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Critères de qualité d'un système de trading

par biesie » 15 sept. 2015 14:53

Bonjour.
Je voudrais faire appel à votre expérience pour savoir sur quels paramètres juger la qualité d'un algo de trading automatique.
Moi j'obtiens en backtest avec prt, pour une stratégie de type day trading (jamais de positions overnight)
en unité de temps à 1 minute: (300 positions backtestées)
- Ratio Gain/pertes: 1.42
- % position gagnantes: 56%
- Runup max/Drawdow max: 5.9
en unité de temps à 15 minutes: (322 positions backtestées)
- Ratio Gain/pertes: 1.21
- % position gagnantes: 56%
- Runup max/Drawdow max: 2.4
Sois-je dans le bon ou c'est très mauvais?
Je suis particulièrement embêté par la disparité des résultats en fonction de l'Unité de Temps choisie.

Bien à vous.

Re: Critères de qualité d'un système de trading

par Obi Wan Kenobi » 15 sept. 2015 16:40

Les pourcentages de trades gagnants ou de trades perdants n'ont pas de valeur. Tu peux avoir un système qui a 90 % de trades gagnants et qui va te faire perdre de l'argent et un autre système qui à 25 % de trades gagnants et qui tend fera gagner Le plus important c'est ta perte maximummum à mon avis

Re: Critères de qualité d'un système de trading

par biesie » 15 sept. 2015 17:40

La perte maximummum dépends du levier et de la traille des positions. Il me semble que c'est un critère de money management, pas du systeme de trading. Non? Ou j'oublie de considérer un critère important?
Ici sur un compte démo à 10.000€ , j'ai une perte max de 3080€ (7 pertes consécutives).
Par contre, en matière de ratios gain/pertes, j'ai un gain brute de 31839 / -26405, donc 1.21, (en moyenne 6 ordres/jour)

Re: Critères de qualité d'un système de trading

par bobbyO » 15 sept. 2015 18:40

Hello,
Les pourcentages ne veulent effectivement pas dire grand chose.
Pour juger rapidement de la valeur d'un système, j'utilise le couple pourcentage / ratio gains-pertes
Indicateur rapide = Ratio gains/pertes * % gagnants - 1 * %perdants. Il faut déjà au moins qu'il soit positif.
Ici : 0.56*1.42-0.44 = 0.35
Cherche le ratio le plus élevé.

Je precise bien que ça reste une approche très rapide
-+

Re: Critères de qualité d'un système de trading

par Obi Wan Kenobi » 15 sept. 2015 19:03

tu as donc un Max Drawdown de 30.8% c'est énorme

Re: Critères de qualité d'un système de trading

par biesie » 16 sept. 2015 13:10

et alors, vous êtes satisfait de vos systèmes à partir de quels ratio's ?

Re: Critères de qualité d'un système de trading

par bobbyO » 16 sept. 2015 14:06

J'ai perso un système à fort ratio et faible %.
Je suis satisfait avec un couple 3 & 45%

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