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Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par rolandtrader » 03 août 2017 08:23

Bonjour,

Je me pose une petite question concernant la façon de calculer le pru (sur indices dans le cas présent).
Lorsque je calcule mon pru, dois-je distinguer les positions Acheteuses et Vendeuses ?
En clair, dois-je calculer distinctement un pru pour l'ensemble de mes positions Acheteuses et un pru pour l'ensemble de mes positions Vendeuses ?
Ou alors (mais ça me parait bizarre), dois-je calculer un pru unique qui prendrait en compte toutes mes positions (Acheteuses+Vendeuses) ?

Exemple :
J'ai acheté : 3 cfd à risque limité CAC40 à 5100 et 3 cfd à risque limité CAC40 à 5200
J'ai vendu : 3 cfd à risque limité CAC40 à 5200 et 3 cfd à risque limité CAC40 à 5300

Aurai-je 2 pru distincts ? ==> 1 à 5150 pour les Achats et 1 à 5250 pour les Ventes ?
Ou 1 unique pru à 5200 ?

Je sais, cet exemple peut paraître absurde, mais c'est juste pour le côté pédagogique.

En fait, j'essaie de me faire une feuille Excel pour me calculer tout cela et m'aider ainsi dans la gestion de mes positions. Aussi je ne voudrais pas faire n'importe quoi et me planter dans mes formules.

Merci de votre aide. Et désolé de ne pas beaucoup participer sur le forum. J'aimerais bien mais j'ai très peu de temps disponible.
Roland

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par Benoist Rousseau » 03 août 2017 08:28

Je ne fais jamais de hedge comme toi donc je ne le suis jamais posé la' question

Je calculerai le pru pour l'achat et pour la vente mais ça dépend de ta stratégie

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par Daxcoin » 03 août 2017 08:44

Je dirai un PRU unique de 5200 mais si tu veux hedger
t'as les options (iron condor par exemple)

Je crois que les ordres à 5200 s'annulent il te restera 3CFD 5100 et 3CFD 5300
Marge divisé par 2
a voir avec le broker

sauf si tu prends par exemple:
si 5 mnin lot = 1 lot

J'ai acheté : 3 cfd à risque limité CAC40 à 5100 et 3 cfd à risque limité CAC40 à 5200 -> 3cfd 5100 et 15mini a 5200
J'ai vendu : 3 cfd à risque limité CAC40 à 5200 et 3 cfd à risque limité CAC40 à 5300

peut etre 4 marges à payer (normal)

désolé j'explique mal, pas pedagogue

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par rolandtrader » 03 août 2017 09:08

Merci de votre retour.

En fait, vous avez raison, cela dépend de ce que je cherche à faire.
Mon but principal étant soit de préserver des positions gagnantes, soit d'essayer de sortir flat de positions mal engagées (moins-value latente), je crois au final que je vais calculer 2 pru distincts : 1 pour les positions à l'achat et 1 pour les positions à la Vente.
Ainsi, selon ma situation, je modifierai le Stop ou la Limite des mes positions.
J'ai également conscience que ce n'est pas forcément top d'avoir des positions dans tous les sens au même moment. Mais bon, pour l'instant, je trade de cette façon et du mal à trader autrement. Et puis si je galère trop comme ça, je reviendrai à un trading plus 'standard' : 1 position à la fois, soit longue, soit courte et stop ou profit selon le cas.
En retard à mon RDV, je file....
Bonne journée à vous tous

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par rolandtrader » 03 août 2017 16:33

Benoist,

J'ai comme un doute : Lorsque tu écris : "Je calculerai le pru pour l'achat et pour la vente..."
Tu veux dire que tu calculerais un pru unique achat + vente ou 1 pru pour les achats et 1 pru distinct pour les ventes ?
J'avais plutôt compris la 2e solution ce matin mais je voudrais en être certain...

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par rolandtrader » 04 août 2017 08:15

Bonjour à tous,

Après m'être bien pris la tête hier soir sur cette histoire de calcul de pru, je crois finalement avoir trouvé la méthode à adopter dans mon cas.

En fait, par rapport à ma façon de trader, je dois distinguer les 2 cas suivants :
a) Je suis en Hedge (positions ouvertes à l'achat et à la vente simultanément)
b) Je ne suis pas en Hedge : 1 seul sens (A ou V) pour mes positions ouvertes

Cas a) Je suis en Hedge
==> Je calcule distinctement le pru des positions à l'Achat (PRUA) du pru des positions à la Vente (PRUV)
==> Ensuite, selon la situation de mes positions en cours (gain ou perte) et de ce que je souhaite faire (protéger mes gains ou sortir flat), j'appliquerai soit le PRUA soit le PRUV au Stop ou à la Limite de mes positions.

