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Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par takapoto » 21 Mar 2017 02:50

Soyons clair, cela n'empêche pas Safir d'être un bon logiciel mais à force de vouloir trop démontrer, PO a démontré l'indémontrable !
Tout simplement que son jeu de données aléatoires n'était pas vraiment aléatoire mais pseudo-aléatoire avec une ou des règles sous-jacentes.
Spoiler:
Mais c'était plus rigolo de totoller le bonhomme ;)

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Cliff » 21 Mar 2017 10:56

xxxx, avec des cfds à risque limité, ça serait peut être "jouable", tu crois ? (on se retrouverait dans des conditions d'exécution des ordres limites).

Sinon, ses données aléatoires, c'était des datas qu'il avait acheté issus d'expériences nucléaires (de mémoire), donc pas de biais comme peut l'avoir les fonctions RANDOM de la plupart des logiciels / langages. Sur Excel par exemple, la fonction RANDOM est biaisée et ce n'est pas du "vrai" aléatoire qui est fourni...

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Cliff » 21 Mar 2017 12:50

Oui mais quand je vois certains relevés de trades de Benoist... la plupart des trades durent quelques secondes, très bien; mais certains durent 30-40 minutes... voir plus !!! ça veut donc dire qu'il y a un gros Draw Down sous jacent avant qu'il ne soit résorbé... le tout pour gagner 1 Point... la prise de risque me semble disproportionnée !!!

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par takapoto » 21 Mar 2017 13:41

Sauf erreur, je ne crois pas que safir visait à gagner un point par trade.
Safir commence par déterminer les points d'entrée et de sortie optimums en se servant de l'indicateur zigzag sur des données historiques.
Ensuite, il attribue un poids (ou un coefficient) à chaque indicateur pour que le système de prise de décision colle au plus près des points d'entrée-sortie optimum.
Et quand le système est lancé, il est toujours dans le marché, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ces points d'entrées-sorties.
Spoiler:
Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 21 Mar 2017 20:38

Bon, en tout cas même si de très nombreuses pistes ont déjà été explorées, nous avons décidé de nous lancer dans cette expédition.
Évidemment en cas de succès (ou d'échec), nous n'en ferons certainement pas une activité de consulting...

Et j'arrête de troller le fil d'épitaf, sorry

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par TripleFail » 22 Mar 2017 19:18

@Euraed
Avec le meilleur de tes robots, quel est le taux de rendement annuel ? (quel support ?) fonctionnent-ils dans tout environnement de trading (range, trend), sur le même sous-jacent ?

Pour la première question je ne le dit pas (sinon je n'esquiverais pas la remise en doute et je n'ai pas envie de prouver quoi que se soit en montrant quoi que se soit), Environs 6000 à 12000 sous-jacents (action support d'option, le trade est fait sur option, les trades sont peu nombreux car uniquement sur des situations rarissimes, ce qui fait que je cherche à m'étendre à d'autres pays que les usa). Pas besoin de mise à jour importante (autre que technique), il marche bien sur backtest de 94 à 2015 et marche parfaitement depuis en live et marchera encore dans 20 ans. Ni range, ni trend ce n'est pas du directionnel mais de l'arbitrage.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 23 Mar 2017 02:26

OK je vois, un arbitrage sur une grande masse doit effectivement très bien fonctionner quand on a trouvé la bonne solution darwinienne.
Pour ma part, je n'ai besoin d'aucune preuve. Ta réponse est déjà indicative, j'imagine bien. Merci.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par takapoto » 06 Avr 2017 05:07

Je ne voudrais pas encombrer cette file, mais je trouve cet article (qui parle de matériel) intéressant :

We just released a paper on the performance of our TPUs. These are special chips that make running neural networks 15 to 30 times faster than GPUs or CPUs and are 30 to 80 times more power efficient. If you compare that to the rate of progress of GPUs recently, this means that these chips are like GPUs 10 years from the future :) This is one of the perks of working at Google, you literally live in the future.
https://www.wired.com/2017/04/building-ai-chip-saved-google-building-dozen-new-data-centers/

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par ladefense92800 » 07 Juin 2017 21:11

je viens de lire la file et c est tres interressant . Bravo a tous .

Spoiler:
Si je peut donner mon avis je dirait que vous faites un peut fausse route en sur relançant au niveau du hardware et software .

Il y a deja tellement a faire avec pro real time . Pas si limiteé que ça .

Je dirait que c est un peu comme etudier quelque chose de tres dificile , c est pas pour ça que ça sera utile .

ce n est que mon avis .

Et j en veut pour preuve la file du " journal de teg " .

Je vois que il y a pas mal de membres recents et tous ne connaissent pas cette fameuse file qui court sur plusieurs annees et qui relate le devellopement de elasticite .

Bon comme j aimerait bien relancer l autre file je vous donne rendez vous la bas pour pas polluer ici .

journal-de-teg54-t1246.html.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par plataxis » 07 Juin 2017 21:39

ladefense, relancer cette file est une bonne idée, mais cela n'a rien à voir : ici Epitaph, qui est un programmeur ayant largement dépassé le stade de ce qui peut être fait avec PRT, envisage une technologie encore bien au delà de ce pour quoi sont conçus les langages "habituels" de programmation. Et qui nécessite aussi des moyens matériels à la hauteur...

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