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Identification des extremums

par Djobydjoba » 23 Juin 2015 11:19

Hello,

Je cherche à mieux définir ce qu'est un extremum local (que j'appelle aussi "point pivot", le problème est que ça désigne aussi les S/R bien connus qui n'ont rien à voir).

Idéalement, j'aimerais disposer d'un indicateur qui m'indique quand un nouvel extremum a été crée. Les avantages d'un indicateur étant que les extremums sont décidés de façon mathématiques et non pas subjectivement, il n'y pas de place pour l'interprétation.

Est-ce que certains d'entre vous ont déjà travaillé la question ? Pourraient m'orienter vers certaines pistes de recherche ?

PS : je suis une buse en maths :oops:

Merci :mercichinois:

Re: Identification des extremums

par sobear » 23 Juin 2015 17:21

Pas sur d'avoir compris ta question (première fois que j'entends parler d'extemum) mais pour les points pivots c'est le logiciel PRT qui les calcule automatiquement sur la base que l'on souhaite (heure, jour etc.)

Re: Identification des extremums

par Verbal Kint » 23 Juin 2015 22:19

Voici ce qu'on peut trouver sur le net

Extremum local
• Soit f une fonction définie sur un ensemble D. Soit I un intervalle inclus dans D et a un réel appartenant à I :
on dit que f (a) est le minimum de f sur I si et seulement si, pour tout x de I, f (x) \geq f (a) ;
on dit que f (a) est le maximum de f sur I si et seulement si, pour tout x de I, f (x) \leq f (a) .
• Rechercher les extremums (ou extrema) d'une fonction, c'est chercher son maximum ou son minimum.

Après faudrait un expert en math pour nous expliquer en "français"

Re: Identification des extremums

par layzard » 02 Juil 2015 00:18

Salut Verbal Kint,

Je crois qu'il y a une erreur dans ton post (sûrement un souci de format dans le copier coller). Il faut remplacer \geq par >= et \leq par =<
Un extremum c'est le soit le maximum soit le minimum d'une fonction sur l'intervalle sur laquelle elle est définie. Dans notre cas, la fonction est le cours de l'indice regardé et l'intervalle n'est autre que le temps écoulé depuis la création de l'indice.
Ensuite il y a les extremums "locaux", c'est-à-dire les maximums et les minimums sur des intervalles plus petits. Par exemple imaginons un indice fictif qui depuis sa création ait varié de 0 point à 1000 points. Les extremums sont donc 0 et 1000. En revanche, si aujourd'hui le cours a varié de 850 à 875 les extremums locaux sont donc 850 et 875 (avec 850 le minimum local et 875 le maximum local).
J'espère avoir été clair.
Djobydjoba tu cherches un indicateur tout fait ou un truc homemade ? Ta question est intéressante et je vais développer une réponse plus mathématiques si tu me laisse un peu de temps et me donne des précisions sur ton UT (même si ça s'adaptera après).

Re: Identification des extremums

par Djobydjoba » 02 Juil 2015 09:23

Salut à tous,

Vous avez compris la question. C'est en commençant à étudier des obliques tracées entre divers extremums, dans l'esprit des médianes d'Andrews qu'à un moment j'ai réalisé qu'une étape presque obligée était de définir la notion d'extremum.

Voici un graph avec des extremums numérotés. Juste pour le fun, deux obliques également, l'une relie 1 à 4, l'autre 5 à 9. Le cadrage graphique avec ces obliques est intéressant. Bref, ce n'est pas le sujet.



1) Une problématique est la "résolution". Jusqu'à quel niveau de décomposition faut-il aller. Par exemple, dans le mouvement de 10 à 13, faut-il considérer les extremums intermédiaires 11 et 12 ? Je dirais oui dans cette unité de temps, mais on peut hésiter, surtout dans des graphiques moins clairs que celui-là. Même interrogation dans le mouvement de 7 à 10.
Comme tu le fait remarquer layzard, ça dépend aussi de l'unité de temps considérée. Le même graph en hebdo et les extremums 11 et 12 disparaissent.

2) Difficulté à identifier un extremum en live. La numérotation ci-dessous est facile quand tout est déjà connu, mais comment fait-on pour identifier un extremum qui vient de se former ? Quel va être le facteur technique pour dire : là, on a un nouvel extremum. L'intérêt étant de pouvoir l'identifier rapidement pour en profiter au mieux. Il y a bien sûr le risque de faux signal, à vouloir identifier très tôt un nouvel extremum on s'expose à devoir le réajuster plusieurs fois au gré des tergiversations du marché.

C'est sur ces deux aspects que j'imagine l'apport d'un indicateur pour identifier les extremums sur des critères prédéterminés.

layzard a écrit:Djobydjoba tu cherches un indicateur tout fait ou un truc homemade ? Ta question est intéressante et je vais développer une réponse plus mathématiques si tu me laisse un peu de temps et me donne des précisions sur ton UT (même si ça s'adaptera après).
Peu importe entre l'indicateur de série et le homemade. Concernant l'UT ça serait en daily principalement.

:merci:


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