Cas b) Je ne suis pas en Hedge
==> Là, c'est plus simple à gérer
==> Je calcule un unique pru puisque je n'ai de positions que dans un seul sens (A ou V)
==> Ensuite, comme dans le cas précédent, selon la situation de mes positions en cours (gain ou perte) et de ce que je souhaite faire (protéger mes gains ou sortir flat), j'appliquerai ce pru au Stop ou à la Limite de mes positions.

J'espère que mon petit discours ne ressemble pas trop à du charabia. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'être le plus clair possible.

En tous les cas, j'ai l'impression que ça tient la route mais peut-être que dans 1h j'aurai changé d'avis :)

N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si le sujet vous inspire.
Le taf m'appelle...

Bonne journée
Roland

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par Edd » 04 août 2017 09:57

Salut, si tu es en hedge il n'y a pas de pru global, juste une pv ou mv latente.
Par contre si tu es en hedge partiel, il y a un pru global.

∑_pos_Buy =(Prix1*Vol_Buy_1) + (Prix2*Vol_Buy_2) + ... + (Prixn*Vol_Buy_n)
∑_vol_Buy =Vol_Buy_1 + Vol_Buy_2 + ... + Vol_Buy_n
PRU_Buy = ∑_pos_Buy / ∑_vol_Buy


∑_pos_Sel =(Prix1*Vol_Sel_1) + (Prix2*Vol_Sel_2) + ... + (Prixn*Vol_Sel_n)
∑_vol_Sel =Vol_Sel_1 + Vol_Sel_2 + ... + Vol_Sel_n
PRU_Sel = ∑_pos_Sel / ∑_vol_Sel


PRU_Global = (∑_pos_Buy - ∑_pos_Sel) / (∑_vol_Buy - ∑_vol_Sel)

Re: Calcul du PRU (Prix Revient Unitaire)...

par rolandtrader » 05 août 2017 10:44

Salut Edd,

Merci pour cette intéressante remarque à laquelle je n'avais pas pensé.

En fait, pour tout te dire, plus je réfléchis à cette histoire de calcul de pru, moins j'y vois clair, au point que je ne sais même plus ce que je souhaite faire :)

A la base, mon idée était de reproduire l'effet des 2 boutons qu'il y avait sur la L3 développée par Falex. De mémoire, ces boutons se nommaient 'SL TO pru' et 'TP TO pru'.
Si je ne me trompe pas, le premier servait à sécuriser ses gains latents et le second à essayer de sortir flat de positions perdantes.

Donc je voulais automatiser le calcul de ce fameux pru tel que le faisait Falex pour reproduire (manuellement) l'action de ces 2 boutons pendant que je trade.

Or, comme je pratique le Hedge, j'ai vite réalisé que calculer un pru global (sur les achats+les ventes) donnait un résultat 'bizarre' et que je ne pouvais pas reproduire l'action de ces 2 boutons.
En effet, cette interface L3 ayant été développé à l'initiative de Benoist qui ne hedge jamais, ces 2 boutons prenaient tout leur sens. Mais dans mon cas, cela n'avait plus aucun sens!

Bref, c'est pour cela que j'avais ouvert cette file sur le forum, pour essayer de savoir comment les autres traders calculaient leur pru, mais j'avais omis de préciser le point sur le plus important : Calcul du pru sur des positions en Hedge.

Au final, je vais abandonner cette idée de calcul de pru automatique et le ferai au cas par cas, manuellement, selon mes positions du moment. Car dans ces moments-là, étrangement, je sais exactement ce que je veux faire et comment le faire.
Mais l'automatiser, je n'y arrive pas, va comprendre! Comme quoi on ne s'improvise pas programmateur, et je ne dois pas avoir le QI qu'il faut :)

Mais toutes vos interventions étaient enrichissantes, nul doute que je m'en servirai un jour...

Pour moi, c'est l'heure des vacances et les derniers préparatifs. On part demain dans la belle famille en Bretagne. J'avoue que j'ai hâte car besoin de repos et de calme, loin du stress de la vie parisienne.

Bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent...

A bientôt
Roland

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