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Débuter la programmation de robots

par PaulBG » 02 juin 2020 14:46

Bonjour tout le monde :)

Je me permets de vous écrire car ça fait maintenant 2 ans que je m'intéresse au trading. Dès le début, ayant une mentalité plutôt cartésienne, j'ai travaillé sur des stratégies qui ne sont pas soumises à interprétation (je veux éviter le risque d'overtrading, en rendant les choses binaires).

Du coup, j'ai développé quelques stratégies (3 pour le moment), avec certaines qui s'appliquent sur plusieurs indices (Dow, Dax, Cac), en me basant sur des ut M5 ou M15 (qui m'évitent pas mal de bruit), de 9h à 17h, sans jamais prendre en considération les événements (news, etc). Les signaux sont assez basiques (rupture rsi, ou encore Bougie bleue > Bougie bleue précédente), et avec des SL/TP placés dès l'ouverture de la position.

Pour dire qu'elles sont rentables, je les ai backtest manuellement depuis janvier 2018, sur un fichier excel, en regardant le signal, l'emplacement de mon stop, et en optimisant mon TP, le tout en intégrant le spread, le % de risque par position, etc. Chaque stratégie peut générer un à cinq signaux par jour (c'est long à backtest à la main:p). En moyenne, elles sont toutes rentables sur plus de 70% des mois, et les mois négatifs ne démolissent pas les positifs. Le fait également d'en avoir plusieurs en parallèle permet de limiter le risque et d'être rentable sur la presque totalité des mois.

Depuis février, je les ai démarré en réel sur FXCM, et j'ai des résultats qui me plaisent bien (de quoi envisager d'en vivre).

Mais là, quand je regarde mon rôle en tant que trader, je me dis que bêtement il doit être assez "facilement" automatisable :
1- Ma montre vibre toutes les 5 min pour me rappeler de regarder le marché.
2- Je regarde chaque marché et le compare à mes conditions.
3- Si c'est OK, j'entre en position en calculant mon nombre de lots, je place mon SL et mon TP en fonction de la distance de mon SL par-rapport à mon point d'entrée.
4- Puis je laisse vivre la position.

De mon côté, j'ai des connaissances en programmation sur VB6, VBA, et utilisation d'excel.

Du coup, j'aurais aimé savoir si, pour ceux qui savent développé, vous auriez des bons endroits pour démarrer sur la programmation (MT4 pour moi je pense?), pour démarrer des backtests automatiques sur mes propres robots?

PS : si le sujet a déjà été abordé, je suis désolé, j'ai du passé à côté! Mais le lien m'intéresse!!

Re: Débuter la programmation de robots

par trappiste73 » 02 juin 2020 15:34

tes robots ont l'air simples à coder pourquoi ne pas passer par prorealcode ? (https://www.prorealcode.com/)

Re: Débuter la programmation de robots

par PaulBG » 03 juin 2020 06:38

Je pense qu'ils sont en-effet simples. Par-contre, avec FXCM je n'ai pas accès à Pro Real Time.
Le codage sous MT4 est vraiment compliqué?

Re: Débuter la programmation de robots

par kero » 03 juin 2020 08:29

PaulBG a écrit :Le codage sous MT4 est vraiment compliqué?
Absolument pas. Mes robots sont tous codés en MQL4 (le langage de MT4) et, s'il est vrai qu'il a fallu un certain temps d'apprentissage, j'ai pu très rapidement coder des choses intéressantes.

En fait, c'est sans doute un peu plus complexe que ProRealCode, mais c'est parce que c'est aussi bien plus solide (et parce que la puissance du langage laisse plus de marge de manoeuvre au codeur). Par ailleurs, l'interface de backtesting sur MT4 est plutôt bien faite.

Re: Débuter la programmation de robots

par takapoto » 03 juin 2020 08:30

MT4 n'est pas plus compliqué qu'un autre "vrai" langage et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas si tu connais VB, mais cela nécessitera un investissement en temps beaucoup plus important qu'avec prorealcode qui prémâche le travail pour la réalisation de robots simples.

Re: Débuter la programmation de robots

par trappiste73 » 03 juin 2020 08:32

bah quand même, faut des bonnes notions de programmation. C'est pas très utile si l'algo à coder est simple.

Re: Débuter la programmation de robots

par kero » 03 juin 2020 08:38

trappiste73 a écrit :bah quand même, faut des bonnes notions de programmation. C'est pas très utile si l'algo à coder est simple.
Qui sait comment un algo peut/doit évoluer ? Qui sait quelles nouveautés il pourrait vouloir introduire à son système de trading ? Moi, au début, je voulais juste automatiser l'une de mes stratégies. Finalement, je me retrouve avec un système qui n'a plus rien à voir, en termes de complexité, avec ce qui était prévu au début.

Quand tu te lances dans un univers de programmation, il faut penser large, faute de quoi tu te retrouves coincé. S'il commence à faire du ProRealCode maintenant, et qu'ensuite il veut faire des choses qu'il ne peut faire que sur MQL4, il va être bien embêté à migrer tout son environnement.

Re: Débuter la programmation de robots

par trappiste73 » 03 juin 2020 08:47

Pour commencer et voir si on a des affinités avec le trading auto, Proreal est bien.
Perso, pas prévu d'aller sous mql4 même si je l'étudie pour pas mourir idiot. ;)

Re: Débuter la programmation de robots

par PaulBG » 03 juin 2020 12:14

Disons que je n'ai rien contre ProReal, c'est uniquement que ça me demanderais de changer de brocker.
Suite au commentaire de Kero, et comme je sais que MT4 fonctionne également bien, j'ai commencé à regarder un peu à quoi ressemble le code MQL4, et c'est effectivement pas mal comme de la programmation classique.
Je pense que je vais commencer par le site MQL4.com, sur la partie docs. J'ai de quoi faire pour quelques jours mini :p
En tout cas, merci pour vos retours :) Je vous dirais quand j'aurais des problèmes (du coup, sûre que je reviendrais ;) )

Re: Débuter la programmation de robots

par kero » 03 juin 2020 23:34

De toute manière, dès lors que ça ressemble à du C/C++, c'est beau. :)

Bon courage pour ton apprentissage.

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