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difficile de battre l'indice en swing auto

par ticktack » 19 Mai 2017 18:01

J'ai encore fait des tas de backtests (avec mon propre code pour être sur de prendre en compte le maximum de pièges) et j'ai tenté de trouver un système avec les caractéristiques suivantes:

* long only
* un seul trade ouvert à la fois (pas de pyramidage et autres)
* pas de levier
* trading uniquement dans des horaires de spread modéré

Critères de "qualité" du système auto: le return , la maxdd et le nb de trades (mini 1 trade par semaine en moyenne sinon ça n'est pas statistiquement significatif).

J'ai backtesté le cash dax30 en UT1 mn depuis 2003 ou depuis 2012 (pour ne pas tester que sur des conditions de marché qui ont trop changé en 14 ans) avec des données de chez quantconnect.

Une fois que j'ai pris en compte le spread (1 pt + 1,5pt de stop garanti) + les intérêts overnight , je n'arrive jamais à battre l'indice sur les périodes testées.

En gros, si j'arrive à réduire de moitié la maxdd (par rapport à l'indice), la performance elle aussi est réduite de moitié.

C'est déprimant ... :evil:

Mes objectifs étaient pourtant modeste , par exemple faire la même perf que l'indice mais en diminuant de moitié la maxdd.

Soit c'est vraiment difficile , soit je ne prend pas le problème par le bon bout...
J'ai tenté aussi de conceptualiser à partir d'observations des graphiques (comme le suggère Benoist) mais là encore je ne "vois" rien de concluant (à chaque fois que je repère un setup, en regardant plus de barres je me rend compte que finalement ça ne fonctionne pas si bien).

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par BillyRayValentine » 19 Mai 2017 18:22

des pistes en long terme / swing, mais pas besoin d’automatiser : weinstein-et-moi-t9134.html

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par ticktack » 19 Mai 2017 18:36

Merci Billy , j'avais déjà jeté un œil sur ce fil intéressant mais là c'est plus pour du trading manuel (inutile de faire un logiciel compliqué pour ce genre de système avec très très peu de signaux).

Ce qui me gène dans ce genre d'approches c'est un peu comme les théories économiques, tout ça se base sur quelques cas de figure qui se sont produits avant et qui peuvent se reproduire par simple chance quelques fois par la suite (et ça prend des décennies pour savoir si finalement c'était fiable ou pas).

Tu me diras c'est pareil pour tout le reste , mais disons (ça n'est que mon ressenti personnel) qu'un système basé sur 1000 cas de figures ça donne plus "confiance" qu'un autre basé sur 10 cas ... ;)

Ca reste malgré tout du ressenti car personne n'a de boule de cristal pour lire l'avenir. :mrgreen:

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par BillyRayValentine » 19 Mai 2017 19:14

Non ticktack, toutes les méthodes basées sur l'exploitation de la psychologie humaine et des foules qui ont les mêmes caractéristiques très stables depuis quelques milliers d'années et pour encore quelques milliers d'années sont gagnantes.
Et plus on monte dans les timeframes, plus le ratio win/loss tend vers l'infini.
Tu peut tout à fait concevoir un système de swing indiciel agressif (pour moi, c'est quelques trades par an) en levier "important" un ratio win/loss très élevé et un risque maîtrisé avec pour base du LT, pour une perf annuelle moyenne à 3 chiffre en % et un DD à moins de 2 chiffres. Mais aucun besoin d'automatisation.

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par ticktack » 19 Mai 2017 19:28

Je ne sais pas si avec une large majorité de transactions faites maintenant par des robots , la psychologie a autant de poids que par le passé (disons qu'elle est toujours présente mais porte sur un petit nombre d'humains qui brassent des milliards et qui pilotent à distance les robots, ils sont les seuls à pouvoir faire basculer le marché, les petits porteurs sont moins présents et brassent de moins en moins en volume face aux mastodontes).

Le fond du problème c'est que pour utiliser une stratégie il faut avoir confiance en elle ... et moi en dessous d'un trade par semaine je n'ai vraiment pas confiance (je préfère même 1 trade par jour mais là on quitte le swing trading).

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par BillyRayValentine » 19 Mai 2017 21:39

On accusait les robots de tradings déjà en octobre 1987, il y a 30 ans. Le marché a été merveilleusement prédictible depuis, avec un paroxysme de prédictibilité en 2000. Rien n'a changé, alors que le plus basique des smartphones a aujourd'hui la puissance des superordinateurs de l'époque.
Il faut avant tout avoir confiance en soi, en la maîtrise de ses émotions. L’automatisation peut être une solution pour la maîtrise de ses émotions, mais encore faut-il savoir quoi automatiser. Je n’éprouve plus le besoin d'automatisation depuis 14 ans, c'est exactement l'inverse aujourd’hui, j'ai bien moins confiance en un robot même si je le programmais, qu'en moi. J'ai fait l'erreur il y a 20 ans de vouloir programmer, backtester et automatiser avant de savoir trader. C’est l'inverse qu'il faut faire. Et en fait quand tu sais trader, tu n'éprouves même plus le besoin d'automatiser.

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par swingwin » 19 Mai 2017 22:09

BillyRayValentine a écrit:Et en fait quand tu sais trader, tu n'éprouves même plus le besoin d'automatiser.

En fait c'est mille fois vrai ça.
Les jours où j'ai bien tradé, je n'éprouve aucune envie et aucun besoin de me mettre sur Matlab.
Les jours où je merdouillais grave je voulais tout de suite me remettre à Matlab, en espérant trouver la pierre philosophale pour le lendemain.
J'ai maintenant décidé de travailler mon mental les jours où je trade mal.
Je ne travaille presque plus l'algo et l'auto, car je trouve que ça ne sert à rien tant que je ne serai pas bien préparé mentalement pour faire du trading discrétionnaire "propre".

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par ticktack » 19 Mai 2017 22:15

Automatiser sans trouver d'abord un système qui nous convient ça ne sert à rien effectivement, mais pour l'influence des robots en 1987 c'était vraiment négligeable en comparaison de 2017 ...

Re: difficile de battre l'indice en swing auto

par BillyRayValentine » 19 Mai 2017 22:55

Relis l'histoire du krach de 1987 ticktack. Son déroulé précis. Et observe la recherche classique par les commentateurs de l'époque (et ceux d'aujourd'hui encore preuve que l'homme n'évolue pas !) d'une cause autre que la nature moutonnière de l'esprit humain et de ses créations de silicium, la derisoire volonté de chercher une explication rationnelle de l'irrationnel.
On ne peut pas faire du long terme ou du swing profitable sans connaître par cœur son histoire des marchés financiers depuis la bulle des tulipes, et avoir constaté que les comportements des intervenants et les mouvements des marchés de capitaux en 2017 sont en tout points comparables à ceux du 17ème sciecle. En discrétionnaire et donc forcemment en systématique.

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