Bonjour !
Mardi nous avons vu un exemple d'application pour l'utilisation de l'optimal f : le lancé de dé.
Je ne sais pas vous, mais lorsque j'ai découvert cette exemple j'ai été scotché
.
Ralph Vince venait de dévoiler qu'il existe pour tout système gagnant, une fraction de capital optimale à investir miser son rendement.
C'est sans doute trivial pour les plus mathématiciens d'entre vous mais pour moi ce Futures une révélation.
Naïvement je pensais qu'à partir du moment où j'avais un setup de trading gagnant, le nombre de lots pris n'influencerait pas la performance (si on la ramène en levier 1 bien sûr). Or nous avons vu hier que non seulement il y a une influence mais qu'en plus elle est considérable.
Et maintenant place aux setups des deux aimables Andliliens anonymes, Bill et Bob, qui m'assistent aujourd'hui
:
On commence avec Bill qui pour l'occasion va scalper un peu :
% de réussite : 95%
gain moyen : 1,55
perte moyenne : -17
Ce qui nous donne un ratio G/P : 0,09. Classique pour du scalping et non génant vu le % de réussite.
L'espérance est en effet égale à 0,62 ce qui signifie, avec des lots de 10€, que chaque trade rapporte en moyenne 6,2€.
Pour ce setup l'optimal f est 0,4. Il faudrait investir 40% de son capital sur chaque trade.
Rassurez vous à la fin (demain) ça finit bien et on retrouve un levier max. allant de 2 et 5.
Supposons que Bill applique Ralph Vince à la lettre après s'être arrêté net dans sa lecture à la 30ème page.
Voilà ce qui se passe au bout de 100 trades.
La courbe bleue correspond à un investissement avec l'optimal f ; les 2 autres en investissant avec un delta de 25% par rapport à l'optimal f soit 15% en vert et 65 % en noir.
Et bien miracle tout se passe bien.
Au bout de 100 trades, soit une journée en scalping voir une demi journée pour les excités la performance est 240%. On est pas loin des rendements mirobolants promis par les vendeurs de formations dont je vois les pubs sur des petites bannières à chaque fois que j'ouvre une page internet
.
Evidemment il y a un loup. Si la probabilité de gain passait à 91%, ce qui n'est pas exclu sur une journée moyenne, le résultat au bout de 100 trades serait nettement plus mitigé....puisque cette fois une grosse moitié du capital serait parti en fumée.
3 jours d'attente pour ça....vous allez finir par penser que je suis un escroc.
La réponse est oui....j'ai peut-être léééééééégèrement exagéré mon open de lundi mais à ma décharge si je ne l'avais fait vous seriez déjà passé au post suivant :musique: .
Vous allez aussi penser que Ralph Vince est un escroc et là je ne peux que m'insurger "Non, gens de peu de foi, il faut attendre encore un peu".
Jusqu'ici nous évoluions dans un système à 2 dimensions. C'est à dire avec que nous avions un seul setup.
Bob entre maintenant en scène. A toi Bob
Cette fois-ci on parle d'un système totalement automatisable avec une probabilité de réussite de 66% et un ratio G/P = 4. Oui je sais c'est énorme.
Je vous passe le calcul de l'optimal f qui sera astronomique et n'apportera rien de plus à ce qui a été dit précédemment.
Que se passerait-il maintenant si nos 2 amis décidaient de mutualiser leurs connaissances et d'ouvrir un hedge fund en intervenant de la façon suivante sur les marchés :
1) Bob programme un algo sur le CAC 40
2) Bill scalpe le DAX
Nous avons maintenant un système à 3 dimensions. Et comme tout système chez Ralph Vince, il possède un optimal f.
Maintenant question subsidiaire : que pouvons nous faire de tout ça ???
Je vous propose de répondre à cette question dans la file et de me dire si vous y voyez une application possible à votre Money Management.
Je synthétiserai les réponses dans l'ouverture de jeudi et j'ajouterai également un type de système possible. Sans formule ni courbe cette fois, uniquement de la description.
Un petit mot pour Bill et Bob :
Après avoir relu les présentations des 2 Andliliens qui m'ont aimablement aidé en me donnant les résultats de setups réels, je m'aperçois que s'il me parait normal de les cotoyer ici, nous ne nous serions probablement jamais croisé dans d'autres circonstances.
