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Comment est calculé Le profit factor ?

par rooky06 » 12 juin 2013 11:10

Bonjour

Je suis toujours dans le code de ma strategie, j en vois bientot la fin....
Donc je me dis qu il serait interessant de tester ses performances et d obtenir un rapport du style de MT4 mais comment faire ?

Comment est calculé le profit factor ?

Merci de votre aide

Stéphane

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par Amarantine » 12 juin 2013 11:17

Trouvé sur le blog:
Profit Factor
si ça peut t'aider ...

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par rooky06 » 12 juin 2013 11:29

reponse express ;-)

merci, je vais lire ça

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par Condor » 12 juin 2013 11:55

Le profit factor ne veux pas dire grand chose, tu devrais essayer de te renseigner sur le "sharpe ratio" qui est plus efficace.

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par falex » 12 juin 2013 13:43

Condor si tu as une formule "applicable" tel quel à nos A/R sur cfd à risque limité je suis preneur car certes le ratio de sharpe est plus pertinent mais je suis incapable de le calculer.

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par Condor » 12 juin 2013 15:26

T'inquiète pas, je suis dans le même cas que toi, malgré que j'ai lu des centaines de fois la formule.

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par Rogue » 12 juin 2013 22:19

Sharpe c'est pas plutôt pour comparer des rendements de portefeuille ? Pas forcément obtenir l'efficacité d'un trader, non ?

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par rooky06 » 12 juin 2013 23:05

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (autrement dit sa volatilité).

C est pourtant clair non ?
Je plaisante, j ai rien compris...

En plus je n arrive pas à saisir en quoi cela determinerait la performance d un systeme au forex.
Peux tu nous eclairer là dessus ?

Merci

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par salador » 13 juin 2013 08:49

Ce ratio n'est-il pas plutot utilisé pour évaluer une sicav par exemple?

Re: Comment est calculé Le profit factor ?

par Rogue » 13 juin 2013 09:45

C'est ce que je disais, ce ratio est fait pour comparer deux investissements, regarder quel est le rapport risque/performance d'un portefeuille.

Ce n'est pas fait pour quantifier la performance de celui qui gère le portefeuille, puisque c'est en comparaison de quelque chose d'autre. A la limite, tu compares le risque/perf de deux trader avec pour savoir celui qui prend le plus de risques ou qui performe le plus.

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