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Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 15:19

Bonjour et bonne année à tous !

Cette nouvelle année 2018 est l’occasion de prendre des bonnes résolutions : j’ai décidé de présenter ici au jour le jour les avancées de mon travail sur mon projet de trading automatique.

Les commentaires, remarques, critiques et encouragements sont évidemment les bienvenus.

Re: Deep Learning Trading robot

par plataxis » 01 Jan 2018 15:23

Intéressant mais... as-tu les ressources matérielles pour faire du deep learning ? Je ne suis pas connaisseur mais j'ai cru comprendre qu'il fallait de sacrées puissances de calcul pour obtenir quelque résultat...

Re: Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 15:36

C'est vrai que l'expression "Deep Learning" est un peu pompeuse. Il s'agit grosso modo du retour en force ces 5 dernières années des réseaux de neurones et des méthodes d'apprentissage automatique, après le coup d'arrêt des années 1985-2010. Il est vrai que cela peut demander beaucoup de ressources de calcul, mais on dispose aussi aujourd'hui de méthodes d'apprentissage rapides et économes en calcul (quitte à perdre un peu en précision).

Je vais détailler mon projet dans les prochains messages.

Re: Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 19:00

Le contexte :
Il s’agit d’un projet de longue date, encore loin d’être abouti. De plus, mes obligations familiales et professionnelles me contraignent à ne pouvoir consacrer qu’à peine plus d’une heure par jour à ce projet. Les premiers trades automatiques ne seront donc pas passés avant plusieurs mois.

Je trade depuis 2001, avec des pertes importantes, de l’ordre de 10 000€ par an les 10 premières années, puis de l’ordre de 1 000 € par an ces dernières années. La majeure partie de ces pertes sont dues au non-respect des règles de bases du trading : trades impulsifs, levier trop important, moyennage à la baisse, manque de discipline, etc… J’ai maintenant la conviction que la seule façon pour moi de réussir à gagner est le « full auto » : ne plus prendre aucune décision de trading moi-même, me baser uniquement sur une analyse approfondie des cours par l’ordi, et sur un calcul objectif des risques.

Au niveau programmation, j’ai abandonné le langage C++ pour me mettre au langage Java en 2012. J’ai lu une vingtaine de bouquins sur Java depuis, mais je considère que je ne suis encore qu’à 50% de mon apprentissage de ce langage.

Pour ce qui concerne la Bourse, j’utilise IG depuis une dizaine d’année, et j’ai quasiment abandonné tous les autres courtiers depuis 2012. Comme le rappelle souvent Benoist, IG (et aussi ProRealTime) offre les meilleures conditions pour trader en France, avec notamment les spreads réduits et fixes, le nombres de valeurs disponibles, la possibilité de trader à 1€ le point, les stops garantis, sans oublier l’API IG qui permet de connecter un programme directement aux cours d’IG et de passer des ordres automatiquement. Deux membres du forum m’ont particulièrement inspiré à ce sujet : Falex avec sa plateforme L3 et Takapoto avec sa récupération des cours IG.

J’ai depuis 18 mois un programme qui récupère les cours IG des valeurs qui m’intéressent, mais ce programme est loin d’être parfait et demande à être finalisé, j’en reparlerai plus tard.

Depuis un an, ma motivation pour le trading a dégringolé, en partie à cause de la menace d’interdiction des cfd à risque limité en France, mais apparemment cette interdiction n’aura pas lieu. J’ai donc retrouvé de la motivation.

Dernier point : le capital disponible pour trader : environ 5 000€ (dont environ 1 000 € sur le compte IG). En cas d’échec, je n’envisage pas de consacrer plus d’argent au trading.

Re: Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 20:41

Pourquoi faire état de l’avancement de mon projet ?

Trouver de la motivation
Le fait d’être lu par d’autres personnes, l’idée que des gens m’attendent au tournant, tout cela me mettra une certaine pression. Cela m’apportera aussi peut-être du soutien. J’en ai besoin car ma femme ne voit pas d’un très bon œil le trading et ne veut absolument pas m’encourager dans cette voie.
Tenir un journal de bord
Cela ne fait jamais de mal de mettre noir sur blanc ses idées, d’expliquer cela à d’autres personnes, et cela oblige à tout mettre au propre, à s’organiser et à tenir les délais. Relire de temps en temps ce qui a été fait permet de se rendre compte du chemin accompli.
Mesurer l’avancement du projet
Découper le projet en sous-projets, en toutes petites parties. A défaut de voir le compte de trading augmenter, il y aura au moins l’avancement du projet qui progressera. Cela peut être une source de motivation.
Le partage
Je suis prêt à partager certaines idées. Après plus de 15 années de trading, j’ai accumulé pas mal d’expérience, même si je suis toujours un trader perdant.
Last but not least : le mug Andlil
Si mon projet échoue, à 3 messages par jour pendant un an, j’aurai peut-être atteint les 1000 messages à la fin, et j’aurai droit au mug Andlil pour me consoler :)

Re: Deep Learning Trading robot

par plataxis » 01 Jan 2018 20:59

Tu m'étonnes que ta femme soit réticente : si elle en a partagé les pertes, ça doit la piquer un peu ! :shock:

Je te souhaite d'avoir d'avantage de succès dans cette entreprise :)

Re: Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 21:20

Heureusement j'ai connu ma femme au moment où mes pertes moyennes annuelles ont été divisées par 10 :)
Merci IG pour les contrats CAC à 1€ le point sans spread additionnel! C'est ce qui m'a permis d'arrêter avec les contrats futures à 10€ le point.

