Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtest

Epitaf, merci pour le mémoire Tremoulis que je ne connaissais pas.

Epitaf, t'as lu mes posts, t'as donc compris que mon approche est de profiter des rebonds et break out. Ne crois-tu pas cette approche efficiente tant pour les algo que de manière discrétionnaire ?

@scarabee : là l'époque je ne m'étais concentré que sur le carry trading et les grids car c'était les seules choses qui me parlaient (tout le reste me semblait totalement aléatoire et farfelu).
Pour pouvoir faire du carry trading correctement il faut des différentiels de taux importants entre plusieurs devises (pas juste une paire), et aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies.

@epitaf: oui on se sent très seul ... les proches c'est même pas la peine de leur en parler c'est du chinois pour eux et la seule chose qu'ils voient c'est que "tu vas perdre beaucoup de sous"

On peut trouver des stratégies un peu partout, oui cela peut être efficient, cela dépend de la stratégie que tu as mis en place, de ton protocole..

Tu as testé sur combien de temps en arrière ?
As tu vérifié l'intégralité des trades ? Cela représente combien de trades ? Etc

ticktack, au risque de paraître faussement brutal et de rendre mon message inaudible : les choses changent, du coup pourquoi ne pas s'adapter à cet environnement en évolution ? Une chose qui "parle" est une chose qu'on sait prévoir avec une bonne proba (que cela soit réel ou erroné, même s'il est préférable que cela soit réel).

Epitaf, soit, là c'est la longueur de mon post fait à 1h du mat qui a entrainé une déperdition, mon erreur de faire des réponses si longues (désormais je m'essaie aux réponses courtes). L'approche décrite me concernant est une approche sur laquelle je suis en train de travailler, donc forcément cela ne représente pas assez de tests, je suis en train de le backtester. Précisément, là, je suis en train de coder le repérage des supports/résistances. Mais qu'importe, si tu critiques, c'est que ton approche est différente, du coup en quoi est-elle différente ?

Pas de soucis,
De mon côté, je ne fais que partager des idées, des conseils qui ont fonctionné pour moi. Cependant, ce n'est pas La solution, peut être que la votre est différente et que vous réussirez en explorant un tout autre chemin, et je n'en serai absolument pas vexé.

Ce que j'essaie de transmettre est que je ne pourrais pas te dire si ce que tu fais est bien ou pas, je souhaitais juste te donner les outils afin que tu le vérifies par toi même.

@scarabee: oui quand je dis que ça me parlait c'est que j'avais fait des tas de backtests qui allaient tous dans le bon sens , après on peut s'adapter mais jusqu'à un certain point, pour le carry trading il faut de gros différentiels de taux (notamment pour que ça fonctionne mais aussi pour couvrir la commission de taux des brokers). Dans ce cas précis la stratégie était juste morte il n'y avait plus rien a en tirer (sauf a utiliser des devises exotiques et très risquées).
Mais récemment je reviens avec un regard neuf et j'essaie d'autres choses ... (bon pas avec un grand succès pour l'instant).