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Développement algorithme HFT

par Goodgame42 » 03 oct. 2016 21:57

Hello la clique :D

Je suis ingénieur en développement logiciel et je souhaiterais développer un algo de trading sur le Dax. J'ai déjà développé quelques algos sous MT4 à l'époque et là je souhaite me lancer un nouveau défi :P
De ce fait je recherche des personnes intéressées dans le développement de cet algo mais également avoir l'avis de diverses personnes bien que non développeur ^^
Un exemple d'algo serait d'acheter x pips en dessous d'un support lors d'un 1er passage en fonction de la vitesse (angle des bougies) avec laquelle le cour vient toucher ce support. Nous pouvons dans un 1er temps discuter de la stratégie, puis discuter des technologies et outils à utiliser puis viendra alors le moment de se lancer :bravo:
Une autre question bête: Est-il possible d'avoir accès au carnet d'ordre et au Tape à travers l'Api IG ? Si non, y-a-t-il un moyen d'y avoir accès ? Actuellement j'utilise Bookmap afin de voir les ordres et manipulations pour entrer en positions.

:merci:
Bon trading à tous les amis ! :top:

Re: Développement algorithme HFT

par Benoist Rousseau » 03 oct. 2016 22:06

l'algo a déjà été développé trois fois par trois membres différents du forum pour essayer de faire ce que je fais en discrétionnaire ;)

Je te fais gagner du temps cela ne marche pas en auto car il n'y a pas l'intelligence et le contexte de la situation ;) par exemple ton Algo n'a aucune idée de la façon de trader dans le contexte du problème de la deutsche bank ;) un trader s'adapte en permanence un Algo execute sans intelligence

Re: Développement algorithme HFT

par Goodgame42 » 03 oct. 2016 22:11

Merci Benoit pour ta réponse !
Pourquoi ne pas désactiver cet algo lors de périodes "indecises" ? Comment font les algos des grandes banques pour s'en sortir de ce fait ?
:top:

Re: Développement algorithme HFT

par Benoist Rousseau » 03 oct. 2016 22:14

Tu le désactives 320 jours par an alors :)

Re: Développement algorithme HFT

par Goodgame42 » 03 oct. 2016 22:20

:lol2: :bravo:
Mais je pense que sur le 21 ticks il est possible de faire quelque chose de sympa en scalpant les accélérations, rebonds sur PP et seuils psycho :musique:

Re: Développement algorithme HFT

par Goodgame42 » 03 oct. 2016 22:44

Merci - également pour ta réponse ;)
Ce n'est vraiment pas pour le vendre, seulement à titre personnel.
Côté MM, l'idée serait de rentrer au mieux sur le 21 ticks avec un SL serré (6 points) et un TP serré (1-2 points). On stoppe la journée à -20 points/jour.
Niveau capital je pense que 5000€ en tradant des mini-lots à 1€ reste correct.
J'ai toujours développé en C# .NET pour ma part.

Re: Développement algorithme HFT

par benjeddou » 11 oct. 2016 08:31

Bonjour à tous , je suis intéressé par ta démarche Goodgame42, je suis aussi sur le DAX à 1 euros , j'aimerais bien brancher MT5 sur l'API d'ig afin de pouvoir lancer mes Algos dessus voir programmer en C# un algo qui tourne dessus, si tu veux en parle ..

Re: Développement algorithme HFT

par Microtrader » 11 oct. 2016 10:32

Bonjour,
Niveau stratégie acheter en dessous d'un support revient à viser une réintégration donc un retournement et à jouer contre la tendance.
C'est une stratégie que personnellement je n'appliquerais pas, par contre je pense qu'il faut donc viser un dépassement "mou" (angle faible) si on souhaite optimiser les chances de voir la réintégration se produire.
Si tu met en place un algo sur cette base je serais en tout cas intéressé de connaitre le résultat des backtests.

Re: Développement algorithme HFT

par Epitaf » 11 oct. 2016 12:13

Déjà fait, voir les debuts de mes travaux sur mon journal et sur ma file auto. Je suis passé à autre chose. J'ai gagné sur une stratégie beaucoup plus simple, je gagne actuellement sur du discrétionnaire que je transforme en auto.

Mon conseil : ne transforme en auto que ce qui fonctionne en discrétionnaire pour toi.

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