J ai beaucoup lu sur le Forex mais sil est un domaine ou les auteurs sont peux prolixe, c est bien les conditions de validation d une strategie.
Il presentent des strategies et extrapolent mais ne disent jamais combien elle a été testée ou un truc tout ballot si elle a été decouverte lors de 'backtest moulinette'.
Je veux dire par là que je programme, je cree un logiciel qui me permet de tout passer au crible et d en extraire une strategie gagnante sur la periode de test. Ensuite je reduis cette periode de test pour ne presenter que les derniers trades comme etant 'live'.
C est en tous les cas ce qui est regulierement fait pour presenter les methodes turf...
Ceci etant dit je vous expose en detail mon pb.
Je souhaite developper ma strategie et sais programmer.
Je bactest sur 2006/2010. Tcik par tick (fichiers importés) sur EURUSD
Je cherche des patterns et voit si ensuite le cours atteint leur amplitude à la hausse ou à la baisse.
Je fais cela avec des boites d une volatilité de 20 pips. Arbitrairement j utilise un spread de 4 pips.
Si je perds, je perds 24 pips, si je gagne je gagne 16 pips. J ai besoin de 60% de reussite pour ne pas perdre d'argent.
ensuite je verifie sur 2011 si les resultats sont identiques.
Combien de trades devrais-je avoir sur ma periode de backtest pour valider mon modele, quand bien même les resultats sur 2011 sont correct ?
Je sais bien qu il faut prendre en compte DDmax et profit factor mais là c est bien plus simple je sais instantanement avec le % de reussite. Je sais instantanement que si je suis en dessous de 60% c est cuit donc ça evite de faire des tests pour rien...
Merci de vos conseils