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Normalisation du nombre de lot en fonction du SL +volatilité

par falex » 21 Oct 2014 11:31

Mon K de trading étant faible et m'étant fait rincer plusieurs fois j'ai fait un peu de prospective :
- je base mon SL sur une valeur d'ATR.
- mais l'ATR variant tout long de la journée mon SL varie de 5 à 25 points ... D'où un petit problème de capital quelques fois.

Donc partant de mon idée de normalisation des spreads j'ai applique une méthode toute simple :
Je m'autorise une perte de x€ par trade. De là je calcul y = (atr + spread) x valeur-du-point.
Ensuite il suffit de diviser x par y.

Pour un mini DAX chez ig avec x = 100€ et un ATR de 15, je trade 100/(15+*1,2)*5 = 1,23 lots.
Autre exemple ATR = 17 et X = 50€, je trade 0,62 lots.

Voilà c'est tout bête mais c'est la seule méthode que j'ai trouvé pour concilier distance du stop et valeurs réel de celui-ci tout en préservant mon K à chaque trade.

Du MM tout simple mais très efficace, à mon échelle.

NB : si je dois prendre moins de lots que ce que permets le broker, j'ouvre le minimum et je sors immédiatement la différence...

Re: Normalisation du nombre de lot en fonction du SL +volati

par Benoist » 21 Oct 2014 11:44

hyper efficace du money management en temps réel


Re: Normalisation du nombre de lot en fonction du SL +volati

par falex » 19 Nov 2014 15:09

petit update :
Je devrais préciser qu'il s'agit d'une normalisation en se basant sur la perte et non sur le gain je m'explique.

---

Je décide de normaliser ma perte à 100€.
Mon SL est à 9,2 points (moyenne)
mon spread de 1,2
La valeur du point à 5€
Donc en suivant la règle de calcul énoncé dans le premier post je dois rentrer :
100/(9,2+1,2)/5 = 1,92 lots

Vérification
Si le SL est touché j'ai un trade qui perd 9,2 points plus le spread soit 10,4 points * 5€ le point * le nombre de lots : (9,2+1,2)*5*1,92 = 99,84€ (c'est les problème d'arrondi qui font que l'on ne retrouve pas exactement la valeur mais l'ordre de grandeur est bien le bon.

---

Maintenant regardons du côté du gain :
Supposons que pour un SL à 9,2, le TP est lui à 1,618 point plus loin (arbitraire) : 9,2*1,618 = 14,9 points (arrondi sup').
Le gain étant 1,618 plus loin que la perte, je devrai gagner, en théorie, 100 * 1,618 = 161,8€
Or en réalité je gagne : (14,9-1,2) * 5 *1,92 = 131,52€

Donc la normalisation de la perte normalise de facto le gain et le réduit.

---
Mathématiquement parlant il n'y a pas de solution car si j'augmente le nombre de lot pour toucher 161,8€ enPV j'augmente la perte qui ne sera plus de 100€, ce qui revient à faire une normalisation sur le gain.

En résumé : soit je normalise le nombre de lot en fonction de la perte, soit en fonction du gain.
Si je normalise la perte, je réduis mon gain potentiel
Si je normalise le gain, j'augment la perte potentiel.

---

à mon humble avis aucun des deux n'est ni mieux ni moins tout est question de quel risque l'on souhaite prendre.

Re: Normalisation du nombre de lot en fonction du SL +volati

par Greg31600 » 21 Nov 2014 00:47

Comment te dire cher Falex, que je suis toujours autant impressionné par ce cerveau qui cogite continuellement.

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