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Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 14 Sep 2015 15:36

4 trades ce matin, 3 positifs, + 19 points

Le logiciel est fonctionnel

Fait :
- Création algo complet Dow Jones, j'ai maintenant CAC + DAX + DOW
- Création fichier log qui m'informe de tout, seuil, variables, exit, limit, stop, entreetrade
- Correction dernier bug
- Fusion logiciel BBT et son analyse des trades en un seul logiciel, un tout petit bug a mis à l'eau 26 heures de calcul, le point positif c'est que j'ai divisé le temps de calcul par 2 grace également à la lecture fragmentée des fichiers historiques. 7.3 centièmes de seconde pour un backtest. Moyenne de 1.280.000 backtest sur 26 heures.

A faire :
- Multiplier les seuils, mais pour cela il me faut faire les backtest
- Créer alerte sonore
- Créer alerte mail
- Créer sécurité stop garanti -> Si stop garanti > X, désactivation du TAF.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Benoist » 15 Sep 2015 00:48

Super content pour toi que ça commence à tourner

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 15 Sep 2015 12:11

Merci Benoist :-) comme déjà dis c'est en partie grâce à toi.

Ce matin j'enclenche mes logiciels avant la sieste et au réveil 9 trades dont 8 positifs, tous sur le DAX ! +79 points = + 395€ toujours avec un lot en mini contrat.

Ce n'est que de la démo, je suis toujours en version beta, j'ai encore beaucoup de test à faire, mais ça me donne la pèche pour reprendre le code !!

Voici tout mes trades depuis le début, même avec des trades bugs.



Edit : remarque intéressante, j'ai coupé mon logiciel à midi pour travailler l'après midi sur le code. J'avais déjà entendu parler de la matinée plus prolifique que l'après midi pour certain. Je comptais faire des backtests en ce sens. Je fini ce que j'ai entamé cette nuit ( du débug ) et je place ce backtest en priorité.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 19 Sep 2015 20:27

Des news de cette semaine de test, j'ai connu du 0 trade, du +19pts, du +79pts, du -5 et du -25.
J'ai volontairement débridé les logiciels afin qu'ils effectuent un maximum de trade dans le but de découvrir les bugs.

J'en ai découvert un, auparavant je prenais le cours précédent afin de savoir si le marché est haussier ou baissier. Mais les ticks peuvent sauter le seuil et ainsi enfumer le logiciel et du coup il prend position inverse.

Du coup création d'un mini historique, je crée une moyenne des 20 derniers ticks et je sais ainsi si le marché est haussier ou baissier.

J'ai d'autre bugs à corriger, notamment quand le cours est à 10000.

Ensuite, j'ai passé le niveau supérieur sur les backtests. Je suis passé à 12Gio de ram et j'ai crée un saute mouton. C'est à dire que sur 1 million de backtest, il va couvrir une surface 2, 3, 4 .. fois plus grande. Ainsi je divise le nombre de backtest dans un premier temps pour voir quel est le point d'entrée optimal et je travaille dessus ensuite :

Pour ceux dont le code interèsse, voici le calcul :
Spoiler:
sautentree = c'est le saute mouton, si on veut sauter de 2 en 2, 3 en 3, etc
entree1 = c'est l'entrée par rapport au seuil
entrée2 = c'est le nombre d'entrée que l'on souhaite tester. +0.1 à l'origine à chaque test
Code: Tout sélectionner
for x in range(entree1,(entree2+entree1)):
   if x == 0:x = entree1
   elif x != entree1:
      x = (sautentree * (x - entree1)) + entree1 # PERMET D ALLER DE .. EN ..


Limite les 12Gio ne suffisent pas, je suis encore descendu à 6 centièmes / backtest
Spoiler:


A faire :
- Multiplier les seuils, mais pour cela il me faut faire les backtest -> En cours
- Créer alerte sonore
- Créer alerte mail
- Créer sécurité stop garanti -> Si stop garanti > X, désactivation du TAF.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Lolo37 » 19 Sep 2015 22:28

Pour ce qui est de la vitesse, as-tu essayé Cython, le gain de vitesse est d'environ 20-50% à l'exécution avec un code non modifié.
En l'intégrant dans ton code l'accélération peut être de 50 à 100 fois.
http://bioinfo-fr.net/cython-votre-programme-python-mais-100x-plus-vite

En plus tu peux toujours overclocker ton core i7 2600k, le mien est à 4,9 Ghz.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 20 Sep 2015 07:05

J'ai fouillé le net pour en apprendre d'avantage, le seul professeur que j'ai trouvé.
J'en ai entendu parlé mais pas encore utilisé.

Je n'utilise que le multiprocessing pour l'instant et du basique du style :

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
def f(name):
[...]
if __name__ == '__main__':
   Nbproc = multiprocessing.cpu_count()
   if Nbproc == 8 :
      p = Process(target=f, args=(1,))
      p2 = Process(target=f, args=(2,))
[...]
      p.start()
      p2.start()
[...]
      p.join()
      p2.join()
[...]


Je me souviens être déjà passé sur ton lien, mais maintenant que j'ai d'avantage d’expérience, je vais tenter de m'y replonger à nouveau, merci :-)

Edit, j'ai une erreur unable to find vcvarsall.bat, il me faut visual studio 2008 qui est maintenant introuvable, il faut donc que je passe sur python 3.4, mais du coup je vais perdre des librairies, bref, je testerai sur mon pc fixe plus tard

Pour l'overclook, je suis pas très chaud :-)

Concernant les horaires si je coupe les trades à 14h ~~ 15h, les résultats d'une série de backtest sont passés de 65% de ratio à 67%

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Lolo37 » 20 Sep 2015 12:33

Il reste Visual Studio Express Edition 2008 qui est gratuit et toujours disponible sur internet
http://www.01net.com/telecharger/windows/Programmation/creation/fiches/43597.html

une petite explication : http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg07448.html

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Matinvesty » 20 Sep 2015 18:46

Salut, très intéressant sujet !

Pour ma part j'ai déjà avec un ami (lui qui codait) fait un algorithme sur quantopian qui est déconcertant de facilité (code python in-browser, accès au données sur simple ligne de code et mise en live également in-browser). C'est gratuit et ils ne détiennent pas la propriété de ton code.

Je me demandais si tu connaissais et surtout si tu avais de bons tutoriels sur lesquels tu t'es basé ? J'ai des notions en info, dû à ma formation d'ingénieur.

merci !

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 20 Sep 2015 21:40

J'ai eu plusieurs formations avant de découvrir le python, formation en bash, perl, php ...
Bref j'avais déjà les bases, ensuite j'ai fait de l'ingénierie inverse, j'ai lu des livres et j'ai fouillé le net

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 29 Sep 2015 19:33

Je pense que je fais fasse à un petit tournant de mon travail. Mes calculs m'éloignent du scalping, j'ai multiplié les seuils et presque à chaque fois lorsque je fais le tri par le gain de point décroissant, ce sont les stops et limits les plus hauts qui l'emportent.

J'ai maintenant une dizaine de point d'entrée sur le dax et la plupart s'éloigne du scalping, ce n'est pas vraiment du day trading non plus, bref je continue mes recherches sans trop savoir où cela va me mener.

J'ai commandé le raspberry pi 2 modèle B avec une carte sd de 64Gio. Je vais y mettre mon logiciel de récupération de cours + mon TAF. Il me trade de le recevoir. Dès que je l'ai je le branche sur ma livebox à 750Mb et je fais une pause

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