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Emprunt et risque de taux

par adibool » 14 Mai 2015 10:24

Vu qu'il n'y a pas de rubrique "Taux" je poste ici , dans l'optique de vendre à découvert des actions sur le long terme je vais donc emprunter de l'argent à un taux variable chez # environ 1% annualisé (c'est ce qu'ils m'ont dit). maintenant je voudrais me couvrir contre une hausse des taux .

J'ai vu sur IG qu'on pouvait investir sur l'euribor mais par exemple pour l'euribor echeance juin 2015 on un chiffre à 10000. A quoi cela correspond t-il ??? Sachat que les taux jusqu'a 3 mois sont négatif .

Merci

Re: Emprunt et risque de taux

par Aarnii » 14 Mai 2015 14:29

Hello,

le prix du future Euribor 3M, c'est 100 - le taux Euribor 3M et comme on tourne autours des 0% pour l'Euribor 3M, tu as donc ton future qui vaut dans les 100. Si l'Euribor 3M monte à 2.5%, alors ton contrat Euribor vaudra 97.5.

Donc si tu veux t'hedger contre une hausse des taux (en général les brokers prennent de frais de financement de EURIBOR + marge), tu vas devoir shorter des contrats futures Euribor, en sachant que lorsque le prix du contrat bouge de 1bp, ton p&L bougera de 25€.

Re: Emprunt et risque de taux

par adibool » 14 Mai 2015 23:14

Merci beaucoup pour l'explication !

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