Merci pour vos réponses
.
Bonne journée à tous et bons trades.
Mardi nous avons vu un exemple d'application pour l'utilisation de l'optimal f : le lancé de dé.
Je ne sais pas vous, mais lorsque j'ai découvert cette exemple j'ai été scotché
.Ralph Vince venait de dévoiler qu'il existe pour tout système gagnant, une fraction de capital optimale à investir miser son rendement.
C'est sans doute trivial pour les plus mathématiciens d'entre vous mais pour moi ce Futures une révélation.
Naïvement je pensais qu'à partir du moment où j'avais un setup de trading gagnant, le nombre de lots pris n'influencerait pas la performance (si on la ramène en levier 1 bien sûr). Or nous avons vu hier que non seulement il y a une influence mais qu'en plus elle est considérable.
Et maintenant place aux setups des deux aimables Andliliens anonymes, Bill et Bob, qui m'assistent aujourd'hui
: On commence avec Bill qui pour l'occasion va scalper un peu :
% de réussite : 95%
gain moyen : 1,55
perte moyenne : -17
Ce qui nous donne un ratio G/P : 0,09. Classique pour du scalping et non génant vu le % de réussite.
L'espérance est en effet égale à 0,62 ce qui signifie, avec des lots de 10€, que chaque trade rapporte en moyenne 6,2€.
Pour ce setup l'optimal f est 0,4. Il faudrait investir 40% de son capital sur chaque trade.
Rassurez vous à la fin (demain) ça finit bien et on retrouve un levier max. allant de 2 et 5.
Supposons que Bill applique Ralph Vince à la lettre après s'être arrêté net dans sa lecture à la 30ème page.
Voilà ce qui se passe au bout de 100 trades.
Et bien miracle tout se passe bien.
Au bout de 100 trades, soit une journée en scalping voir une demi journée pour les excités la performance est 240%. On est pas loin des rendements mirobolants promis par les vendeurs de formations dont je vois les pubs sur des petites bannières à chaque fois que j'ouvre une page internet
.Evidemment il y a un loup. Si la probabilité de gain passait à 91%, ce qui n'est pas exclu sur une journée moyenne, le résultat au bout de 100 trades serait nettement plus mitigé....puisque cette fois une grosse moitié du capital serait parti en fumée.
La réponse est oui....j'ai peut-être léééééééégèrement exagéré mon open de lundi mais à ma décharge si je ne l'avais fait vous seriez déjà passé au post suivant :musique: .
Vous allez aussi penser que Ralph Vince est un escroc et là je ne peux que m'insurger "Non, gens de peu de foi, il faut attendre encore un peu".
Jusqu'ici nous évoluions dans un système à 2 dimensions. C'est à dire avec que nous avions un seul setup.
Bob entre maintenant en scène. A toi Bob
Cette fois-ci on parle d'un système totalement automatisable avec une probabilité de réussite de 66% et un ratio G/P = 4. Oui je sais c'est énorme.
Je vous passe le calcul de l'optimal f qui sera astronomique et n'apportera rien de plus à ce qui a été dit précédemment.
Que se passerait-il maintenant si nos 2 amis décidaient de mutualiser leurs connaissances et d'ouvrir un hedge fund en intervenant de la façon suivante sur les marchés :
1) Bob programme un algo sur le CAC 40
2) Bill scalpe le DAX
Nous avons maintenant un système à 3 dimensions. Et comme tout système chez Ralph Vince, il possède un optimal f.
Maintenant question subsidiaire : que pouvons nous faire de tout ça ???
Je vous propose de répondre à cette question dans la file et de me dire si vous y voyez une application possible à votre Money Management.
Je synthétiserai les réponses dans l'ouverture de jeudi et j'ajouterai également un type de système possible. Sans formule ni courbe cette fois, uniquement de la description.
Un petit mot pour Bill et Bob :
Après avoir relu les présentations des 2 Andliliens qui m'ont aimablement aidé en me donnant les résultats de setups réels, je m'aperçois que s'il me parait normal de les cotoyer ici, nous ne nous serions probablement jamais croisé dans d'autres circonstances.
Merci pour vos réponses
.
Spoiler:
pour l'open !
