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Economie prédictible ?

par Barmus » 11 Oct 2015 18:58

Pour info :
Ce n'est ni un film ni un documentaire mais une émission radio :
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5086405#
Spoiler:
utilisation des balises url interdites. Extrait du message aux nouveaux: "Vous devez copier-coller l'adresse de tous vos liens et non vous servir des balises[url][/url]. Celles-ci sont réservées uniquement aux liens internes, d'Andlil vers Andlil (forum, blogs)."

Spoiler:
Oups! désolé j'avais oublié :mercichinois:


En echo au film sorti le 16 Septembre 2015 :


Et une interview :

Re: Economie prédictible ?

par TripleFail » 14 Oct 2015 16:30

Sujet très intéressant, j’essaierais de voir le film après sa sortie ciné (je n'ai pas envie de payer pour ça ).

Mais pour le moment je serais dans l'avis de dire non, l'économie n'est pas prédictible.

Pourquoi est ce que je dit ça, déjà il y a peu de donnée macro-économiques et elles sont toutes publiés régulièrement et très attendus et surveillés (quelques-une en vrac, création d'emplois, CPI, ISM order, Ted rate, PE shiller etc....). Autant pour une action certaines informations peuvent passer à travers les mailles du filet autant là je n'y crois pas. On rejoint l'efficience forte de Fama.

Maintenant quelque chiffre j'ai essayé de prédire le s&p500 (en ut mensuelle) avec 1 mois d'avance en utilisant des indicateurs de ce type. Les statistiques pour la période de test (environs 40 ans) 63.23% de mois en hausse pour le SP500, les indicateur macro-économiques étaient en hausse 80.23% du temps. Maintenant et c'est là que sa devient intéressant, lorsque les indicateurs macros sont en hausse , le s&p500 est en hausse le mois suivant dans 63.19% des cas. Lorsque les indicateurs sont en baisse le SP500 est en hausse dans 63.38% des cas. Donc à vous de voire mais sa me parait très très aléatoire (avec le théorème de Bayes on trouve 50.08% de chance de hausse de marché quand l'indicateur est haussier donc un vrais tirage au hasard, pour prévoir les baisses par contre 49% de chance que la baisse arrive si l'indicateur prévois une baisse).

Re: Economie prédictible ?

par Barmus » 18 Oct 2015 00:51

Oui je serai aussi de cet avis.
Je ne pense pas que (pour l'instant) l'on puisse déterminer avec précision l'économie a l'avance, il y a trop de paramètres qui entrent en jeu et on se rapproche plus de la théorie du chaos que des mathématiques statistiques.Il n'y a qu'a voir la météo. Prédire quelques heures a l'avance c'est facile, un jour ça va, deux ou trois jours ça s'exprime en pourcentage et au delà de 5 jours c'est du pile ou face, alors plusieurs mois, voir années a l'avance c'est impossible quelque soit la quantité de données accumulées.C'est le fameux "effet papillon".

Bien que Laplace, lui, disait : "donnez moi la vitesse et la position de chacune de toutes les particules de l'univers a un instant t et je vous prédirai l'avenir du monde". Principe du déterminisme, sachant que tout effet a une cause et inversement....

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