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HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par Raoul Volfoni » 29 Juil 2016 12:58

Hello à tous,

je me décide à poster ce problème car je n'arrive pas à le résoudre seul malgré pas mal de temps et de travail :mur: :mur: et je me doute que d'autres nettement plus expérimentés pourront m'apporter une aide. :cry:

Après avoir testé graphiquement une idée de setup, je me suis dit "faisons un backtest". Il faut savoir que je n'en ai quasiment jamais fait, je suis grand débutant.

Je paramètre avec PRT Probacktest et j'obtiens un système très simple (2 lignes) assez sympa, avec un profit factor à 2 et un % de gain > 50%, pour une 20aine de trades par matinée, backtesté sur les 5 mois de données dispo (UT 2 minutes), avec un spread à 1.

Pb : en regardant en détail les ordres exécutés je m'aperçois qu'il y a des aberrations avec des SL non exécuté. Je m'explique.

Le système est basique :
si une condition A respectée sur la bougie précédente,
==> trade à l'ouverture de la bougie suivante (achat ou vente, selon la condition A).

J'ai réglé les SL à 2 et TP à 3.

Et c'est là le problème... :musique:

Quand je regarde les détails des ordres passés, le système n'exécute pas certains SL sans que je comprenne pourquoi. Je me demande si ce n'est pas lié à la façon dont PRT calcule les SL.

Exemple récent :
le 28/07/2016 à 10h38"00 il achète à l'ouverture de la bougie.



Comme j'ai un spread de 1, la bougie s'ouvre à 316 mais l'ordre BUY est passé à 316.5 (normal).
Si j'ai bien compris, mon SL à 2 pts veut dire "exécution quand on a SELL = 314.5" dernier carat.

OR, ensuite la bougie indique qu'elle descend jusqu'à 314.2. Il s'agit du cours moyenné, ce qui correspond à un SELL à 314.2 - 0.5 = 313.7, soit 0.8 pts en-dessous de mon stop loss !!

... mais pas de SL exécuté :hein: et un gain anormal de +3 pour le backtest !!! :twisted:

Avez-vous une idée du problème ???

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par Raoul Volfoni » 29 Juil 2016 14:53

Je précise que le pb est le même en démo ou en réel (j'ai fait tourner le modèle sur les 2, comme la démo est parfois buggée...)

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par Raoul Volfoni » 29 Juil 2016 16:38

Bon il me semble avoir trouvé la réponse tout seul.

En fait la stratégie est calculée sur une bougie, à la cloture de la bougie.

Si j'atteins le TP dans la bougie je suis automatiquement gagnant, même si j'ai des pertes supérieures à mon SL. Ce qui est problématique pour la validité du backtest...

En effet :
1°) si je commence à perdre d'entrée jeu, par exemple avec une moins-value latente à -10 puis que je reviens à mon TP de +3 : je gagne +3
2°) si je commence à perdre d'emblée, avec un MV latente à -10 mais que je finis à -10, exécution du SL : je ne perds que -2 pts (au lieu de 10).

C'est donc "Pile je gagne ; face je ne perds que ce que je veux, donc bien sûr le minimum" :mrgreen:

Il y a peut-être des moyens de contourner ça (en partie au moins) mais bon ça me saoule un peu de devoir apprendre à coder un peu (même si ça m'amuse).

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par G'sT » 29 Juil 2016 17:49

Les pb de declenchement de sl et tp etroit sur la.meme bougie est un pb tres connu.et recurrent sur les backtests prt.
C est malheureusement une des limites de prt.....

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par jkr » 29 Juil 2016 23:20

Raoul,

Tu contourneras facilement en passant en secondes.

Ut 10 fois plus petite que ton 10sec, donc une granularité te permettra de te rapprocher nettement de ta gestion de stops loss/win intra 10sec.

++

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par Benoist » 30 Juil 2016 08:28

La version bêta 10.3 corrige ce problème ;)

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par Raoul Volfoni » 30 Juil 2016 15:50

@jkr : j'y ai bien songé mais même si j'utilise un système assez simple avec des moyennes mobiles, parvenir à reproduire en ut 10 sec mes MM de l'UT2 est un peu compliqué pour mon niveau technique... C'est probablement possible mais au-dessus de mes possibilités...

@merci Benoist. Finalement je fais un backtest manuel, mais bon analyser une centaine de trades, afin d'avoir un peu de recul, ça prend du temps :D

Re: HELP Backtesting - stop loss pas exécuté !

par plataxis » 31 Juil 2016 01:55

Une UT 2 min dure 120 secondes, soit 12 fois 10 secondes. Si tu multiplie par 12 tes MM, tu dois être proche de tes MM 2 min, en plus fin (ex : 12 x 20 = 240 pour une MM 20).

Pour rester aussi "imprécis" qu'en UT2, c'est un peu plus compliqué : il faut créer un indicateur qui additionne les valeurs de clôture des bougies toutes les 12 périodes et divise cette somme par le nombre de périodes considérées (20 pour une MM 20).

Pour progresser et te faire une idée de ce qui est "bon" et "moins bon", le backtest manuel reste la référence...

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