l'écran à attendre les zones de scalping intéressantes.
Ce serait un indicateur sur la base des ticks.
En effet j'ai remarqué que mes scalps avaient un taux de réussite très élevé dans certaines configurations représentées par la dynamique des ticks.
Je vais donc m'attaquer à la création d'un indicateur basé sur le graphe en ticks permettant de me lever des alertes au moment où les scalps sont opportuns à faire.
Ainsi plus besoin de passer des heures devant l'écran.
Il me suffirait d'avoir quelques zones "qui sonnent" dans la journée pour faire les 10 points syndicaux en quelques scalps.
A+
JF

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par plataxis » 02 Oct 2015 12:26

En as-tu discuté avec Takapoto ? Vu le travail fourni pour Takaticks, il a forcément beaucoup cogité sur la question et n'est parvenu "qu'à" (c'est déjà énorme) une récupération seconde par seconde. Si tu as une idée technique pour avoir tous les ticks, il sera sûrement intéressé.

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par falex » 02 Oct 2015 14:59

je pense que swingwin parle d'une source autre qu'IG ... donc la méthode de récupération peut-être complétement différente.

D'ailleurs ont pourrait s'amuser à récuperer les ticks du FDAX en écoutant le flux EUREX ... oh oh bonne idée, faut que je regarde ça de plus près.

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 10 Oct 2015 22:33

Bonjour,

ça y est, j'ai enfin réussi à terminer ma maquette d'appli pour la récupérations des ticks et ça marche super bien.
Il faut maintenant que j'automatise ça correctement, que j'industrialise ça, que je durcisse l'application pour en faire une appli un peu plus pro.

Pour ceux que ça peut intéresser ci-dessous le lien où on peut trouver les ticks des principaux supports enregistrés Vendredi. En principe tous les ticks sont présents (je dis bien en principe, car pas eu trop le temps dé vérifier depuis).
Spoiler:
https://mega.nz/#F!gNNTRRyZ!SJLteZ2SzV6Z4lV2z9hixg

Ensuite viendra donc le temps de construire une base de données de ticks et l'enrichir au quotidien. Je verrais peut-être avec Benoist si il est possible d'avoir un espace pour stocker cette base de données sur Andlil.
Ou alors je continuerais à les mettre dispo sur mon espace mega.

A+
JF

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 14 Oct 2015 19:16

Bonjour,
Voilà ça y est ma maquette de récupération des ticks en temps réel fonctionne très bien.
Je n'ai donc plus qu'à injecter ce flux ticks dans Matlab et à travailler mes modèles, mes stratégies et construire mes indicateurs de scalping sur la base de ces flux ticks.

Une image de ma maquette de faisabilité de la lecture des ticks en temps réel.
A+

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par Benoist » 19 Oct 2015 22:27

beau boulot

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