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Idées d'améliorations PRT backtest

par clodreb » 29 Juil 2014 07:26

Hello,

Comme il me semble que nous soyons assez nombreux à faire du backtesting via PRT, peut-être pourrions-nous faire un petit sondage sur les améliorations qui nous faciliteraient la vie dans nos recherches sur les backtests.

L'idée serait que nous proposions tous ces améliorations dans le prochain sondage IG (...on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher :mrgreen:

Perso, pour l'instant, j'en voit 2 essentielles :
1) Ajout de la colonne "Ratio Gains/pertes" (= Profit factor) et "max drawn down" dans les colonnes du rapport d'optimisation.
Car il faut bien dire ce qui est : c'est assez ennuyeux de devoir cliquer sur chaque ligne de ce rapport pour aller voir ensuite dans le rapport détaillé ces 2 valeurs qui, selon moi, sont importantes à prendre en compte dans un bon backtest

2) possibilité d'exporter les résultats des backtests dans un fichier csv.
Dans un autre topic, Iwin nous a donné un super truc à faire via "drag and drop" (encore une fois, merci à lui, c'est une super astuce) mais cela ne résout pas tout car les montants à plus de 3 chiffres sont mal formatés et difficilement utilisable via excell.

Voilà, le débat est ouvert.
N'hésitez pas à donner vos idées ou à dire si certaines des idées qui vont être proposées ici ne vous sont pas très utiles.

a+

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par Ice. » 29 Juil 2014 08:41

Ah bonne idée Clodreb !

Alors euh... il doit y avoir pas mal de chose, mais moi ce que j'aimerais tout simplement comme modification c'est pouvoir avoir des variables dans un code que l'on utilise pas forcément au final. Parce que pour vérifier que chaque variable fonctionne correctement s'il y a un souci, on est actuellement obligé de le décomposer entièrement en faisant plusieurs indicateurs...(le bazar quoi) Ce serait bien plus pratique de pouvoir avoir des variables "discrètes" au sein d'un code.

Ah et une seconde chose : le multi-UT serait top. Je sais que cela arrive bientôt normalement, mais on ne sait jamais. Actuellement ce n'est dispo que sur proscreener..

Nouvelle idée : indiquer la ligne où il y a l'erreur, comme un bon IDE ! :)

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par clodreb » 29 Juil 2014 09:57

je suis d'accord avec toi, Ice, le fait de toujours devoir enlever et ajouter les variables, c'est un peu lourd.

à la limite, juste un popup warning pour te signaler qu'elles ne sont pas utilisées dans le code. Mais sans que ça soit bloquant.
Ou alors, un switch au niveau des variables qui permet de les activer ou non mais sans devoir les supprimer à chaque fois.

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par Ice. » 29 Juil 2014 11:15

clodreb a écrit:à la limite, juste un popup warning pour te signaler qu'elles ne sont pas utilisées dans le code. Mais sans que ça soit bloquant.


Oui voilà, exactement ! Par exemple dans ProOrder une fenêtre sur le côté nous indique que les stop en point ne sont pas possible : nous pourrions avoir plein d'autre information à cet endroit (les variables non utilisés, la vitesse d’exécution, les lignes d'erreurs ou litigieuses etc..).

Parce que pour les petits code, à la rigueur, ça va, mais quand tu es à plusieurs centaines de lignes..... bobo :musique:

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par falex » 29 Juil 2014 11:43

Le max DD faisait partie des colonnes d'optimisation en V8 :musique: et il a disparu depuis la V9.

Je te rejoins :
Max DD et tri sur P/L, seraient bien plus intéressant que gain net, taux de trade gagnant ...
Pour l'instant je tri sur "gain moyen" qui est la donnée qui se rapproche le plus du P/L sans être tout à fait à la même chose (surtout si ton système n'a pas de TP et/ou SL fixe ...)

A défaut, pouvoir sélectionner dans un menu les paramètres et colonne de tri.

Pour le "drag and drop", ça ne marche que pour le rapport d'optimisation pas pour le tableau d'optimisation malheureusement.

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par clodreb » 29 Juil 2014 18:22

falex a écrit:Pour le "drag and drop", ça ne marche que pour le rapport d'optimisation pas pour le tableau d'optimisation malheureusement.


pour moi, le "drag and drop" fonctionne aussi bien pour le contenu des 3 onglets du rapport que pour le tableau d'optimisation....

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par falex » 29 Juil 2014 21:07

Ah tu fait comment ?
Car je n'arrive pas à sélectionner dans la fenêtre optimisation ??

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par clodreb » 29 Juil 2014 21:27

falex a écrit:Ah tu fait comment ?
Car je n'arrive pas à sélectionner dans la fenêtre optimisation ??


tu ne dois rien sélectionner de spécial dans cette fenêtre:
tu mets simplement ta souris au milieu de la fenêtre, tu clic droit et tu glisses vers excell comme pour le rapport d'optimisation.
Et tu as toutes les données de l'écran dans ta feuille excell (sauf le PF qui se met tjrs à une valeur null...je ne sais pas pourquoi...mais toutes les autres données sont bien là)

chez moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne.

et pour faire les 2 autres onglets : idem. tu dois juste choisir l'onglet qui t'intéresse avant de cliquer et glisser

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par Fredo » 30 Juil 2014 13:24

Un truc qui serait extra, c'est que les backtests soient détachés de la fenêtre du graphe et puisent référer à plusieurs fenêtres sur le même sous jacent... mais pas avec le même time frame.

On peut rêver...

Re: Idées d'améliorations PRT backtest

par falex » 30 Juil 2014 13:46

et qu'il gère le hedging
et les lots fractionné ... je comprend que quand tu trades des futur, le fractionnement n'existe pas ni sur action cash, mais sur cfd à risque limité oui alors ... (certes il y a la solution de multiplier par 100 le nombre de lot traité mais ça donne des chiffres de gain/pertes qu'il faut eux-même diviser par 100 ... un peu casse-bonbon tout de même !)

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