difficile de battre l'indice en swing auto

J'ai encore fait des tas de backtests (avec mon propre code pour être sur de prendre en compte le maximummum de pièges) et j'ai tenté de trouver un système avec les caractéristiques suivantes:

* long only
* un seul trade ouvert à la fois (pas de pyramidage et autres)
* pas de levier
* trading uniquement dans des horaires de spread modéré

Critères de "qualité" du système auto: le return , la MaxDD et le nb de trades (mini 1 trade par semaine en moyenne sinon ça n'est pas statistiquement significatif).

J'ai backtesté le cash dax30 en UT1 mn depuis 2003 ou depuis 2012 (pour ne pas tester que sur des conditions de marché qui ont trop changé en 14 ans) avec des données de chez quantconnect.

Une fois que j'ai pris en compte le spread (1 pt + 1,5pt de stop garanti) + les intérêts overnight , je n'arrive jamais à battre l'indice sur les périodes testées.

En gros, si j'arrive à réduire de moitié la MaxDD (par rapport à l'indice), la performance elle aussi est réduite de moitié.

C'est déprimant ...

Mes objectifs étaient pourtant modeste , par exemple faire la même perf que l'indice mais en diminuant de moitié la MaxDD.

Soit c'est vraiment difficile , soit je ne prend pas le problème par le bon bout...
J'ai tenté aussi de conceptualiser à partir d'observations des graphiques (comme le suggère Benoist) mais là encore je ne "vois" rien de concluant (à chaque fois que je repère un setup, en regardant plus de barres je me rend compte que finalement ça ne fonctionne pas si bien).

Merci xxxx , j'avais déjà jeté un œil sur ce fil intéressant mais là c'est plus pour du trading manuel (inutile de faire un logiciel compliqué pour ce genre de système avec très très peu de signaux).

Ce qui me gène dans ce genre d'approches c'est un peu comme les théories économiques, tout ça se base sur quelques cas de figure qui se sont produits avant et qui peuvent se reproduire par simple chance quelques fois par la suite (et ça prend des décennies pour savoir si finalement c'était fiable ou pas).

Tu me diras c'est pareil pour tout le reste , mais disons (ça n'est que mon ressenti personnel) qu'un système basé sur 1000 cas de figures ça donne plus "confiance" qu'un autre basé sur 10 cas ...

Ca reste malgré tout du ressenti car personne n'a de boule de cristal pour lire l'avenir.

Je ne sais pas si avec une large majorité de transactions faites maintenant par des robots , la psychologie a autant de poids que par le passé (disons qu'elle est toujours présente mais porte sur un petit nombre d'humains qui brassent des milliards et qui pilotent à distance les robots, ils sont les seuls à pouvoir faire basculer le marché, les petits porteurs sont moins présents et brassent de moins en moins en volume face aux mastodontes).

Le fond du problème c'est que pour utiliser une stratégie il faut avoir confiance en elle ... et moi en dessous d'un trade par semaine je n'ai vraiment pas confiance (je préfère même 1 trade par jour mais là on quitte le swing trading).

Automatiser sans trouver d'abord un système qui nous convient ça ne sert à rien effectivement, mais pour l'influence des robots en 1987 c'était vraiment négligeable en comparaison de 2017 ...