Re: Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 21:25

Les objectifs

Je n’ai pas d’objectif en terme de % ou d’€ gagnés. L’objectif est simplement de faire le mieux possible.
Si à la fin, après une analyse approfondie, l’algo arrive à la conclusion qu’il n’y a aucun moyen de gagner de l’argent en bourse et que le mieux à faire est de ne faut prendre aucune position, j’aurai atteint mon objectif et je pourrai passer à autre chose (la pêche, la physique quantique ou le point de croix, on verra).

Pour cette année 2018, j’espère pouvoir consacrer au total 500 heures au projet (un peu plus d’une heure par jour, c’est très peu mais je ne peux pas faire plus), et arriver pour la fin de l’été à environ 50% du projet réalisé. Un autre objectif est de poster régulièrement ici des nouvelles sur l’avancement du projet. Il y aura probablement parfois des périodes d’une semaine sans message, et parfois comme aujourd’hui beaucoup d’informations. Bref, le rythme ne sera sûrement pas régulier.

Le robot pourra trader sur n’importe quel support (indices boursiers, actions, devises, pétrole, or, volatilité, taux d’intérêt…), par l’intermédiaire des cfd à risque limité IG ou sur les options binaires IG, et sur n’importe quel horizon de temps (du scalping au swing trading, c’est-à-dire que les trades pourront durer de 1 seconde à 1 an). C’est le robot qui évaluera lui-même ce qui lui semble être le mieux, y compris pour ce qui est de la taille des positions.

Re: Deep Learning Trading robot

par Dernière Chance » 01 Jan 2018 23:20

Les 10 phases du projet

J’ai décomposé le projet global en 10 parties (de tailles à peu près égales) :

1- Capture des cours
Il s’agit ici de capturer en temps réel et en continu les cours IG de différentes valeurs, comme le fait Takapoto avec son logiciel. Les cours sont stockés en format texte.
Une partie vraiment fastidieuse, pénible, ennuyeuse, ch…, mais ô combien importante. Les données historiques sont la base de tout système de trading.

2- Données
L’objectif est de transformer les fichiers textes des cours en un format plus maniable et plus rapide pour être ensuite traité par les algorithmes d’analyse. Cette partie repose sur la partie 1 et est très technique.

3- Visualisation
Une partie purement graphique. En gros, on essaie de visualiser les historiques des cours que l’on a enregistrés, un peu comme sur ProRealTime. Cette partie repose sur la partie 2. Très technique, de la pure programmation JavaFX.

4- Indicateurs techniques
Ici, on crée des indicateurs techniques basés sur les cours (moyennes mobiles, RSI, point pivots, spread entre différentes valeurs, etc… ainsi que des indicateurs customisés). Cette partie repose sur la partie 3. Une partie déjà un peu plus amusante.

5- Analyse des cours
Enfin une partie vraiment intéressante, qui fait appel aux algorithmes de Machine Learning. On fait ici toutes sortes de calculs, d’analyse et de statistiques sur les cours, en essayant d’y déceler des régularités ou des choses intéressantes. On analyse également les corrélations entre tous les marchés.

6- Systèmes de trading
Il s’agit ici de transformer l’analyse de la partie précédente en un véritable système de trading, avec calcul les plus objectif possible des risques associés.

7- Passage d’ordres
Cette partie est indépendante des précédentes. On programme le passage des ordres via l’API IG comme l’a fait Falex avec sa plateforme L3. On rajoute quelques types d’ordres customisés du genre « fermer la position à 17h30 ».

8- Gestion des positions
Des fonctions pour gérer et suivre les positions ouvertes. Programmer notamment un « soft-stop » ou « stop mou » (par exemple sur une position de 1 lot, fermer 0,1 lot à chaque fois qu’on a perdu 1% du capital).

9- Robot de trading
Le véritable robot, qui met en jeu toutes les parties précédentes pour trader de façon autonome, en gérant tous les risques et pannes possibles. Il faudra aussi envisager la possibilité de paramétrer manuellement le robot, par exemple un curseur pour le niveau de risque souhaité, ou interdire certaines valeurs pour diverses raisons.

10- Bonus
Cette partie est en bonus. En fait je voulais avoir 10 parties dans mon projet (parce qu’on a 10 doigts, ça doit être ça la vraie raison profonde :) ) Il y aura bien une autre idée qui me viendra au cours du travail pour faire une dixième partie, ou bien une des parties (la 5, la 6 ou la 9 peut-être) se révèlera tellement longue qu’il faudra la couper en deux morceaux.

Re: Deep Learning Trading robot

par chad » 01 Jan 2018 23:42

C'est fini le mug andlil :? :cry:

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